Если я знаю, что к окончанию торгов, мне нужно купить определённое количество лотов по некоей средней цене и покупать я должен частями, каков должен быть механизм набора данного объёма?

Считаем что есть некая торговая система, которая генерирует на каждом тике сигнал либо на покупку либо на продажу актива. Соответственно, покупаем или продаем по рынку с начала и до окончания торговой сесии на каждом тике. Для упрощения проскальзывания не учитываем, полагая что купим в рамках текущего спреда. В конце торговой сессии закрываем накопившуюся дельту, тоже рыночной заявкой. Получаем некий график изменения прибыли во времени. И вот у меня тут дилемма: почему график накопленного PL имеет такой вид: вначале разброс большой, более широкий, а к концу торговли становится уже? Какова природа такого распределения? 
 

Удалось найти 3 брокеров с демо forts в mt5. Бкс отбросил сразу- котировки такие же как и в квике демо. У Открытия ближе к реальности, хотя тоже как то подтормаживает, то бид то аск по несколько секунд периодически подвисает, соответственно спред получается далёкий от реальности. Наиболее реалистичны котировки у Just2Trade. Но какие там комиссы, это просто закачаться)))

Такой вопрос, есть ли еще брокеры с mt5 для forts на демо, но котировками максимально реалистичными? Может вообще у кого то из брокеров есть демо, но с реальными котировками и комиссами?

Все знают что природа Лонга отличается от природы Шорта: при Лонге без плеч максимальный убыток ограничен ценой актива, при шорте он безграничен при безграничном росте актива. Если цена с условных 100 единиц изменится до 90 единиц, это прибыль 10% для шортиста, а если зеркально с 90 до 100 единиц -  то прибыль для лонгиста  составит более 11%. Ну это и так всем понятно. 

Если использовать это свойство математики при торговле, а именно усреднение при просадках (мартингейл или его аналоги), при этом правильно рассчитав  риски, всегда находясь в Лонге можно улучшать стоимость владения активом. Сформировав портфель из  див. бумаг можно всю жизнь на этом жить.

Что думаете, где подвох?

Прошу помощи в таком вопросе- есть ли демо торговли фьчерсами и опционами с котировками как на боевом счете. квик жуниор не подходит — там все котировки от балды, совсем не соответствуют реальным. нашел финам трейд, котировки по опционам есть — но торговать не дает, ругается что то насчет единого счета, что в нем опционы купить/продать нельзя. может кто подскажет, есть ли что-то аналогичное финаму, чтобы можно было опцы поюзать?

и еще такой вопрос знающим людям: вот например есть  у меня чудо дельта хеджер, который может любую дельту занейтралить — как тогда оптимальнее продать до 100 коллов на пару страйков выше текущей цены и до 100 путов на пару страйков ниже? продать хочеццца подороже. на старте это 50 на 50, т.к. БА ровно по середине. максимумы — по сотке проданных опцев — когда цена прийдет к страйку, т.е. дошли до коллов — продали все 100, при этом откупили проданные путы в нуль. и наоборот соответственно — на путах  — проданы все 100 путов и 0 коллов. есть ли какая то более оптимальная схемы продажи/откупа кроме линейной — пропорционально движению БА?