Арбитражёр Алго

Читают

User-icon
71

Записи

26

Вопрос брокеру Открытие.


В опубликованном на вашем сайте "Договоре на брокерское обслуживание" есть пункт под номером 3.4.9, где написано следующее:

3.4.9. Клиент обязан по запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

Вопрос. Какие именно документы я должен предоставить в обоснование экономического смысла моих сделок? 

Спрашиваю потому, что от вас пришло требование, ссылающееся на этот пункт договора.


В остановке торгов виновата только Биржа

Возможно я ошибаюсь, но по моему скромному мнению, остановка торгов — это абсолютно ожидаемое и закономерное следствие непрофессиональных действий такого «Неквала» как МосБиржа.
Ею были введены в торговлю такие инструменты как фьючерсы на акции. Но самое страшное то, что в погоне за прибылью (комисс) она разрешила азартным и не опытным буратинам использовать плечи на эти фьючерсы.
Да, какое-то время эта «гениальная идея» приносила недо-бирже сверх прибыль (как продажа непокрытых опционов). Но рано или поздно должно было произойти то, что произошло. А именно, внезапное возникновение абсолютно неконтролируемого процесса (цепной реакции), в котором задействованы все слабые стороны «организации» торговли.
А именно:

  • Применение игроками плеч (или плечей, кому как нравится)
  • Серьёзные недоработки в вопросе предоставления ликвидности (М.Мейкеры)
  • Прямая связь и взаимо-зависимость спота и FORTS 
  • Отсутствие плана действий на случай форс-мажора, кроме как — отключить всё и голову в песок до лучших времён
Уверен, организаторам торгов все эти риски были известны и понятны. 

( Читать дальше )

Автоматизированный скальпинг фьючерса РТС. Стратегия "РТС скальпинг-1".

Такой инструмент как фьючерс на индекс РТС привлекателен хотя бы по причине хорошей ликвидности. В этой заметке я приведу пример одной стратегии, основанной на зависимости этого фьючерса от корзины инструментов, входящих в состав индекса РТС. 
Тестирование стратегии осуществлялось в программе TSLab. Результаты хорошие.
График исторической доходности при торговле 1-м контрактом за 4 года:

Автоматизированный скальпинг фьючерса РТС. Стратегия "РТС скальпинг-1".

Но, те, кто знаком с вопросами тестирования, знают, что тесты могут врать, особенно тогда, когда сделок много, а потенциальная прибыль на сделку не очень то велика. Поэтому в этой заметке я предлагаю рассмотреть вопрос соответствия тестов и реальной торговли.
Кстати, предупрежу, что реальная торговля осуществляется не в TSLab, в ней мы только тестируем, а в специально разработанной платформе для скальпинга и парного трейдинга. Подробности на моём сайте.
Итак. Робот запущен в торговлю 28.01.2019г. 
Результаты тестов в тслабе за это время:

Автоматизированный скальпинг фьючерса РТС. Стратегия "РТС скальпинг-1".

Что мы имеем на практике? Скрин:
Автоматизированный скальпинг фьючерса РТС. Стратегия "РТС скальпинг-1".


Да, на практике динамика схожая, но прибыль меньше почти на 8 т.р.
Основная проблема такого расхождения заключается в том, что мой брокер как минимум 2 раза серьёзно мне испортил торговлю из-за сбоев на своём сервере. Если бы не это обстоятельство, то практические рез-ты на этом роботе были бы лучше тысяч на 5-6. И тогда можно было бы говорить о соответствии порядка 90 %. А пока — нет.
А в целом, мой вывод такой. Автоматический скальпинг вполне может торговать в плюс, по крайней мере пока. 
Наша группа в ВК
Всем профита!




теги блога Арбитражёр Алго

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн