Сипи на депрессивные настроения потребителей реагирует выкупом 1194-1214 и настроение русских бычков из унылого сразу переходит в эйфорию. Правда амеры немного фиксанули в конце сессии, чтобы силы на выкуп остались при негативном отчете ADP. Но общая локальная мысль торгов под заседание FOMC понятна «хуже стата — больше денег». Как правило периоды такой рыночной антилогики сменяются жестким похмельем в виде глубоких коррекций/обвалов.
Ну а пока наслаждаемся регулярным взрывом мозга трейдеров от диких запилов, размаха безоткатных движений и неадекватными реакциями индексов на стату.

А что сегодня? День в первой половине скорее всего повторит в общих чертах рисунок вчерашних торгов, т.е. ПИЛКА в диапазоне с локальными выносами в обе стороны. Но будут ньюансы, считаю, что есть шансы увидеть перед промклирингом задерг вверх для комфортной раздачи перед статой.

Итого мой прогноз РИУ:
1. Открытие 10:00 резкие дерганья +-500п в районе 166500.
2. 10:05-10:30 ползем к 166000.
3. 10:30-11:30 попытки выхода к 165000.
4. 11:30-14:00 вероятен вынос в район хаев вечерки 167500-168000.
5. 14:00-16:00 подрезка ОИ, проторговка (возможно восходящая на шортокрыле перед статой).
6. Далее по обстоятельствам.

План действий:
1. Локально от поддержек/сопротивлений скальп по 300-500п.
2. Торгую в обе стороны.

Я без позиций и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

Как вам новая формула поддержания стабильности цен на фондовых рынках? Залог успеха простой: тебя должны звать Беном, ты выходишь 21.09.11, надуваешь щеки и говоришь, что следующее заседание FOMC в ноябре пройдет плюс ДВА дополнительных дня. И все, новые хаи гарантированы, а то дайте денег, дайте денег. Надо просто заложить чуть больше негатива в умы трейдеров, что создаст шортовую подушку, а рост сам собой случится и отнимет у мишек заработанную прибыль на обвале.
Конечно на текущие движения фондовых рынков накладываются сразу несколько факторов: избыточный кэш фондов, пессимизм частных инвесторов и ограниченная ликвидность в стакане при увеличивающейся с каждым днем скорости реагирования торговых систем и расширении глобализации.

В интересное, динамичное время живем, только успевай быть гибким. В РИ средний интрадейный диапазон хода от мин до макс увеличился в августе до 8800п, при среднем ходе в июне-июле 3800п — неплохая прибавка. Частично конечно внутридневное движение съедают гэпы, что делает сложным забрать большой ход РИ внутри дня, но и запилы стали явно щедрее для ловли свечек больше 1000п.

Сегодня первая половина дня пройдет по инерции, что делает достижение уровня 167000-167500 реальным уже к 12:00, а вот дальше надо смотреть. Вверх после домаржинивая «мишек 155-160» идти будет сложнее, т.к. апсайд, который вычерчивает сипифуч заканчивается пока у уровней 1220 или 1250 (выбрать нужную цифру в зависимости от жадности). Поэтому в диапазоне 167000 -+1000п я жду сегодня консолидации с последующими попытками начать фиксировать прибыль в ожидании того как будут амеры реагировать на статистику среды, четверга, пятницы.

Мой прогноз движения РИУ (написано при сипифуче 1206-1209):
1. Открытие 10:00 идем к 167000-167500.
2. 10:05-10:30 попытка закрыть гэп в направлении 166000.
3. 10:30-12:00 торгуем 166000-167500
4. 12:00-14:00 ползем на 166000-165000.
5. 14:00-17:00 вялые торги в ожидании матрасников около 165000.
6. Дальше по обстоятельствам.

Мой план действий:
1. Скальп по 300-500п, по другому пока прибыль генерить на текущем рынке не получается.

Я без позиций и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

С кем снять двушку?
Крутые выбоины.
Я тебе отослала.

Прочитали? Перечитайте. Не у каждого получается прочитать правильно с первого раза. Это обычный трюк мозга додумывать, домысливать, добавлять недостающие сведения, которые сидят у Вас в подсознании.

Вот также и с выступлением Бена. Кроме надувания щек — ничего, но каждый в словах про дополнительный день заседания FOMC услышал то, что хотел. Мишки поняли, что денег не дадут и что делать с экономикой Беня не знает, т.к. это уже второй «пшик» подряд. Бычки услышали, что теперь денег точно дадут, т.к. зачем иначе лишний день заседать.
В итоге интрадей спекулянтам Бернанке подарил еще 4 недели волатильных торгов. И этим надо пользоваться. Как пользоваться? Чаще фиксить профит, торговать в обе стороны и не пытаться угадать утренний гэп.

