Доллар растет. Растет цена длинной позиции в Si.  Для страховки от падения цен использую один из двух вариантов:
1. Продажа контракта Si  с одновременной покупкой контракта колл.
2. Покупка контрактов пут без продажи контрактов Si.
 
У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. У варианта 1 лучше страховка от снижения цены и меньше требований по ГО.
У варианта 2 больше требований по ГО, но при росте цены портфель растет быстрее, страховка же от снижения цены хуже.
Следует также отметить меньший временной распад позиции варианта 1 за счет исключения контанго фьючерса.

Какой вариант выбрать? Хотелось бы узнать как аргументированно выбрать оптимальный вариант.
 
РС1. Месячное контанго фьючерса в два раза меньше временного распада месячного опциона, поэтому замену всех фьючерсов коллами не предлагать.

Варианты движения нефти:
1 -нефть растет на 52
2 -снижается до 47 и растет на 52
3- если отскока от 47 не будет, то идем на 40.

За два месяца доллар вырос с 55,7 до 60,42 и сформировал растущий канал. Изменение составляет 8,45% (равно годовой доходности ОФЗ). Если отбить вниз от сопротивления 60,42 — 60,5 не удастся, то растущий канал получит сильное подтверждение и кэрри-трейдерам пора сматывать удочки.
РС1. При пробое 60,5 покупателям народных ОФЗ нужно сбрасывать облигации и покупать доллары.
РС2. Если Набиуллина не встанет грудью на этом рубеже нас ждет отличное ралли по доллару (чего не скажешь по нашему фондовому рынку)

Нарастают слои сопротивлений:

s.tradingview.com/x/i3eG0gaW/


Вы еще держите лонг? Зря.

Тактика сама по себе интереса не представляет. Просто биржевой фронтраннинг. Самое подходящее название этой тактики — «Наперсточник». Лучший бид и лучший аск всегда у маркетоса и, учитывая опережающие данные с международных рынков, игра против маркетоса на опережение невозможна. Но неторопливая игра может принести успех. Самое главное — маркетос, также как и я, не знает куда пойдет международный рынок и всё его преимущество -одна свеча.

Покупать большую вероятность успеха, хотя она дорого стоит, и отказываться от покупки меньшей вероятности успеха, хотя она и дешевая.

РС. Этот афоризм мне не удалось лучше сформулировать. Кто согласен с этим афоризмом могут в комментариях дать свою формулировку. Может быть ваша формулировка окажется более удачной.

Посмотрите на график фьюча Газпрома:

s.tradingview.com/x/beqaXD7x/



Какие симметричные иглы! Какое идеальное двойное дно! Ну как после этого не пойти на север!

Вы всё еще не верите в ТА? Тогда мы идем к вам!

Увеличил шорт. Считаю пробой вверх ложным.

… пойдем на север.

Растущий тренд по доллару по формальным признакам продолжается уже два месяца, а медведи находятся в убытке аж с 15 февраля. Четыре месяца долларовые быки чувствуют себя вполне комфортно. Сейчас началось снижение в рамках коррекции и на пути этого снижения можно отметить три зоны поддержки 58,8,  57,  56 рублей

s.tradingview.com/x/RJEWLYot/



И только при прорыве уровня 56 у медведей может появится надежда.  Вероятность медвежьего сценария считаю низкой.