Друзья, всех приветствую!

Красивый график доходности в тестере легко может оказаться ловушкой для начинающего алготрейдера. В этом уроке мы продолжим осваивать инструментарий OsEngine и разберем «наивную» оптимизацию — метод, с которого начинают многие новички, но который может их погубить. Мы обсудим проблему переподгонки стратегии под историю конкретной бумаги, когда отличная прибыль в оптимизаторе оборачивается серьезными убытками в реальных торгах. Я объясню, почему такой подход считается «красной зоной» алготрейдинга и почему поиск лучших параметров на одном участке данных является самым рискованным методом тестирования, где математическая случайность выдается за торговое преимущество.

В практической части видео мы перейдем в оптимизатор OsEngine, выберем робота для демонстрации «наивного» подхода и подключим сет исторических данных, который скачали в прошлой лекции. Мы поэтапно изучим весь интерфейс данного модуля — я буду пошагово объяснять, какие настройки за что отвечают.

Всем привет!

Обсуждение теоретических основ позади, и в пятой лекции нашего базового цикла мы наконец переходим к практической работе непосредственно с терминалом для алготрейдеров OsEngine. В данном уроке я покажу, как скачать актуальную версию программы с GitHub и правильно ее запустить. Также мы уделим внимание вспомогательным ресурсам проекта: я продемонстрирую, как быстро ориентироваться в огромной базе знаний FAQ, содержащей более 500 прикладных статей и инструкций, и расскажу, где можно получить оперативную поддержку от сообщества и разработчиков OsEngine, чтобы быстро решать любые технические проблемы.

Основная часть занятия посвящена подготовке качественной базы котировок для ваших будущих исследований. С помощью модуля OsData мы научимся подключаться к источнику данных и выкачивать историю бумаг Московской биржи. Я объясню, по каким критериям стоит отсеивать неликвид и инструменты, у которых нет глубокой истории. Покажу, как настроить модуль Tester Light для проведения симуляций и загрузить в него подготовленный сет данных. А в финале ролика мы запустим в тестере два алгоритма с принципиально разной логикой, чтобы вы наглядно увидели процесс обработки котировок и исполнения ордеров на историческом интервале.

Друзья, привет!

Создание торгового бота в нынешних реалиях выглядит не сложнее, чем поиграть в LEGO: различные конструкторы на кубиках, нейросети, да и просто сотни встроенных в OsEngine роботов позволяют запуститься в рынок с пол-оборота. Однако, несмотря на доступность инструментария, зарабатывают далеко не все. В четвертой лекции нашего цикла мы разберем одну из главных причин неудач начинающих — отсутствие робастности у используемых алгоритмов. Я объясню, почему стратегия, показывающая идеальный график доходности в тестере, может начать стабильно терять деньги сразу после включения на реальном счете, и как не попасть в ловушку самообмана при подборе параметров.

В этом видео я перечислю основные подходы к оптимизации: от ее полного отсутствия и опасного «наивного» тестирования до профессиональных методов, таких как walk-forward и кросс-тесты. Расскажу, как существенно улучшить этот процесс с помощью разделения исторических данных на участки «обучения» и «проверки» и группировки бумаг по стадиям волатильности — одних из самых эффективных методик в алготрейдинге.

Сегодня вышла лекция про то, как разворачивать OsEngine в режиме сервиса-автоследования

Кому интересно — залетайте!

В лекции:
Установим и подключим OsEngine к Т‑Инвестициям;
Настроим робота для эмуляции портфеля и развернём ведущий;
Подключим ведомые портфели к торгам.

Статья с анонсом:
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/0d1dbf4d-5adc-4348-9bd2-17a1cab531ab/

Сам вебинар тут👇
https://www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon230426/

Удачных алгоритмов!

Приветствую, друзья!

В третьей лекции нашего базового цикла мы переходим от классификации стратегий к суровой реальности алготрейдинга — оценке порога входа в каждое направление. Многие новички совершают фатальную ошибку, пытаясь зайти в нишу, которая требует навыков, нарабатываемых годами. Сегодня я расскажу о том, какой багаж знаний требуется для различных классов алгоритмов, чтобы вы могли честно ответить себе на вопрос: в какой области вы будете наиболее эффективны? Важно выбрать траекторию, которую вы физически сможете довести до конца, не выгорев на полпути — будь то низкоуровневая системная разработка, глубокие математические исследования или работа с рыночными механиками.

Вы узнаете, какие языки программирования придется выучить для реализации скоростных арбитражных стратегий и возможно ли здесь реальное применение «вайб-кодинга» с помощью нейросетей для достижения результата. Также обсудим, сколько времени могут занимать исследования статистических зависимостей и в каких случаях алготрейдеру еще потребуется стать экспертом по международному налогообложению и офшорным структурам.

Всем привет!

