Хотелось бы пообщаться с людьми, которые применяли/применяют/пытались применять теорию катастроф к биржевой торговле. (Катастрофы в данном контексте — события, которые дают скачкообразный отклик на плавное воздействие)

Так же интересно будет пообщаться с людьми, которые работают с любыми событиями дальше 2х сигм.

Область интересов/вопросов:
1. Как обрабатываете события дальше 2х сигм? Их же мало, статистическая достоверность ниже.
2. Как избегаете подгонки эквити из-за малого количества событий?
3. Как контролировать риски без стопов за пределами 2х сигм?
4. Что лучше работает — импульс или mean reversion?
5. Что показывает большую доходность в сфере HFT? Возврат к некоему среднему или импульс? В данном случае вопрос гепотетический. Т.е. не учитываем скорость работы алго и связи с биржей. 

Если вдруг на СЛ есть знающие люди, то давайте пообщаемся в этой теме. Думаю, что многим она пригодится в дальнейшем:)
 

Посмотрел пост Тимофея и решил репостнуть свои итоги. Конечно, не такие насыщенные, как у Тимофея, но результаты тоже есть. 

В этом году я провел 5 месяцев в России, остальное в Азии. За год сменил с десяток мест жительств, побывал в 5 странах. В некоторых по 2 раза:) Год назад имел смутное представление о серфиге, а сейчас смутно представляю свою жизнь без океана и волн... Помимо серфинга был еще и дайвинг и параплан и много всего менее экстремального, но не менее интересного. Были и неприятные моменты- в апреле упал с байка, пролежал недееспособным почти неделю:) Цель на следующий год — 7 стран, кайт серф, парашют, сноуборд, ну и прогресс в серфинге, конечно. 
По личной жизни ничего писать не буду, дабы не сглазить:) 
По трейдингу. Год назад торговал руками. Сейчас мне кажется это дикостью. Месячный оборот год назад в 200К считал хорошим. Сейчас 1М акций в месяц уже кажется чем-то несерьезным. Стабильность выросла в десятки раз. Год назад я стремился к тому, чтобы закрывать каждый месяц в плюс. Сейчас — каждый день. Но, к сожалению, за последние 2 месяца 5 минусовых дней. Есть к чему стремится. Минусовой только апрель, да и в целом этот месяц, пожалуй, самый тяжелый и неприятный. Цель на конец следующего года — месячный оборот 15М, 900 сделок в день, отсутствие отрицательных дней + реализация некоторых стратегий на опционах и развитие системы управление риском портфелей. 

( Читать дальше )

Постоянно люди пишут про то, с каким плечом торговать и о том, что плечи убивают и лучше торговать на кеш и тд. 

В головах к сожалению, много неправильных догм.

С каким плечом лучше торговать?
-с МАКСИМАЛЬНЫМ(при отсутствии платы за плечо), при котором ваша система не получит неожиданный маржин колл. Почему именно так?  Все просто. Допустим у вас есть 1М рублей. Вы построили систему и ваша допустимая просадка 200К, это 20% от депозита и все по прописанным правилам РМ. Обычный трейдер положит в данном случае на депозит положенные 1М. Вопрос зачем? Почему не положить 200К, брать максимальное плечо, а остальные 800К положить в банк под процент? Разницы в физическом риске нет. Да, в % эта сумма = слив, но кому какое дело до %? Вы же покупаете блага не на %, а на реальные деньги. 

P.S. посмотрел в ЛЧИ на Писчикова. Не понимаю, зачем ему такой депо. Мог бы треть своего лося в банках процентами отбить.  

Интересует информация по ордерам на ММВБ. На оф. сайте информации четкой не нашел. 

1. Есть ли все таки скрытые/резервные ордера на споте? Слышал, что собирались вводить, но что по факту?
2. Как происходит открытие конкретной бумаге? на NYSE это аукцион для ордеров с определенными TIF. Можно ли тут как-то получить сделку по цене открытия/закрытия рынка? Т.е. че то типа MOC, MOO ордеров.

 

В виду моего прибывания в азии и совершенно дикого пинга до американских серверов появилась потребность в VDS/VPS сервере. 

Что нужно:
1. 2 ядра
2. 2ГБ оперативы
3. Windows
4. Стабильный канал. Супер пинг не нужен. Даже 150ms устроит. главное стабильность. 
5. Негеморный сетап сервера
6. Локейшн лучше в США, но и Европа подойдет. 

Работать будут 2 терминала + пара приложений. 


Может юзает кто? Посоветуйте, не хотелось бы из-за тех. проблем попасть на деньги.  UltraVDS не работает:) 

Всегда хорошо там, где нас нет. 
Если есть бабки, то хорошо везде. Захотел пожить в Испании — пожил в Испании, захотел провести выходные в Австрии — поехал в Австрию. Захотел в лето — полетел в лето. Надоело — вернулся на Родину. В 21 веке можно не привязывать себя к одному месту.

Найти билеты и жилье практически в любой точке мира можно в течение 20 минут. 

Лучше об источнике дохода переживать, а не о местонахождении:)

Советую сегодня обратить внимание на бразильцев. Очень сильный гэпдаун. В Бразилии второй раунд выборов, пока побеждает вроде бы действующий президент. Бразильские компании InPlay уже пару недель почти каждый день.

Прежде всего смотрим EWZ, ERJ, PBR
Потом можно обратить внимание на VALE, TSU
Все более менее ликвидные бразильцы finviz.com/screener.ashx?v=111&f=geo_brazil,sh_avgvol_o500&r=21
 

Существуют ли такие?

Реально ли где-то замутить плечо хотя б 1:20 внутри дня под позы и под заявки 1:30. Без овернайтов. На любые бумаги. Ну и физы божеские.  Пытался почитать условия у брокеров — реально жесть какая-то. Очень сложные рассчеты. 
Фьючи не интересны, интересен спот:)  

Плюс в профиль тому, кто поможет:)