В связи со скорым отбытием на остров свободы Куба, где отпраздную днюху и очередные рекорды по торговым счетам, отчет за апрель приходится выкладывать на неделю раньше. Не уверен, что на Кубе будет возможность, а главное, в стране солнца моря и рома,  желания отвлекаться на что-либо другое кроме отдыха.
В предыдущем отчете о работе торговых ботов на Мосбирже "Это праздник какой то! Новый максимум счёта" стратегия Trend forever обновила рекорд по прибыльности. На прошедшей неделе стратегия так же обновила свой рекорд показав доходность 46,9% , но завершила неделю небольшим снижением до 44,94% 

Хороший результат на  прошедшей недели дала стратегия Trend Forever stoks показавшая новый хай 24.83% с ноября 2022г. и закрыла неделю с доходностью 23.21%


( Читать дальше )

На рынке продолжается «боковик». Благодаря диверсификации портфеля, вторую неделю в прибыли.
Стратегии 1 составила 1%. Доходность Стратегии 2 — 2,97%. Учтены открытые позиции, проскальзывание, комиссия.

Описание стратегии можно посмотреть здесь.
Посмотреть соответствии итогов и ежедневных сигналов можно в нашем телеграмм-канале.
И напомню доступ к в телеграмм с сигналами был есть и будет БЕСПЛАТНО!

Стратегия 1




Стратегия 2


( Читать дальше )

 Одним из первых параметров, которые мы проверяем при оценке новой стратегии – это проверка зависимости между сделками используя методику Z-счета. Данная оценка дает нам понять, что ждать от нашей системы в плане чередования прибыльных и убыточных сделок, что в свою очередь влияет на выбор системы управления капиталом при входе в сделку.

Рассмотрим 2 типа случайного процесса:

Независимые испытания (Отбор с замещением) – это последовательность результатов, где вероятность постоянна от одного события к другому. Бросок монеты является примером такого процесса. Каждый бросок имеет вероятность 50/50 независимо от результата предыдущего броска и равна 50%.

Зависимые испытания (отбор без замещения) – это когда результат предыдущих событий влияет на вероятность, и значение вероятности непостоянно от одного события к другому. Примером такой зависимости является карточная игра 21 (очко). 

Если перейти к трейдингу, необходимо убедится в том, что каждая следующая сделка не зависит, от результатов предыдущей сделки. Это важно, потому что последующие тесты оптимизации и управление капиталом подразумевают, что мы имеем дело с независимыми результатами.

( Читать дальше )

Сегодня с утра с товарищем подняли тему, что первично, геополитика или макроэкономика? Прочитал статью на одном сайте освещающем события в Донбассе, что происходящее сейчас на Украине и Донбассе это следствия макроэкономической политики стран Запада во главе США, а геополитика тут вторична. И как в продолжении этой мысли в одном из телеграмм-каналов выложили оценку западных аналитиков о стоимости ресурсов стран мира. Теперь все понятно, что первично.

Не смотря на отдельные комменты «доброжелателей» с начала открытия публичного счета на Comon, что через 3 месяца я солью счет, потом ну через полгода точно разоришься, прошло уже 8 месяцев и на счету новый рекорд по прибыльности.+46,6% с августа 2022года! Такую прибыльность дала стратегия Trend forever:

Стратегия Trend forever stocks дает меньшу доходность повторив максимумы конца марта 2023г. 22,21%:



( Читать дальше )

Несмотря на то, что неделя была достаточно волатильна, с выносом вверх с утра и сливом к вечеру, как бывает на окончании тренда, доходность Стратегии 1 составила 3,89%. Доходность Стратегии 2 — 2,27%. Учтены открытые позиции, проскальзывание, комиссия и гэп понедельника, из-за чего часть позиций была открыта выше указанных уровней покупки.

Описание стратегии можно посмотреть здесь.
Посмотреть соответствии итогов и ежедневных сигналов можно в нашем телеграмм-канале.
И напомню доступ к в телеграмм с сигналами был есть и будет БЕСПЛАТНО!



