Здравствуйте, уважаемые.
Прошу прощения за откровенно туповатый вопрос, но с кем не бывает...

А, собственно, вопрос в следующем.
Для расчета некоторых характеристик рынка естественно использовать дискретизацию, т.е. выборку значений с определенным таймфреймом.
Так вот используя такую выборку — на рисунке, например, точки красного цвета, я получаю один результат:


( Читать дальше )

   Посоветуйте не очень левую, проверенную контору с нормальным спредом и незатратным вводом/выводом средств. В основном EUR/USD.
Спасибо.

   Здравствуйте. Уже несколько лет бьюсь головой об стол на тему принципов работы рынка.
В очередной раз мерещится свет, который в конце тоннеля…
В одиночку довольно трудно вариться в одном и том же. Поэтому, если есть копающие в том же направлении, хотелось бы потереть эту тему.
   Задачей своей ставил не предсказывать будущее. Хотелось, как минимум, рассчитать хоть какие-нибудь характеристики рыночного процесса — как казалось они должны подчиняться обычны законам. Еще хотелось убедиться в том, что рынок все же не случаен, ну хотя бы не все время...
В результате удалось просчитать некоторые характеристики, позволяющие еще раз убедиться, что рынки, как и погода, социальные общества, живой организм и т.д. подчиняются тем же законам, что и все, так называемые самоорганизующиеся системы. То есть в каждый момент движение происходит в направлении, приближающем систему к некоторой, хорошо известной по различной литературе, критической точке, где и происходит переход на следующую ступеньку.

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые.
  Очень часто приходится слышать советы о выборе индивидуального таймфрейма, временного горизонта для торговли. Но, даже если не прислушиваться к чужим советам, наверное, у каждого из нас существует свой «любимый» горизонт торговли. Казалось бы, что плохого, если человек при этом чувствует себя наиболее комфортно — он менее подвержен стрессу, наиболее взвешен, работоспособен и т.д. и, как результат, более результативен.
  Однако, посмотрим на этот вопрос несколько глубже… Наверное, многие знают, что рынок — это не совершенно случайный процесс, о чем говорят так называемые «длинные хвосты» статраспределения — рынок в некоторые моменты времени как бы самоорганизуется. Наверное, в каждый момент времени на рынке в разных степенях присутствует как случайная, так и системная составляющие. Поскольку работать на «броуновском шуме» — не наш метод, «мы не будем полагаться на случай»,

обратимся к рассмотрению другой составляющей — системной (не буду называть это ни самоорганизацией, ни хаотической системой — все это вместе может быть употреблено). И здесь нас ожидает не очень приятный сюрприз…

( Читать дальше )

    Здравствуйте, уважаемые.
    Пишу здесь первый раз — сильно не пинайте.
    Вот уже несколько лет пытаюсь применить к рынку понятия «хаотических» систем. В строгом смысле употребление слова «хаотических» в этом смысле не совсем правильно -оно несколько уже, чем хотелось бы в данном контексте. Но для краткости — самое то.
    Наверное не нужно никого убеждать, что многие явления, окружающие нас, подчиняются одним и тем же законам — начиная с погоды, движения автомобилей по магистралям в часы пик и заканчивая «живыми» биологическими организмами, в т.ч. человеком. Поэтому логично предположить что и на рынках те же законы — что и хотелось бы проверить.
    Так вот, наверное, многие знают, что впервые «хаотические» свойства систем обнаружил Э.Лоренц, работающий в то время над прогнозами погоды. Его модели можно отнести к классическим хаотическим системам. В последствии, И.Пригожин значительную часть своего времени посвятил «самоорганизующимся» системам. То, что он описывал уже вряд ли подходит под строгое определение хаотических систем, но системы, которые при некоторых обстоятельствах (нелинейности, неустойчивости и пр.) начинают обладать свойствами, противоречащим всем законам увеличения энтропии — самоорганизацией, где любая малая часть вплетается в общее стройное движение, не должны пройти мимо нашего внимания.

( Читать дальше )