Помогите развить мысль

20 октября 2021, 01:45
|
PyMbIH

Считаем что есть некая торговая система, которая генерирует на каждом тике сигнал либо на покупку либо на продажу актива. Соответственно, покупаем или продаем по рынку с начала и до окончания торговой сесии на каждом тике. Для упрощения проскальзывания не учитываем, полагая что купим в рамках текущего спреда. В конце торговой сессии закрываем накопившуюся дельту, тоже рыночной заявкой. Получаем некий график изменения прибыли во времени. И вот у меня тут дилемма: почему график накопленного PL имеет такой вид: вначале разброс большой, более широкий, а к концу торговли становится уже? Какова природа такого распределения?

Помогите развить мысль

спецраздел:
трейдинг

Ключевые слова:
трейдинг

291

12 комментариев

Когерентность.
«В мысленном эксперименте, предложенном итальянским теоретиком вероятностей Бруно де Финетти в порядке оправдания Байесовской вероятности, массив ставок является точно когерентным, если он не подвергает спорщика верному проигрышу вне зависимости от исходов событий, на которые он ставит, обеспечив его оппоненту разумный выбор».

Volahub

20 октября 2021, 02:20
Ответить

Volahub, прям такое впечатление — вы преподаватель математики

Glago

20 октября 2021, 10:40
Ответить

тужься братан тужься… ты на правильном пути

Александр Исаев

20 октября 2021, 06:15
Ответить

Александр Исаев, ))) да хули мне тужиться, я же не на горшке)))

PyMbIH

20 октября 2021, 14:55
Ответить

По вашему графику видно что торгуется ммвб.
почему — утром сейчас рынок неликвидный.
и по этому у вас идет разброс к целевому значению.
вола больше.

а к вечеру открывается америка и все становится более стабильным.
+ накапливаются исходы.

если вы будете болго бросать монетку.
и за орел брать 1 а за решку 0.
суммировать.
и делить на кол-во бросков.
то в среднем придет к 0.5
примерно такой-же график.

Антон Б

20 октября 2021, 09:28
Ответить

Антон Б, да не, не приходит к 0,5. Вне зависимости от времени удержания позиции и направления рынка график одинаков

PyMbIH

20 октября 2021, 14:56
Ответить

PyMbIH, это модельный пример из учебника о стремлении с матожиданию.
исходя из кол-ва исходов.

плюс такие вещи достаточно легко создаются обычной регрессией.
только в реальности будет

плата за оборот — комиссия биржи и брокера.
проскальзывание по времени.
проскальзывание по объему.

они все съедают.

низкочастотный шум хорошо прогнозируем регрессионной моделью.
прямо из учебника.

но там доход ниже комиссии.

или вы думаете что тут учебник не читали люди)

Антон Б

20 октября 2021, 15:28
Ответить

Антон Б, я таких учебников не читал) если инфраструктура достаточно быстра и работать лимитными ордерами, то как писал volahub — будет вам когерентность) доказано массой ботой призёров с различных ЛЧИ

PyMbIH

20 октября 2021, 16:34
Ответить

PyMbIH, в лчи как раз брокерская комиссия не считается.
только биржевая.

Антон Б

20 октября 2021, 17:57
Ответить

Антон Б, все легко отбивается. Тем более я вижу вы в курсе и лчи и комиссов, поэтому наверняка знаете о фикс. Один раз платишь в мес брокеру— и пожалуйста, торгуй не хочу. Если десятки тысяч в день совершаешь сделок — очень приемлимо получается

PyMbIH

20 октября 2021, 18:27
Ответить

Ликвидность и кол-во сделок в момент времени меняются во времени.Цикличность участия в торговле как биоритмы человека.Ищем циклы времени и планируем сделки не в каждый тик.