В последнее время заметил довольно пугающую динамику: компании однодневки, обманывающие при трудоустройстве (скажем приходишь к ним работать, но для этого должен пройти платное обучение, показать высокую доходность при заключении сделок (за счет собственных средств) и все остальное). Так вот, лет 5 или 6 назад, данные компании работали по пол года и  меняли месторасположение/название (а зачастую и то и другое), теперь же данные структуры стали постоянными.Раньше, можно было хоть как то ориентироваться (скажем если компания создана меньше 2 лет назад то относиться к ней очень подозрительно), то теперь это уже целые диффиренцированные сети с постоянным набором специалистов и опытом работы.

В данном посте хотелось бы собрать информацию относительно самых известных кухонь, которые кашеварят исключительно свой профит.

Добрый вечер дамы и господа
В своей статье я хотел бы затронуть специализированные программы, позволяющие более глубоко влезть в понятие риска и понять его структуру, а также бы хотел узнать о предпочтениях пользователей.
Первой из программ, о которой я много наслышан (а точнее надстройка Excel) — @Risk
При помощи данной программы можно создать модель, видоизменить в соответствии с нашими представлениями и оценить риски
Вторая TopRank — позволяет произвести анализ чувствительности 
И третья — RiskOptimizer — позволяющая моделировать значения а также оптимизировать исходя их неопределенности

Хотел бы узнать мнение о данных программах, а также предоставляемого ими функционала

ссылка на программы
rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2384620
или http://duyhungbn.blogspot.ru/2011/07/duyhungbn-palisade-decision-tools-suite.html

 

Здравствуйте, я здесь новичок, поэтому надеюсь на понимание администрации если наломаю где то дров.
В этой ветке я хотел бы поговорить о корреляции, ведь фактически ни один участник фондового рынка не использует только 1 актив, потому как это очень рискованно. Обычно формируется портфель на основе доходности, класса инструмента  а также учитывается их корреляция (воздействие одного инструмента на дргугой).

Хотелось бы чтобы участники поделились их точками зрения относительно деверсификации инструментов с использованием корреляции. 
Сколько активов в портфеле позволяет минимизировать риск по вашему мнению? Какие коэффициенты предпочтительны для инструментов в портфеле? какая глубина выборки предпочтительна для получения адекватных оценок? какие виды корреляции вы используете (возможно корреляция цен активов, или корреляцию с валютой страны к которой принадлежит компания — владелец инструмента, и.т.д)