Для лиги ленивых:

Цель изысканий – снизить волатильность портфеля через снижение доли наиболее волатильных инструментов и наоборот. Для трейдинга вряд ли подойдёт.

Идея понравилась, пока планирую использовать (как вспомогательный) вариант со сглаженным ATR + добавлю повышающий коэффициент, если цена выше sma200. Ребалансировка при отклонении текущей доли от рассчётной > 10% от значения (было 20% / стало 22%) хотя бы по одному из инструментов.
Вот код индикатора tradingview для тех, кому интересно самому покрутить:

//@version=6
indicator(«Динамическая ребалансировка портфеля»,  overlay = false)
string TS1_name = input.string(defval = 'RUS:IRUS2',title='IRUS2')
string TS2_name = input.string(defval = 'CAPITALCOM:US100',title='US100')
string TS3_name = input.string(defval = 'RUS:RGBITR',title='RGBITR')
string TS4_name = input.string(defval = 'TVC:GOLD',title='GOLD')
int SDlength = input.int(defval=100, title='StDiv', minval = 100)
int SMAlength = input.int(defval=100, title='StDiv', minval = 100)

( Читать дальше )

Коротко: В «Коля-инвестор» докупил вторую треть MOEX, из «Консервов» продал последние SBGD, SberCIB обновил список дивидендных бумаг


( Читать дальше )