Сейчас (вечерний клиринг 26 декабря) доллар стоит 69,29 рублей, Си стоит 68 300 рублей.
Для покупки 1000 долларов вам нужно потратить 69 290 рублей.
Но можно поступить иначе. Купим  1 контракт Си за 68 300 и отстегнем 10 000 на ГО. А свободные 58 000 положим в банк на 3 месяца под 8% годовых.
Проценты в банке нам дадут 1160р. В марте фьюч экспирируется по цене спота и мы купим 1000 долларов за 68300-1160=67140.
Сравните 1000 долларов сейчас за 69 290 или 1000 долларов через три месяца за 67140
Разница 3,2 % за три месяца или 12,8 % годовых.
Подводные камни? Пока не вижу. На случай падения доллара некоторый запас для ГО потребуется. Если доллар упадет с текущих до 61 рубля то потребуется 7000 рублей для удержания 1 контракта.

Американский индекс



Очевидный падающий тренд в течение всего 2022 года.

Индекс ММВБ



( Читать дальше )

Во вчерашнем топике

smart-lab.ru/blog/864935.php

я боялся, что падение пройдет с 7-00 до 9-00.
Но повезло. Падение произошло днем.
Кстати, можете посмотреть комменты к вчерашнему топику тех, кто говорил о неуклонном росте доллара. И сделайте выводы об их квалификации.

График цены акций Сбера за сегодня


Прямоугольником отмечен участок цен от 17 до 19 часов. Посмотрел цену закрытия акций Сбера в КВИКЕ. С удивлением увидел цену 138,28 (на графике обозначена черным лучом. Такой цены не было ни в конце дневной сессии, ни потом на вечерке. Биржа конечно скажет, да плевать мне на ваши сделки в течение двух последних часов основной сессии. Мы тут с товарищами подумали пять минут на аукционе закрытия и решили, что 138,28 будет как раз.
Я о чем. Не важно как торговалась акция несколько часов. Биржа запишет в цену закрытия свою нужную цену. Это как в вечном фьючерсе. Цена закрытия по споту, а в самом фьюче такой цены во время торгов и нет. 
Клич .ВСЕ НА АУКЦИОН ЗАКРЫТИЯ. БУДЕМ ЖУЛЬНИЧАТЬ ВМЕСТЕ С БИРЖЕЙ.

Разворот может произойти ОЧЕНЬ РЕЗКО.


И самое главное, что если у вас лонг СИ, то падение на споте начнется на два часа раньше чем откроют срочку, и вы ничего не сможете сделать.
Похоже биржа специально разнесла начало валютной секции и срочки. Ещё одна мина для непуганных клиентов.
Вроде биржа одна. Вроде родственные инструменты нужно торговать в одно время. Ан нет. Опять какой-то выпендреж с головной болью у клиентов.

Статья 75
2. Защита и обеспечение устойчивости рубля -  основная функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти.

       Я-дейтрейдер, торгую на ФОРТС. Моя прибыль обратно-пропорциональна произведению  (гарантийное обеспечение)*(суммарная комиссия).
Обращаю внимание, что повышение комиссии в 1,5 раза и гарантийного обеспечения в 1,5 раза приводит к снижению моей прибыли в 2,25 раза.
При таком снижении  прибыли у меня пропадает интерес к торговле и я закрою свой брокерский счет. Как говорится, овчинка не стоит выделки.
Те, у кого прибыль больше, чем у меня, останутся, а ведь те, у кого прибыль меньше, чем у меня, уже начали покидать ФОРТС и снижать ликвидность.
Срочный рынок очень близко подошел к краю обрыва и бирже, для спасения срочного рынка нужно немедленно снизить ГО в  ДВА  раза и снизить комиссию раза в 1,5.  Полагаю, что повышение оборотов ФОРТС при снижении ГО компенсирует снижение комиссии и доходы биржи не упадут.

Посмотрим, нужен ли нашей бирже ФОРТС. А для себя я всё решил. При следующем повышении комиссии и ГО (кроме кратковременного на праздники) буду закрывать счет и выводить деньги.

Суммарная комиссия биржи и брокера лежит в основе моей ТС. Именно эта комиссия определяет минимальный профит, на который я согласен. Значит минимальная разница между покупкой и продажей должна быть равна УДВОЕННОЙ СУММАРНОЙ КОМИССИИ. В этом случае я, рискуя своей шкурой, получу столько, сколько получат, ничем не рискуя, биржа и брокер. Соглашатся на меньший профит считаю верхом идиотизма лудомана. Важно отметить, что увеличение размера комиссии приводит к  квадратичному снижению количества сделок и линейному снижению моей прибыли как дейтрейдера. Если пытаться увеличить денежный поток за счет объема позиции, то это нарушает мой риск-менеджмент и поэтому я этого не делаю.

Что в сухом остатке. При увеличении комиссии в  Х раз
1. Мой дневой доход   снизился в  Х раз.
2.Снизилась комиссия, которую я плачу бирже и брокеру в  Х раз.
3. Количество моих сделок в день снизилось в Х*Х  раз.

( Читать дальше )

Фьючерс юань-рубль



Вы все ещё ставите стопы?

У нас всего ПЯТЬ голубых фишек. Это компании, которые входят в индекс ММВБ с ограничивающим коэффициентом.
Это-Газпром, Норникель, Лукойл, Новатэк и Сбербанк.
Силу оценивал по способности восстановления цены акций после просадки.
Что же получилось?
Самая сильная фишка- Лукойл.
Затем идет Сбер.
Послабее Новатэк.
Затем Норникель.
И самая слабая голубая фишка- Газпром. И это несмотря на то, что к цене акций Газпрома после отсечки я прибавил 51 рубль (размер дивидендов) иначе было бы совсем плачевно.

Выводы. За ценой  акций в Лукойле и Сбере есть смотрящие, тянущие цену вверх, а менеджменту Газпрома на стоимость своих акций начхать.
Совет. Держитесь от Газпрома подальше. Хотите что-то купить? Лучший выбор Лукойл и Сбер.