SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. PyMblH
Помогите развить мысль
- 20 октября 2021, 01:45
- |
Считаем что есть некая торговая система, которая генерирует на каждом тике сигнал либо на покупку либо на продажу актива. Соответственно, покупаем или продаем по рынку с начала и до окончания торговой сесии на каждом тике. Для упрощения проскальзывания не учитываем, полагая что купим в рамках текущего спреда. В конце торговой сессии закрываем накопившуюся дельту, тоже рыночной заявкой. Получаем некий график изменения прибыли во времени. И вот у меня тут дилемма: почему график накопленного PL имеет такой вид: вначале разброс большой, более широкий, а к концу торговли становится уже? Какова природа такого распределения?
291
Читайте на SMART-LAB:
Кризис на рынке: нефть, нейросети и ВДО — что дальше?
Сможет ли ЦБ дотянуть инфляцию до 4% и что скрывается за нарастающими дисбалансами в экономике? Поговорили про бум и риски ВДО, первые техдефолты...
10:47
«В мысленном эксперименте, предложенном итальянским теоретиком вероятностей Бруно де Финетти в порядке оправдания Байесовской вероятности, массив ставок является точно когерентным, если он не подвергает спорщика верному проигрышу вне зависимости от исходов событий, на которые он ставит, обеспечив его оппоненту разумный выбор».
почему — утром сейчас рынок неликвидный.
и по этому у вас идет разброс к целевому значению.
вола больше.
а к вечеру открывается америка и все становится более стабильным.
+ накапливаются исходы.
если вы будете болго бросать монетку.
и за орел брать 1 а за решку 0.
суммировать.
и делить на кол-во бросков.
то в среднем придет к 0.5
примерно такой-же график.
исходя из кол-ва исходов.
плюс такие вещи достаточно легко создаются обычной регрессией.
только в реальности будет
плата за оборот — комиссия биржи и брокера.
проскальзывание по времени.
проскальзывание по объему.
они все съедают.
низкочастотный шум хорошо прогнозируем регрессионной моделью.
прямо из учебника.
но там доход ниже комиссии.
или вы думаете что тут учебник не читали люди)
только биржевая.