Цены на жилье в США для 20 мегаполисов по данным S&P Case-Shiller, за июнь выросли на 1.1% м/м. С поправкой на сезонность цены прибавили лишь 0.1%, динамика год к году продолжает оставаться негативной минус 4.5% против майских 4.6%. Во 2-м квартале цены на жилье выросли на 3,6% после падения на 4,1% в 1-м квартале. На графике номинальные цены на жилье в штатах по данным S&P Case-Shiller.


На этом графике те же цены только в реальном выражении с поправкой на инфляцию.


На этом графике динамика цена за аренду того же жилья.
 
В общем пока можно лишь констатировать остановку падения цен на жилье. То есть топтание на дне. Если смотреть месячные данные, то цены начали незначительно подростать с апреля текущего года.

 


Джим Роджерс в интервью вести-24 говорит о перспективах глобальной экономики, ситуациях на рынках, как обычно жестко критикует Бернанке и политику ФРС. В целом кошмарит но разумная рыночная логика в его словах безусловно присутствует.



И рекомендует инвестировать в сырье. Вообще крайне приятно смотреть интервью такого уровня на Российском телевидении, экономический отдел телеканала вести-24 работает на славу. Если бы создали еще тв где было бы только про экономику и рынки по типу cnbc или bloomberg, то думаю было бы очень не плохо.

S&P500 сегодня показал существенное движение вверх, по итогам торгов рост составил 2.83%, в то время как объем по ES был на 1.9 млн. контрактов ниже средних значений (см.график). Катализатором движения стало слияние двух греческих неплатежеспособных банков в один греческий неплатежеспособный банк. Банк Alpha Bank SA купил EFG Eurobank Ergasias SA с целью создания крупнейшего кредитора в Греции. Греческие облигации несмотря на это продолжили обвальное падение в ожидании нового транша помощи, доходности по двухлеткам выросли до 46%. Зато индекс греческой биржи подскочил на 14%.



( Читать дальше )

Сегодня вышли  релиз-данные от Nyse по объему коротких позиций, короткие позиции в период с 29 июля по 15 августа выросли на 1 млрд. акций максимальными темпами с марта 2009 года, когда s&p500 был на уровне 666 пунктов, нетто шорт вырос до максимального уровня с 15 июня 2010 года.


Вот данные по количеству акций в шорте на NYSE за последний год.

Спред, который образовался между ES и корзиной рисковых активов (risk basket) после выступления Бернанке в пятницу, сегодня продолжает оставаться и даже расширяется. Обычно спред ликвидируется в течении одной двух сессий. Сегодня я впервые упомянул risk basket в своих постах, поэтому расскажу подробнее из чего он состоит. Risk basket используют многие американские профессиональные интрадей трейдеры, а также блогеры ZH. Точно не знаю, но есть версия, что именно ребята из ZH создали данный инструмент. Состоит он из следующих активов: EUSUSD, AUDJPY, 10y трежерис, cl1 (фьючерсы на Wti Nymex), золото, бабочка доходности 10y-2y-30y.

Я слежу за корреляцией этих инструментов уже месяца три еще ни разу не видел чтобы спред не схлопывался, либо риск вверх либо es вниз, скорее второе чем первое.


На текущий момент объем торгов по ES на 55% ниже средних значений.

цель 78
стоп 81.50

Читаю внимательно текст выступления Бернанке. Хочу выделить следующие моменты. Бернанке повел себя очень уверенно, это чувствуется читая текст его выступления. Не смотря на замедление подолжает ожидать ускорения роста в втором полугодии. В текущем замедлении виноваты Япония, суета по поднятию планки гос. долга США и ряд других временных факторов. Инфляция продолжает являться самым приоритетным моментом политики ФРС. Бернанке оптимистичен в отношении перспектив экономики, и считает, что США будут развивать восстановление в дальнейшем.

Это, что касается перспектив экономики, а теперь о стимулах ФРС. У ЦБ есть инструменты для поддержания слабой экономики, о том что эти интсрументы будут применены в ближайшее время и о каких инструментах идет речь Бернанке говорить не стал. Однако сказал, что меры обсуждались и в сентябре обсуждения продолжатся, более того сентябрьское заседание будет продлено до двух дней, вместо традиционно однодневного, чтобы обсудить возможности ФРС влияния на экономику. Действия будут зависеть от поступающих данных. Для снижения безработицы будет сделано все, но только в рамках стабильности цен (т.к инфляция 1-ый приоритет).


( Читать дальше )

Bank of America продаст Berkshire 50000 привилегированных акций по цене 100000 долл за каждую. BofA: Инвестиции со стороны Баффета – жест поддержки нашего видения и стратегии. Berkshire получит варранты на покупку 700 млн акций Bank of America по цене исполнения $7.142857 за акцию. Баффет сообщил, что сначала беседовал с главой BofA Мойниханом в среду утром – CNBC

Вчера закрытие акций BofA было на уровне $6.99 за акцию, сейчас после открытия NYSE акции торгуются по $8.15(+17%), хотя открывались по $8.80 (+24%).



( Читать дальше )

Всем известна уже новость об отставке Стива Джобса с поста главы корпорации Apple, после подтверждения этого сообщения, акции компании падают на 5% в ходе электронных торгов. Фьючерсы на Nasdaq теряли в моменте более 1%, сейчас снижение 0.4%.


По последним данным различных опросов хедж-фондов акции apple являются самыми популярными среди среди них. Перед вами данные от 30 июня подсчитанные Goldman Sachs Global ESC Research, Lionshare via FactSet, IDC. Данные основаны на опросе 698 хедж-фондов у которых в общем держании $817 млрд. Теперь согласно ресерчу 181 фонд владеет акциями Apple, в то время как акциями Microsoft и Google 163 и 147 соответственно.

( Читать дальше )

Резкое падение цен на золото сегодня наблюдается, котировки падают максимальными темпами за последние 18 месяцев. Одним из основных катализаторов падения сегодня является осознание того, что Shanghai Gold Exchange повысил ГО по золоту на 26% (23 августа). Также выходила информация о том, что запасы золота у крупнейшего в мире держателя золота биржевого фонда SPDR Gold Trust упали почти на 25 тонн (самый значительный однодневный отток с 25 января). Кроме того еще один слух-версия, который активно обсуждаеться на западных трейдерских блогах это продажи золота со стороны раздавленных рыночной волатильностью фондов, которые делали ставку на рост рынка и хеджировались в золоте, для поддержания кэша перед Джексон Хоул.


Версия кстати поддается логике учитывая 9.7%-ный рост в акциях BAC, самых торгуемых бумажек на NYSE. Доллар на этом фоне пока чувствует себя неплохо, перестал снижаться,$dxy сейчас держится выше 74, вообще косвенные сигналы на то что Бен не будет намекать на QE3. В акциях кстати цепная реакция пошла после провала в золоте, поэтому сильно уделять всему этому внимания пока не стоит, движения пока носят краткосрочный характер.