Пост на С-Лабе:
 

и это недельный график...
глюк это или что то случилось, если кто что знает, поделитесь инфой пожж…
 
Комментарии:
 
«скорее всего сплит.»
«а где это можно уточнить, не знаете?»

Мой комментарий:
F**k up! просто какой-то…

анализируя график найка, технический анализ показывает что был сплит… ребяты, на хрен вам все это?… идите лучше запчастями и овощами на рынок торговать — больше пользы будет… и ВВП реально подрастет от этого и понаехавших выселите (ИМХО, таждики с рынка сейчас в мох глазах на порядок головастей стали смотрется)…

одним словом жесть! Такая вот моя позиция…

РАЗВЕ Я НЕ ПРАВ? НЕЧЕГО ТУТ (На рынке) далать более чем 90% так называемых трейдунам кухонным, в т.ч. и на данном ресурсе присутствующим ...

Реинвестирование, или как превратить боковик в бычий тренд лонгом

Извиняюсь, я против капипостов, поэтой причине только ссылку на статью выложу СТАТЬЯ: Реинвестирование, или как превратить боковик в бычий тренд лонгом >>.
 
Кто что думает? ЕСЛИ НЕ БУДЕТЕ ДИСКУТИРОВАТЬ, то я выложу одну хитрую стратегию на основе управления рычагом — причем рычаг будет очень и очень большой ...



Смотрите фокус: рынок, как говорят, 80% времени проводит в боковиках. Но! Если грамотно подойти к вопросам капитализации и управлению структурой портфеля, несложно (как утверждает автор) выжимать из случайно-блуждающего боковика ПРИБЫЛЬ!

Я не офиширую свои мыслишки по поводу прочитанного, тем не менее подискутировать не против… задачка решабельная, объяснимая… будут вопросы, звоните — проконсультирую по ставке 15 руб минута (Шутка) ...

ПС: обожаю японочек )))

Модель не меняется… Приток-отток… Жадность-«развод»(развод) ...

Ничего не меняется… Видео неплохое, хотя мне выводы, заключения и комментарии не понравились ...

Я как-то на досуге размышлял над  поделью деятельности подобных структур… как-то там не все шоколадно выходит ... 

Там и про Исаака нашего Ньютона есть на 16 минуте (кто-то писал про южную торговую компанию вчера) ...

 

Налаждайтесь шоу,
Удачи на рынках!
Помните о рисках. 

Пост у кого-то был, на тему, что в квике траблы с ааперкейсом — ну переменные, мол у кого-то всегда в заглавные буквы переделывает он нехороший.

Пользуясь случаем, передаю привет из квика:


там просто опцию надо включать в скрипе: см справку… там вот это USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS надо вставить перед PROGRAM ...

да ладно: вот пример

PORTFOLIO_EX BOT4SL;
DESCRIPTION SIMPLE TRADER-BOT;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST FIRMID;
USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS
PROGRAM
' Логин: 000000119675
' Пароль: 5hTEYap
a = «Hello, Smart_Lab-ers! WtF R U Doing ThErE?»
message(a,1)
END_PROGRAM
PARAMETER SecCode;
PARAMETER_TITLE SecCode;
PARAMETER_DESCRIPTION SecCode;
PARAMETER_TYPE STRING(10);
END
END_PORTFOLIO_EX

Портфельный управляющий хедж-фонда и профессор неврологии оказались в центре скандала, связанного с одной из крупнейших схем торговли инсайдерской информацией.

Согласно обвинениям, выдвинутым Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), управляющий портфелем компании CR Intrinsic Investors, подразделения SAC Capital Advisors, Мэтью Мартоме получал информацию от бывшего профессора неврологии Медицинской школы Мичиганского университета Сидни Гилмана, который участвовал в клинических испытаниях препарата от болезни Альцгеймера.

Мартоме ликвидировал позиции по бумагам фармацевтических компаний Elan и Wyeth Pharmacuticals, после того как ему стало известно о неудачном завершении тестирования операции. Таким образом ему удалось не только избежать убытков в общей сложности на $276 млн, закрыв длинные позиции объемом на $700 млн, но и заработать, вовремя открыв короткие позиции на $960 млн по бумагам фармацевтических компаний.

Однако теперь в тексте обвинения также говорится о том, что основатель компании SAC Capital Advisors Стивен Коэн тоже знал об использовании его сотрудниками инсайдерской информации и позволял им использовать ее

Источник: www.vestifinance.ru/articles/20036 

UBS или USB? О чем девачка думает?)) Utited sexy boys… lol

___________________________________________

Бывший трейдер банка UBS получил семь лет тюрьмы

Из-за его махинаций финансовое учреждение потеряло более 2 миллиардов долларов Бывший сотрудник швейцарского банка USB Квеку Адоболи приговорен к семи годам тюремного заключения за мошенничество.

Суд признал его виновным в растрате 2,3 миллиарда долларов в результате несанкционированных торговых операций, которые Адоболи начал еще в 2008 году. При этом с него были сняты обвинения в составлении ложной отчетности, передает Associated Press.

По словам осужденного, который так и не признал свою вину, руководители банка были в курсе всех сделок и поощряли его деятельность, так как она приносила прибыль.

Напомним, экс-трейдер USB был задержан в сентябре 2011 года. После этого главный управляющий швейцарского банка Освальд Грюбель ушел в отставку из-за операционных убытков в 2,3 миллиардов долларов. Процесс по делу Адоболи начался спустя год.

Источник: tumen.kp.ru/online/news/1300794/

В очередной раз «порезали» рейтинг Франции. На этот раз агенство Moody's [1]. В начале нынешнего года это проделало агентство Standard-and-Poors, убрав одну «A» (еще многие не забыли юмор французских СМИ по этому поводу: «La France degradee S RKOZY»). По оценки Moody's рейтинг Франции — AA1, прогноз - негативный. Основные факторы и комментарии перечислены в открытом отчете (в свободном доступе на странице агентства), это:

( Читать дальше )

DH Trading Systems LLC* писал(а):

Мощность компьютеров сегодня позволяет с легкостью оптимизировать любую торговую систему, и результаты «работы» таковых на истории будут более чем превосходны. Однако, оптимизированная система и хорошая система — это разные вещи. Например, даже если и после оптимизации на истории система дает задним числом верных сигналов 20 из 20, далеко не факт что подобная результативность будет и в будущем (нейронные сети и прочее).

( Читать дальше )

Небольшой бот для QUIK (на QPile), занимающийся динамической репликацией различных позиций по опционам европейского стиля. Работает с N-ым числом бумаг, хеждирует при этом опционы с различными параметрами — даты экспирации, страйки, процентные ставки и дивиденды; различные позиции — лонг, шорт, различные комбинации опционов. Небольшой недостаток — в рамках одного счета для одного базового актива не может вести более чем одну стратегию по опциону.



ПС: так себе… видео скучноватое, как все что с этим связано…