Из «Воспоминаний биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра мне особенно запомнилась мысль о надежде и страхе. Коротко она сформулирована так:

«Главные враги спекулянта орудуют изнутри».

Когда позиция убыточна, появляется надежда: ещё немного — и рынок развернётся. Когда позиция прибыльна, включается страх: вдруг сейчас всё отдадим обратно? В итоге убытку дают время вырасти, а прибыль закрывают раньше, чем предполагал исходный сценарий.

Что в этой мысли полезно для торговли

Одного понимания направления рынка мало. Можно правильно увидеть движение, но плохо распорядиться позицией. Поэтому вопрос «куда пойдёт цена?» стоит дополнять вопросом «что я буду делать, если она пойдёт иначе?».

Для меня практический смысл этого фрагмента — заранее определить:

• при каких условиях торговая идея перестаёт быть рабочей;
• какой риск допустим и каким объёмом его можно принять;
• по каким признакам удерживать или закрывать прибыльную позицию.

Шесть сделок из десяти закрылись в плюс. Звучит хорошо. Но сколько заработал счёт? По одной доле прибыльных сделок этого не узнать.

Для первого поста на Смартлабе разберём простую проверку торговой статистики, которая полезна и при оценке собственных сделок, и при чтении чужих отчётов.

Одинаковая доля удачных входов может скрывать разный результат

Условный пример из десяти закрытых сделок. Суммы ниже придуманы для расчёта и не являются результатами Pro_Trading.

• Шесть прибыльных сделок по 1 000 ₽: +6 000 ₽.
• Четыре убыточные по 2 000 ₽: −8 000 ₽.
• Итого: −2 000 ₽ до издержек при 60% прибыльных сделок.

Другой пример: четыре прибыли по 3 000 ₽ и шесть убытков по 1 000 ₽ дают +6 000 ₽ до издержек. Доля удачных сделок ниже — 40%, а денежный результат выше.

Это арифметика конкретной выборки. Она сама по себе не доказывает, что стратегия сохранит результат в будущем.

Что добавить к проценту прибыльных сделок

1. Размер выборки. Десять сделок и двести сделок — разная база для выводов. Важны также период и рыночные условия.