Теперь немного о прогнозах, четкой отработке локальных каналов и тех изменениях, которые переживает трейдинг в мире современных коммуникаций.
Посмотрите на количество физиков переносящих позы овернайт по РИ на сайте РТС. Видим, что это значение стабильно ходит около 5000-6000 трейдеров. При этом ежедневных посетителей на smart-lab также около 5500. Неудивительно, что некоторые прогнозы становятся самореализующимися только по тому, что все читают по рынку одно и тоже.
Мое текущее наблюдение состоит в том, что развитие интернет коммуникаций делает торговлю на фонде все более массовым явлением. Хочешь торгуй дома с компа, хочешь на ходу с кпк, айфона, айпада или просто смотри стоки по телефону. Как побочная сторона этого технологического рывка — вовлечение широких масс новичков-спекулянтов, что приводит к более высокой волатильности и глубине направленного движения. Ожидаю, что будет с каждым месяцом больше и резких выносов вверх и глубоких провалов, потому контртрендить становится все более опасно.
Интересной интрадейной фишкой становится торговля «против основного сантимента в чате смарт-лаб». Бывает интересно вечером перечитать комменты в ленте по сигналам и движению фРТС, а потом сравнить с динамикой котировок.

Теперь мой прогноз движения РИУ:
Цифра дня 162000, именно тут пройдут локальные бои.
1. Открытие 10:00 идем к 161000-161500.
2. 10:05-10:30 торгуем 160500-161500.
3. 10:30-11:30 попытки вернутся к 160000.
4. 11:30-14:00 поход на 162500.
5. 14:00-16:30 проторговка 162500-161000.
6. Далее по обстоятельствам.

Мой план действий:
1. Торгую в обе стороны.
2. Чаще фиксю профит от 500 до 1000п.
3. Перерыв между сделками не менее 15-20 минут.
4. Цель дня >1000п.

Я без позиций и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

Вся текущая ситуация в США, если смотреть дальше 5ти минуток на графике РИУ, это попытка удержать надутый в акциях за последние 10-15 лет БОЛЬШОЙ пузырь. Попытки после краха доткомов 2000 и обвала ипотеки 2008 были зачетными, и каждый раз удавалось оттащить DJIA от бездны, т.е. от повтора японского дефляционного сценария. Для свято верующих, что акции всегда растут в долгосрочной перспективе, нужно периодически вспоминать, что Никкей спустился с 40000 до 9000, Газпром в 2006 году стоил 350р, а Лукойл после сделки с Коноко взлетал до 2500р. И где теперь эти цены?

Казалось бы зачем мне дейтрейдеру держать эти сведения в голове? Но на самом деле, иметь общую мысль действий на рынке очень даже нужно. Если торгуете в обе стороне, то уже сталкивались с тем, что растет медленно и нудно, а падает быстро и весело. А сейчас такие времена, что и растет бывает быстро, а падает еще быстрее. Поэтому только и успевай уворачиваться от свистящих над головой маржинов.

А вот от понятия дешево/дорого на рынке лучше отказаться вообще. Я как начинаю думать, что рынок слишком дорогой/дешевый, и соответственно торговать или подбирая дешевизну или продавая дороговизну, так обязательно залетаю на солидную просадку. Потому лучше в такие неспокойные времена как сейчас бежать вместе с рынком, не стараясь быть самым умным и прозорливым в попытке угадать разворотные точки.

Сегодня трейдеры с нетерпением ждут, что скажет Беня. В такие дни я торгую в обе стороны. Рынок часто ведет себя перед знаковыми моментами как ласковая мамка, подкармливая то мишек, то бычков.

Плюс сегодня еще и пятница, потому прогноз на РИУ примерно такой:

1. Открытие 10:00 попытка вернутся на 157500-158000
2. 10:05-11:30 запилы в пределах 157000-158500.
3. 11:30-15:30  начинаем на фиксации лишнего риска поход к 153500-154000.
4. 15:30-16:30 попытка отыграть на 155000-156000.
5. Далее по обстоятельствам.

( Читать дальше )

 

 

Как это рынок может быть подлым?
На Уолл-стрит ходит поговорка: «Рынки изменяются так, чтобы разочаровать большинство людей». И это очень похоже на правду. Еще одна примета: при доминирующем оптимистическом настрое инвесторов рынки, скорее всего, пойдут вниз, тогда как пессимистические настроения служат предвестниками рыночных подъемов. Чем сильнее инвесторы проявляют эмоции, тем существеннее движения рынка, однако в сторону, противоположную ожиданиям.
«Подлый» — это характеристика рынка, на котором инвесторы регулярно упускают выгодные возможности. На таком рынке наш мозг ящера заставляет нас покупать перед самым обвалом рынка и спешно продавать как раз накануне подъема. Если рынки способны создавать нам такие эмоциональные встряски, которые, кроме всего прочего, болезненно бьют по карману, они действительно заслуживают характеристики «подлые». Однако на самом ли деле рынки — подлые, призванные регулярно разочаровывать нас?