В мире алгоритмической торговли существуют десятки различных стратегий, но все они сводятся к трем фундаментальным классам по способу генерации профита. Во второй лекции обучающего цикла «Алготрейдинг. База» я проанализирую эти подходы, чтобы помочь вам найти свою нишу. Одни алгоритмы выжимают прибыль за счет микросекундной скорости и дорогой серверной инфраструктуры, другие опираются на сложный математический аппарат и статистические вероятности, третьи используют базовые рыночные механики для консервативной защиты крупного капитала. Стараться освоить всё и сразу — это верный путь к выгоранию, поэтому важно выбрать тот вектор, который соответствует вашим личным сильным сторонам.

В этом видео я разберу около двадцати популярных методов заработка: от разных видов арбитража до торговли по поводырям и синтетических облигаций. Вы узнаете, какие стратегии требуют продвинутых навыков программирования и аренды стоек в непосредственной близости к ядру биржи, куда стоит обратить взор любителям точных наук и глубокого тестирования, а также где работают корпорации с миллиардными бюджетами. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — изучайте карту алгоритмического мира, выбирайте направление по душе и бейте точно в цель!

Привет, друзья!

Как говорил Сунь Цзы: «Знай своего врага и знай себя, и ты сможешь провести тысячу битв без поражений». Поэтому, прежде чем переходить к созданию торговых роботов и тестированию стратегий, любому алготрейдеру жизненно необходимо изучить поле боя. В первой лекции обучающего цикла «Алготрейдинг. База» мы начинаем с фундамента — механики ценообразования и разбора участников рынка, с которыми вашим алгоритмам предстоит конкурировать и взаимодействовать. Я расскажу, как именно биржевые заявки превращаются в свечные графики и почему понятие «справедливой цены» для алгоритмического трейдера — это лишь условность, за которой скрываются рыночные неэффективности и возможности для заработка.

Также в этом видео я подробно разберу экосистему Московской биржи. Мы классифицируем участников торгов и обсудим их мотивы: от действий Центрального Банка и публичных компаний до инвесторов и скальперов. Вы узнаете, на какие три группы делятся сами алготрейдеры в зависимости от того, как именно они забирают деньги с рынка.

Всех приветствую!

Представляю вам обучающий цикл «Алготрейдинг. База». Он подойдет действующим трейдерам и инвесторам, которые хотят уйти от ручного выставления заявок и погрузиться в алгоритмическую торговлю. В курсе будем говорить о том, с чего вообще начинается создание торговых роботов и как правильно подходить к этому ремеслу. В индустрии существует миф, что для алготрейдинга нужно обязательно быть профессиональным программистом или иметь ученую степень по математике. На самом деле это не так. Для старта достаточно понимать как устроен биржевой стакан и как читать график. Из технических требований вам понадобится уверенное владение компьютером, стабильный интернет и операционная система Windows 10 или 11.

В этом вводном видео мы выстраиваем четкую дорожную карту всего предстоящего обучения. Я расскажу, какие три фундаментальные темы нам предстоит разобрать, чтобы вы могли торговать системно и прибыльно. В курсе поговорим о различных участниках фондового рынка и выясним основные направления в торговле роботами.

В лекции учимся размещать каналы на графике, привязывать к каналам открытие или закрытие позиций. И можно заниматься своими делами! Роботы сами всё дальше сделают!

Статья с анонсом:
www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/9ebfe289-2c8f-4c18-b28a-d0eb444aeddc/?author=profile

Сам вебинар тут👇
www.tbank.ru/invest/pulse/broadcast/ATMaraphon160426/

Друзья, всем привет!

Максимальная доходность в алготрейдинге зависит не только от торговой логики робота, но и от того, когда именно вы его запускаете в рынок. Любой надежный алгоритм способен принести гораздо больше профита, если найти для его старта наиболее подходящее время. В шестом видео нашего обучающего цикла мы поговорим о том, как грамотно выбирать момент для включения ботов, чтобы выжимать из стратегий абсолютный максимум. Вы узнаете, что такое состояния FUD и FOMO, и как они заставляют людей совершать фатальные ошибки именно тогда, когда нужно принимать взвешенные решения о запуске роботов или пополнении счета.

Чтобы помочь вам зарабатывать больше, я разберу наглядную схему плохого запуска и объясню, как наша естественная человеческая логика часто мешает наращивать капитал. На примере реального графика эквити нашего стартового набора скринеров я отмечу на кривой доходности самые неподходящие места для старта, когда эйфория толкает на необдуманные действия, и покажу, где на самом деле находятся самые безопасные и оптимальные зоны для включения ботов. Переходите по ссылкам ниже на Rutube-канал «Т-Алго» и на портал Т-Банка для разработчиков — учитесь действовать неочевидно, контролировать свои порывы и запускать стратегии вовремя!