Решил проанализировать свою систему торговли с «умной» стороны, т. е. при помощи различных коэф Шарпа, Трейнора, Бета, альфа и прочее, вот что получилось:
Russian_Insider, Значит не верно посчитал. Формулу не подскажите? Считал в екселе: взял максимальную прибыль со сделки и максимальный убыток со сделки, все это вогнал в ексель формулу СТАНДОТКЛОН()
Имхо, не надо этого ничего. Важны следующие простые показатели:
а) средняя сделка (влияет на торгуемость)
б) число сделок (влияет на профит)
в) время в рынке (чем меньше, тем лучше)
Собственно, а)-в) и определяют основные для торговли показатели, как-то торгуемость, профит и оборачиваемость капитала.
Для комфорта при торговле еще важны:
г) угадайка (влияет на комфорт при торговле)
д) профит-фактор (весьма коррелирован с качеством эквити)
А всякие сложные вещи--зачем они нужны, когда есть простые?
Шарп 1.13 достаточно нормально. Но всё же лучше постарайтесь дотянуть его до 2.0 хотя бы. Понятно, считать его правильней по динамике всего портфеля Ваших стратегий.
Ideafix346, привет… всему своё время… грег с собакой делают краткосрок и среднесрок… белоусов до 2027 ставку предсказал… путин до 30 года предвыборная…
Dekameron, ходят слухи, что есть люди, которые никогда не умирают. А еще ходят слухи, что Конституция РФ исполняется всеми без исключения. Вы всем слухам верите?
Одна проблема, что есть доказа...
13 мая СД Русагро решит по дивидендам за 2023г ПАО «Группа „Русагро“Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дняДата проведения заседания совета директоров (наблю...
Для страждущих благодатный прогноз
Ключевая ставка в ближайшие годы будет находиться на повышенном уровне И только к 2027 году она снизится до 6–7%, считает и. о. первого вице-премьера Андрей Бел...
Давайте обсудим как выглядит идеальный шторм для строителей Строители продают форварды на квартиры.
Деньги за форвард идут в условный Сбер.
Строитель берет кредит у Сбера и на этот кредит строит. ...
«Стандартное отклонение: 3.57%» — не похоже на правду.
а) средняя сделка (влияет на торгуемость)
б) число сделок (влияет на профит)
в) время в рынке (чем меньше, тем лучше)
Собственно, а)-в) и определяют основные для торговли показатели, как-то торгуемость, профит и оборачиваемость капитала.
Для комфорта при торговле еще важны:
г) угадайка (влияет на комфорт при торговле)
д) профит-фактор (весьма коррелирован с качеством эквити)
А всякие сложные вещи--зачем они нужны, когда есть простые?