Доброго дня и профитных трейдов, уважаемые!
Вопрос на поговорить про математиков.
Вот шо делают наши научные умы, когда пытаются прогнозировать временные ряды (далее ВР)? Это могут быть любые ряды: цены акций, соц.-экономические показатели, всё, что угодно.
Математики начинают смотреть на ВР как на реализацию случайного процесса (далее СП). И пытаются сделать выводы об этом СП, пытаются определить основные характеристики СП.
Для этого они проводят тесты на стационарность, смотрять мат.ожидание, дисперсию, аквтокорреляционную и частноавтокорреляционную функции и т.д. и т.п. То бишь собирают максимум информации об этом СП.
Далее подбирают такую математическую модель СП, характеристики которой максимальным образом совпадают с изучаемым СП. Это могут быть модели АРСС, АРПСС и т.д.
У меня возникает законный вопрос: хм, а разве это не своего рода подгонка под исторические данные??? разве это не похоже на подгонку параметров как при тестировании систем на истории?
(
Читать дальше )