( Читать дальше )

Охота на берлоге

Охота на берлоге — издавна русская охота. Сейчас эта охота становится самой распространенной. Медведь ложится в берлогу задолго до выпадения снега.

Перед охотой стрелки должны утоптать снег вокруг себя, чтобы более удобно расположиться на номере. Утаптывать снег следует осторожно. Лишняя осторожность никогда не помешает.
А то проснется мишка и выскочит из берлоги, когда его никто не ждет. Подходить к берлоге тоже следует осторожно, не производя лишнего шума, и лучше, если это делать против ветра. Медведь, почуяв человека, если, конечно, он не спит крепко, выбежит прямо на стрелков.

С охотником должны находиться рядом собаки — лайки, специально подготовленные для такой охоты. Собак может быть две или три.

Собаки не должны быть слишком «бесшабашными», они не должны вцепляться в медведя мертвой хваткой и висеть на нем в тех местах, в которых медведь может их убить лапой.

Они должны нападать на медведя сообща, иногда прихватывая его за мягкие места, иногда отступая. Для мертвой хватки наиболее подходящее место — это спина, но и то, некоторые медведи могут опрокинуться на спину и придавить собаку.

Раньше на такую охоту и вообще на охоту на медведя брали не просто метких стрелков, а настоящих, выдержанных, мужественных мужиков.

Перед тем как пойти на охоту, охотники прощались друг с другом и со своими семьями. Некоторые, нерадивые охотники — а такой случай был — чтобы убедиться, что медведь на месте, засовывали голову в берлогу и высматривали там медведя. Взмах лапой — и охотник оказывался без головы.

Стрелки по вылетевшему из берлоги медведю должны стрелять быстро и точно. Быстро — это не значит слепо и необдуманно. В выстрел не должны попасть собака или напарник. Стрелки не должны ограничиваться одним выстрелом. И для этого случая подходит поговорка, которую я сам и придумал: «Сэкономишь патроны — потеряешь жизнь».

Вылезает медведь из берлоги, и хорошо, что вспомнишь о ружье и сделаешь прицельные и верные выстрелы. А бывает у охотника затрясутся руки, побелеют губы, и начнет он пулять во все стволы и стороны, не разбирая, где какой патрон, где зверь, где человек.
Я видел таких, побелевших, трясущихся и с дымящимся от выстрелов ружьем. Весь боекомплект укондокал, даже дробью стрелял.
— Перевожу на биржевой язык:
1. Ловцы отскока не торопитесь, лучше подольше утоптать полянку.
2. Провал котировок РИУ ниже 150000 многим оторвет головы.
3. Все равно какой Вы классный и крутой спекулянт, в ситуации отвесного падения Вам главное не растерять свой боекомплект (счет) и действовать наверняка.
4. Купи ДНО 150000 и получи второе ДНО на 130000 в подарок — пусть эта шутка не станет для Вас реальностью.

Я уже переживал 2008 год в лонге и именно такой тип отвесного падения индексов. Но видимо плохо усвоил урок, теперь прохожу повторное обучение.
Первое желание, когда видишь сбер или втб рухнувшие на 7-9% купить на «всю котлету», а потом видишь как твою котлетку с удовольствием кушают медведи.

В 2008 остановить падеж мамбы с уровня 1000п до 500п получилось только стоп-торгами, запретом шортов и выходом на арену ВЭБа с госбаблом. Сейчас надо не забывать, что свой портфель в сбере ВЭБ продавал в районе 80р в 2010 году и явно ожидать спасителя на белом коне раньше уровней 40-50р в этой бумаге не стоит, а если посмотреть на СитиГрупп и БанкОфАмерика, то ценник сбера и на уровне 30р не должен быть шокирующим.

Я без позиций, но на объективность совершенно не претендую, за РИУ я просто не успеваю, и меня каждый день пилит.

Всем удачных торгов!

Широко известен ныне так называемый «прыжок кита» в исполнении субмарин. Выпрыгивают из воды так, что порой не замечают мирные траулеры) Вот, такой маневр выполняет американская атомная лодка Columbus (SSN-762), 1998 год:



Аварийное всплытие американской дизельной лодки Pickerel (SS-524) с глубины 45 метров. Угол выхода был зафиксирован в 48 градусов:


На фондовом рынке такой маневр как видим также популярен у американцев. Теперь привыкаем торговать в новых условиях. Каждое утро рекомендуется просматривать информацию о верхней и нижней планке. Основная цифра на сегодня РИУ 171475 и сберофуч 9912.

