Сегодня прочувствовал на себе что значит падение волатильности. Стоял в нетральном стредле, прибыль хорошая, всё супер, но вот на вечёрке начинают резко падать значения волатильности указанные в таблице опционов. Викс при этом не изменился. Это какой-то пятничный эффект? Почему так происходит? Вместо прибыли сижу с убытком и не хочу выходить из позиции в надежде что в понедельник значения волатильности вернутся на место (у меня упали 160 коллы, короткая нога — шорт Риу).

Собственно вопросы знатокам:
1)Есть смысл оставлять позу до понедельника?
2)Можно ли этот эффект использовать продавая волатильность (стредл) по пятницам?

Открыл как я его называю «направленный стреддл» в рассчете на отскок от текущих уровней. Профиль доходности позволяет рынку лететь в любую сторону не нанося ущерба депозиту.


При этом остаётся доходность фьючерса — при росте на 10000 пунктов депозит удваивается. Грааль? )))

Внесу свою лепту в обсуждение самой животрепещущей на сегодня темы будет ли отскок или не сейчас )

Сегодняшняя неадекватная распродажа нашего рынка наводит на одну простую мысль — покупатели отошли в сторону и ждут. Такое происходит на исходе паники. Ждут когда же продавцы пересытятся и можно будет зайти наверняка. Технически картинка подходящая — ОИ по Ри вырос за день на 10000! Это свежие спекулятивные шорты, на закрытии которыш можно будет хорошо разогнаться. И во-вторых наш индекс опустился на первый хорошо проторгованный прошлой осенью недельный уровень — 1600 пунктов. Пробить его с лёту будет сложно.




ПС

Да, спасибо за поправку, ОИ вырос на 100 000! Это очень много для одного дня, обычно за этим следует прогон по стопам, но сегодня не обычный день )))

Как вообще принимаются решения по остановке торгов? Где это прописано?

Посоветуйте пожалуйста как можно правильно сыграть опционами на отскок. Один из вариантов развития событий — финальный маржинкол на открытии америки и начало отскока, затем в понедельник финальный рывок вниз на маржинколах азиатов и красивая недельная свеча вверх. Покупка Коллов не интересна — они дорогие из-за волатильности и будут слишком быстро распадаться, может продажа Путов? Тогда какие страйки оптимально продавать? Какой здесь есть оптимальный вариант?

Прозевал дневной пролив в среду, рынок не дошел 500 пунктов до моей точки входа, потом отвлекли дела… Зато вечером выловил вход в лонг по 188500. На закрытии у меня была подушка безопасности в 1000 пунктов, поэтому не стал закрываться — при любом раскладе утром успею выскочить при необходимости.

Мое мнение по текущей ситуации:

американские индексы пробили на недельках двухгодичный восходящий тренд, что при закрытии недельной свечи на текущих уровнях будет означать начало второй волны кризиса. НО! У американцев есть еще два дня для того чтобы сделать этот пробой ложным и сегодня вечером они показали что это вполне реально. Я не вижу причин для всемирного обвала, поэтому считаю текущую ситуацию весьма подходящей для открытия среднесрочного лонга, при условии что рынок не пойдет ниже. Ниже — только шорт ) и паника )))

Сейчас на 198500 прошли нереальные объёмы, кто-то скупает фРТС вопреки всему внешнему фону при ЛЮБЫХ ПРОСАДКАХ! Всё это неспроста, эта картина началась вырисовываться вчера, продолжилась утром, но сейчас это просто что-то нереальное!!! СИПА вполне может повторить ложный пробой треугольника с уходом вверх, как в начале третей недели июля. Короче сегодня я пас шортить...

Друзья, пожалуйста приведите в порядок свои сервера! Рынок и так нервный, нервы на пределе — но когда при это сервер брокера начинает глючить нервы не выдерживают… Пока пытаешься переподключиться, пока доходит что нужно переключаться на резервный сервер, пока к нему подключишься — уходят точки входа/выхода! ПОЖАЛУЙСТА ПРИМИТЕ МЕРЫ!!!

ПС. У всех случаются сбои, это понятно, но когда такое случается в КИТЕ — от них сразу приходит оповещение в торговый терминал. От вас в СмартИкс ничего не приходит, а в контрольную панель я захожу раз в неделю и писать туда сообщения по-моему бессмысленно.

Сегодняшняя дневная свеча ровно 7000 пунктов, искал на истории — больше не нешел. Максимальный так сказать размер зелёной свечи. Всё понятно — пробили диапазон, потенциальная энергия накопившаясы за две недели перешла в кинетическую ) Вопрос — в такие дни вообще откаты бывают? Есть смысл ждать отката от 197 сегодня? Или всё, следующие две недели значения 196 уже не увидим? По истории так и получается...

ПС. Так и не понял что послужило спусковым крючком…

Тимофей, есть ли история значений индекса оптимизма Смарт Лаба за последние два-три месяца? Или кто-то может собирал? Готов сделать статистическое исследование. По моим прикидкам индекс выше 2-х поттверждается рынком в двух или трёх случаях из четырёх. В одном же случае рынок идёт в противоположную сторону. Поделитесь пожалуйста историей.


ПС. Продолжают минусовать. Ок, завязываю с обзорами.