На рынке раз в несколько лет случается очередной «чёрный лебедь».

Все бегают, кричат, что такого ещё не было, а потом всё повторяется — только под другим соусом.

Я тут посмотрел на график NASDAQ за последние двадцать лет с моим индикатором режима рынка :




И знаете, лебеди там прям стаями. Давайте приблизим и вспомним, как это было 

---

🦢 2007–2009 — ипотека, Lehman и великая паника

Жили себе спокойно, брали кредиты под дом для собаки — и тут бах!
Лопнуло всё, что могло лопнуть. NASDAQ — минус полрынка.
Зелёный сменился жёлтым, потом красным.
Только все решили, что это «временная коррекция» как завалилось по-настоящему.

( Читать дальше )

Приветствую.

Я тут подумал, что возможно я все усложняю — все эти опционы, сложные матрицы расчетов, гигабайты большых данных, ночные бдения над кодом...
и есть что-то простое… и такая идея нашлась, вот делюсь :

Простая стратегия по индикатору фаз рынка (по тому который использую в своей системе для Advanced Option Wheel):

Всё очень просто:
— Когда индикатор зелёный — покупаем NASDAQ (или TQQQ, если хочется больше денег).
— Когда он жёлтый или красный — выходим и сидим в кэше и получаем ставку t-bils (4%).
— Главное правило: не покупайте на жёлтом и красном! Это неправильно!
Правильно — покупать дёшево и продавать дорого (не наоборот). Запомните это, и можно закрывать все книжки по трейдингу. 

Я приложил графики для QQQ и TQQQ

Вот данные (что они значат я писал в прошлом своем посте, не буду повторяться)

Для QQQ (NASDAQ)

Total Return (Strategy),1070.83%
Total Return (Buy&Hold),208.65%
CAGR (Strategy),44.99%
CAGR (Buy&Hold),18.55%
Max Drawdown (Strategy),-10.78%

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

В ленте часто про «сколько % сделал». Но голая доходность мало что говорит. Один делает +50% через постоянные −60% ямы, другой +30% без нервов — в реальности второй лучше. Поэтому профы (фонды, ИК, инвестиционные комитеты) смотрят на метрики. Ниже, зачем они и как ими пользоваться. Я например, сторонник плавного налива и уверенного обгона рынка приэтом должен быть использован весь депозит оптимально (метод F). Просадки при этом не так для меня важны.

Зачем вообще метрики и кто ими пользуется

Инвесторам: понять, стоит ли стратегия того риска, который она приносит в портфель, а не только «вау, цифра».
Фондам/ИК: отделить везение от системы; сравнить «управляющего» с простым покупай-и-держи.
Самому трейдеру: видеть, где болит — просадки, хвостовые риски, зависимость от рынка.

Базовый набор :

Альфа (Alpha) — «сколько сверху рынка»
Если QQQ (ETF на NASDAQ-100) дал +20%, вы сделали +30% — альфа = +10. Смысл: зачем мне вы, если я могу купить QQQ?

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

Хочу поделиться своим опытом и наработками в области торговли опционами и их автоматизации.
Немного про классическую Wheel стратегию
Wheel (в переводе — «колесо») — одна из самых простых и популярных стратегий с опционами. Её суть в том, что трейдер постоянно крутит цикл:

1. Продажа PUT (cash-secured PUT, покрытый PUT опцион вне денег).
* Продаём опцион PUT ниже текущей цены.
* Если цена остаётся выше страйка к экспирации — премия наша, начинаем новый цикл.
* Если цена падает ниже — получаем акции по страйку (на свои деньги).

Пример: акция стоит \$90, продаём PUT 80 за \$2. Если цена выше 90 — премия наша. Если ниже — покупаем акцию по \$80 (фактически \$78 с учётом премии).

2. Продажа Covered CALL (тоже покрытый опцион).
* После того как акции попали на счёт, продаём CALL на страйке приобретения актива по PUT.
* Если цена остаётся ниже — премия наша, продаём новый CALL.
* Если цена выше — акции «отзывают» по страйку, мы фиксируем прибыль и премию → возвращаемся к продаже PUT.

( Читать дальше )

Давно читаю ветки форумов русскоязычных эмигрантов на форумах Германии и США. Интересно читать обсуждения рынка резидентов соответствующих стран в призме русского менталитета… Полезно для торгующих Америку или Германию я думаю.

www.govorimpro.us/финансирование-страхование-и-недвижимость-в-сша/8001-stocks-33.html

foren.germany.ru/business/f/34521547.html?Cat=&page=0&view=collapsed&sb=5&part=61&vc=1

Добрый день лудоманы !

Ввиду отсутствия прав публикации в разделе алготрейдинга опубликую пост здесь.

В свое время я разработал и написал программку для парного трейдинга на форекс — математическая идея была правда не моя но я в свое время пришел к этой идее независимо от команды использовавшей этот принцип в своем софте.

Принцип на самом деле классический, который состоит в использовании более быстрого инструмента и более медленного с измерением расхождения и отклонении такового относительно среднего значения. Расхождение более установленного (опытным путем) определенного порога следует принимать как сигнал входа в сделку на отстающем инструменте в ожидании что система придет в равновесии (расхождение нормализуется) выход из сделки осуществляется по расхождению в другую сторону также с установленным опытным путем значением.

Я использовал это на форекс беря «быстрый инструмент» на СМЕ — фьючерс на валюту с котировок Rithmic, а «медленный» спот цену на

( Читать дальше )