( Читать дальше )

Во так за 3 дня мир с легкостью вспомнил 2008 год. И если вчера утром данная аналогия была неполной, то уже сегодня сомнений, что мы видим развитие острой фазы кризиса образца 2008, нет никаких. Только теперь, обременные долгами государства не спешат брать на себя новые обязательства и спасать всех банкротов, а политики играют в приверженцев строгой бюджетной экономики, что в условиях раскаченных пузырей, приводит к коллапсу на фондовом рынке.

Мне данное воспоминание 2008 года обошлось быстрым превращением разогнанного депо в половину от первоначального. И то только благодаря тому, что на вчерашней вечерке рука не дрогнула все позы зарезать. Иначе 100% обнуление.

У многих трейдеров наверняка вопрос «А что будет сегодня?». Точно могу сказать — ничего хорошего. Почему я так думаю? Да потому, что при ОИ 970к предстоит риск-менеджерам резать, резать и еще раз резать плечевиков. Дневной клиринг был около 172500, основной 164980 и разница как видим 7500п. При этом обычно брокер закрывает по марже только на следующий день, а у нас уже планка на 157470. Итого гарантированное обнуление для быков-многоплечевиков, кто в надежде отсидел в ожидании отскока.

Чем опасная ситуация срабатывания массовых маржинов? Каждое новое понижение цены приводит к требованию сократить позиции у все более и более консервативных спекулянтов. И уже разницы никакой между мной упрямым интрадеем с макс.плечом и умным позиционным трейдером с плечом 3-4 ждущим от 185000 отскока.
И падение начинает принимать форму саморазвивающегося обвала. Планка-расширение планки-новая планка-стоп торги на день.

Во всей текущей ситауции скоро всем предстоит еще раз задуматься об уровне рисков в системе, левередже, влиянию «виртуальной» фондовой биржи на реальный мир. Есть у меня мысль, что текущее развитие упрощенного доступа к интернет-торговле широких масс спекулянтов будет приводить к частому и регулярному повторению флэш-крэша на биржевых площадках. И каждый раз падение будет сопоовождаться словами «невероятное», «нереальное», «невообразимое», «ошеломляющее». А просто такова новая реальность биржевых торгов, когда заполнение стакана котировок идет медленнее, чем одновременное количество кликов мышкой с самых разных концов планеты от миллионов трейдеров. Конечно после бури, которая еще идет, будет очищение отрасли от повышенного риска, фондовое мясо смоет, но потом все опять повторится. Только промежуток между обвалами каждый раз будет становиться все короче и короче.

Мой прогноз движения РИУ:
1. Стоп-торги на час и объявленни о расширение планки РИУ до 10:00.
2. Стоп-торги на день, объявленные не позднее 16:00.

Мой план торгов:
1. Вне рынка

Я без позиций, а вот на текущее понимание ситуации совершенно не претендую, ибо уже большое кладбище лосей.

Всем удачных торгов!

Живем в интересное время и можем наблюдать как мир меняется. «Никогда не говори никогда» — сказало агенство S&P и таки резануло рейтинг матрасникам.
Но судя по реакции азиатов пока эту новость отыгрывает с усердием лишь сипифуч ретестом 1165 и евро/доллар походом к верхней границе нисходящего канала. Для знакового события текущего финансового устройства реакция фонды минус 1-2% пока слишком скромная.
Очевидно, что все ждут ответа на простой вопрос «Бездна или просто легкий испуг?» Ответ получим только после 17:30, когда амеры решат ломят они вниз 1160 по сипи или нет. А до этого времени играем в тактические бои по 1-2% внутри дня на дикой волатильности под каждое слово политиков и экономических гуру.

Мой прогноз движения РИУ:
1. Открытие 10:00 полет к 175000.
2. 10:05-11:30 Осмысление, торгуем 174500-176500
3. 11:30-13:00 попытки продавить к 172000 и выкупить к 178000.
4. 13:00-16:00 пилим 175000-178000.
5. Далее по обстоятельствам.

Мой план торгов:
1. Чаще фиксю профит от 1000п
2. Меньше в рынке.
3. Торгую обе стороны, ориентируюсь на уровни 175000, 178000 и время.
4. На открытие амеров без позиций.

Я сегодня без позиций, отлично отдохнул от рынка в выходные и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

Ну записал я 2х бредунов/хамунов смарт-лаба в блэклист.
И всей пользы ТОЛЬКО в обесцвечивании топика автора.
А его комментарии также видны в чате, и ответы на его топики также видны в чате, соответственно весь срач также виден в чате, что и было основным моментом побудивших смарт-лабовцев просить кнопки «Игнор» или Blacklist.
Вывод функция Блэклист ооочень сырая, смысла в такой реализации как  сейчас нет никакого. 
Вопрос к учредителю — когда будет возможность доработать Blacklist?