Финансы правят миром, а финансами правят люди, отмечавшие в эти выходные Йом-Киппур. Вот и грааль поспел:
 
Шортим в Рош Ха-Шана, заходим в лонг в Йом-Киппур:

 

Восторги в комменты. И это, с праздником!

В эти выходные особенно… После встречи абстиненция, вероятно.

Хочу раз и навсегда разрушить вашу легенду про невозможность заработать на рынке. Будем объективны — если предположить, что рынок — это игра с нулевой суммой, иметь бесконечный депозит, заходить в рынок абсолютно случайнм образом, и выходить из него абсолютно случайным образом бесконечное количество раз — то матожидание вашей системы будет равно нулю минус комиссии и проскальзывания. Согласны?
Потому что если нет, то у вас дефект мозга, и вам на рынке  не место.

Теперь решим, случайно ли движутся котировке на бирже.

( Читать дальше )

Есть несколько совершенно новых опционных идей, из которых можно алгоритмы слепить, однако требуется историческое тестирование.

Накидайте, пожалуйста, ссылок на то, на чем это можно сделать.

Желательно, чтобы присутствовало какое-то скриптование или DDE к внешней программе. Ну и исторические данные.
 

http://www.25.mchs.gov.ru/news/detail.php?news=16940

МЧС советует:

… В связи с этим Главное управление МЧС России по Приморскому краю предлагает Вашему вниманию несколько рекомендаций по правилам поведения при встрече с медведем:
Избежать риска случайных встреч и возможных проблем с медведями вам поможет соблюдение так называемых «правил медвежьей безопасности»:
Получите предварительную информацию о территории, где вы собрались путешествовать.
Медведи не любят никаких сюрпризов, неожиданных встреч или когда их застают врасплох. Испуг и стресс провоцируют нападение. Передвигайтесь по лесу, сообщая о своем присутствии шумными репликами, пением и т.д. Рекомендуют подвешивать «медвежьи» колокольчики, но их не всегда слышно.
Ходить лучше в группе — большое количество людей пугает медведя, а шум от нее слышен издалека. Если с вами дети — держите их всегда рядом или в поле зрения.
Не берите с собой необученных собак. Испугавшаяся медведя собака приведет его к вам.



( Читать дальше )

VIX индекс также известен как «индекс страха», но еще один признак пристутствия страха на рынке — движение акций в последний час торговли. Движутся вверх — значит трейдеры с комфортом берут позиции овернайт, движутся вниз — наоборот.
Результат последнего часа — хороший индикатор того, как трейдеры оценивают иностранные рынки и геополитическую ситуацию, так как рынки Европы и Азии открыты, пока американцы спят.
 
За последний месяц (22 торговых дня) рынок откатывал назад 18 раз (82%) в среднем на -0,14%. Совсем недавно, рынок падал 8 из последних 9 торговых дней, а на последней неделе, хотя индексы росли — они падали в последний час три  раза из четырех. 

 

Как-то проворонил начало осеннего курса Computational Investing, Part I, в Georgia Institute of Technology. Жоржия — не Грузия, а область в США.

Но тем не менее, запись туда идет и только что сам туда записался. Обучение через интернет, полностью бесплатное, на английском языке. Для меня вполне удобное: много времени не отнимает, лекции можно смотреть онлайн, а можно загрузить в айпад или еще куда и смотреть в сортире или на пляже, кому как удобнее… Их длительность — минут по 15.
Для тех, у кого плохо с английским — можно включить субтитры, заодно и язык подтянете.



Препод — некто Tucker Balch, в прошлом пилот-истребитель ВВС США, позже выучился н квонта и работал в хедж-фондах.



В процессе обучения надо будет кодить на питоне и в экзеле. Можно и не кодить — сертификата тогда вы не получите, но с курсов никто не погонит.

Программа обучения: http://wiki.quantsoftware.org/index.php?title=Computational_Investing_I#Computational_Investing.2C_Part_I

( Читать дальше )

Недельные цифры
Range 1625.50 -> 1667.50
Value 1627.25 -> 1644.75
S1 1614.75, R1 1657.50
 
Дневные цифры
Range 1630.75 -> 1650
Value 1631.25 -> 1641.25
Globex 1636 -> 1642.25
Other: 1593.74, 1500, 1617.50,1624.75, 1631.25-.50, 1634.25, 1643.50, 1650, 1657-1658,1666.25-1667.50, 1671.50, 1675

1. Инфляция толкает цену вверх на самый крупный импорт США — жижу.
2. Феды говорят Обаме — нам нужен контроль над ценой на нефть.
3. Обама просит саудитов сделать жижу подешевле.
4. Саудиты ставят условие: мы зальем мир жижей, но США взамен нападает на Сирию.
5. Обама соглашается — звонит Бене, чтоб тот был готов печатать деньги.
6. Беня слил инфу бангстерам и они затариваются золотом перед новым этапом деньгопечатания.

Пока картинка именно такая.

• OBAMA SPEAKS ON SYRIA DURING MEETING WITH BALTIC LEADERS
• OBAMA CALLS SYRIA CHEMICAL WEAPONS ATTACK CHALLENGE TO WORLD
• OBAMA SAYS SYRIAN USE OF CHEMICAL WEAPONS THREATENS U.S.
• OBAMA SAYS HE'LL CONTINUE TO CONSULT WITH CONGRESS ON SYRIA
• OBAMA SAYS HE HASN'T MADE FINAL DECISION ON SYRIA ATTACK
• OBAMA SAYS SYRIA ACTION WILL BE LIMITED WITH NO GROUND TROOPS

Обама ниче не решил еще (гы-гы), однако уже знает, что в предстоящей операции не будут задействованы наземные войска.

Камерун будет действовать в соответствии с этим решением. 

Тем временем Обама по информации NYT готов бомбить и без англичан.

Шпиёны докладывают, что удар будет нанесен сразу же после того, как инспекторы ООН покинут Сирию. Билеты у них на субботу взяты.