Блог им. Sergerk

Торгуем на "комфортном" таймфрейме?

    • 17 февраля 2020, 11:24
    • |
    • Sergerk
  • Еще
Здравствуйте, уважаемые.
  Очень часто приходится слышать советы о выборе индивидуального таймфрейма, временного горизонта для торговли. Но, даже если не прислушиваться к чужим советам, наверное, у каждого из нас существует свой «любимый» горизонт торговли. Казалось бы, что плохого, если человек при этом чувствует себя наиболее комфортно — он менее подвержен стрессу, наиболее взвешен, работоспособен и т.д. и, как результат, более результативен.
  Однако, посмотрим на этот вопрос несколько глубже… Наверное, многие знают, что рынок — это не совершенно случайный процесс, о чем говорят так называемые «длинные хвосты» статраспределения — рынок в некоторые моменты времени как бы самоорганизуется. Наверное, в каждый момент времени на рынке в разных степенях присутствует как случайная, так и системная составляющие. Поскольку работать на «броуновском шуме» — не наш метод, «мы не будем полагаться на случай»,

обратимся к рассмотрению другой составляющей — системной (не буду называть это ни самоорганизацией, ни хаотической системой — все это вместе может быть употреблено). И здесь нас ожидает не очень приятный сюрприз…
  Для таких систем существует понятие горизонта предсказания (кто не в теме — горизонт предсказуемости обратно пропорционален старшему показателю Ляпунова, «ответственному» за устойчивость системы), который имеет свойство еще и меняться во времени. Поведение системы за пределами этого горизонта уже принципиально невозможно предсказать в начальный момент времени.
  Какой можно сделать из всего этого вывод? Выбирая «комфортный» для себя таймфрейм, необходимо учитывать, что рынку глубоко фиолетово, какой временной горизонт мы выбрали — в этот момент он «работает» свой горизонт, поэтому может оказаться, что мы работаем со стохастическими данными, т.е. с шумом. Более того, может оказаться, что на графике присутствуют обе составляющие. Поэтому, прежде чем основывать свои выводы на данных рынка, проверьте расчетом, даже приближенным, не работаете ли вы таймфрейм, больший, чем работает в этот момент рынок.
  Успехов всем и профита…
★1

теги блога Sergerk

....все тэги



UPDONW