( Читать дальше )

Первое с чего начинается разработка стратегии – это идея. От чего она возникла это другой вопрос. Может прочитали статью в журнале или увидели интересные паттерны на графике и решили их проверить на прибыльность. Идею надо формализовать, когда вход /выход, фильтры, индикаторы и т.п. И тут возникает вопрос в каком удобном виде все это описать?

И тут вариаций на тему множество, бумажные блокноты, Word, заметки Google или онлайн дневники.

Наверное большинство начинало с бумажного рукописного текст. Я до сих пор иногда записываю идеи для торговых систем в блокнот, а потом это уже переношу в One Note. Эта привычка осталось со школы и института, когда не было современных телефонов и ноутбуков и все записывали в конспекты. Я и книги предпочитаю читать в бумажном виде, особенно по торговле. Удобней делать закладки и возвращаться к ним если нужно что-то просмотреть еще раз.

Но со временем возникла проблема объема накопленного материала и удобство его хранения. Статьи из журналов приходилось распечатывать, к ним уже делать записи и все это создавало большой объем макулатуры.

( Читать дальше )

Март закончился новыми высотами по депозиту.  

Trend forever: Общий итог 35,83% с августа 2022 года. Март – 5,83%. Прибыль достигала 37,64%/7,24%, но падение рынка в пятницу немного ухудшило результат.

Trend forever stocks: Общий итог 20,23% с ноября 2022 года. Март – 2,39%. Прибыль достигала 22,68%/4,47%. Падение пятницы так же ухудшило результат.


( Читать дальше )

 Пока готовится ряд статей о тестировании и оптимизации наших торговых систем, товарищ по моей просьбе доработал бота, торгующего на внутридневных данных для торговли дневками. Изначально это было сделано для наших друзей и знакомых, которые хотят приобщиться к теме инвестирования, но нет времени или лень это изучать самостоятельно. Предложение дать деньги в ДУ была сразу отвергнута и как альтернатива было предложено самостоятельно покупать по сигналам наших ботов, которые будем выкладывать в телеграмм. Много времени для этого не надо. Посмотрел с утра есть новые сигналы или нет, если есть выставил стоп на покупку или передвинул Stop-Loss если позиция уже открыта.

 Наш бот использует для анализа рынка и принятия решений о покупке или продаже акций только волатильность и временные фильтры. Он работает на основе дневных данных, чтобы было удобно следовать за сделками и показал хорошую доходность на истории. Стратегии торгует только в лонг. Время тестов с 01.01.2013 – 29.03.2023 

( Читать дальше )

Торговля на фондовом рынке может быть прибыльным занятием, но успех зависит от многих факторов таких как выбор правильного финансового инструмента и торговой стратегии, определение размера позиции и своевременной ротации торговых систем.

При этом выбор подходящей финансового инструмента является одним из решающим фактором в достижении успеха в торговле на фондовом рынке.

В этой статье я опишу свой подход к выбору финансового инструмента для торговли ботами на бирже.

Тестируя свои стратегии на исторических данных, я обратил внимание, что не все акции подходят для всех типов торговых стратегий. Некоторые акции показывали лучшую доходность при торговле по стратегиям, основанным на флэте, в то время как другие уходили в убыток, но лучше торговали по стратегиям, основанным на тренде.

И, как всегда, в теории и с точки зрения здравого смысла все понятно:

1. Флэтовые стратегии подходят для торговли на акциях, которые находятся в узком диапазоне цен. Такие акции имеют тенденцию колебаться в узком диапазоне цен в течение длительного периода времени. В таких условиях флэтовые стратегии могут принести выгоду, поскольку они основаны на торговле внутри диапазона цен. Флэтовые стратегии также могут использоваться для торговли на стабильных акциях, таких как акции «дивидендских» компаний, которые часто выплачивают дивиденды.

( Читать дальше )