У Алросы достигнуты три цели. У декабрьского фьючерса на РТС — стоп. Обе идеи из Pro_Trading, и обе остаются в разборе.

Покажем исходные графики, параметры идей и их итоги. Это два отдельных примера из канала, а не полная статистика торговли и не доходность счёта.

ALRS, идея от 5 ноября: три цели достигнуты

В торговой идее были обозначены зона покупки 20,5–21, исходный стоп 20,1 и цели 22 → 22,3 → 23.

На первом графике — исходная техническая картина: цена около 21 рубля, горизонтальные ориентиры, скользящие средние и нисходящая линия сопротивления.

ALRS: исходный график. Его технические отметки и параметры торговой идеи выше — разные элементы разбора.

На следующем графике видно последующее движение: цена прошла все три цели и поднялась выше 24 рублей.

«Все пять целей достигнуты» — звучит как готовый результат сделки. Но два трейдера могли войти по одной цене, увидеть одно движение и заработать разные суммы. Разница — в том, какая часть позиции дошла до последней цели.

Покажу на условном примере покупки акций без плеча. Все цены, объёмы и результаты ниже придуманы для расчёта и не являются статистикой Pro_Trading. Комиссии, проскальзывание и налоги в арифметике не учитываются.

Одна покупка, три способа закрыть позицию

Куплены 10 акций по 100 рублей. Первоначальная стоимость позиции — 1 000 рублей. Цена последовательно достигает пяти ориентиров: 102, 104, 106, 108 и 110 рублей.

Во всех трёх случаях рынок прошёл те же 10% от входа до последней цели. Но 10% движения цены превратились в 10%, 6% или 3,6% результата позиции.

Ранее мы писали о размере позиции и риске. Теперь — несколько примеров из практики: три отработанных сценария за последнее время.

NGV6 — лонг

Вход: 3,11–3,13.
Исходный стоп: 3,08.
Цели: 3,172 → 3,185 → 3,204 → 3,23.

Все четыре цели достигнуты. В сопровождении также был указан перенос стопа в безубыток на 3,131.

Здесь хорошо видна связь с предыдущей статьёй: даже внутри одной зоны входа расстояние до стопа различается. Значит, объём позиции нужно рассчитывать под свою цену исполнения.

PTZ6 — шорт

Вход: 1705–1715.
Стоп: 1729.
Цели: 1682 → 1673 → 1662 → 1657.

Все четыре цели достигнуты. Пример работы на снижение: заранее определены и ориентиры движения, и уровень выхода, если рынок пойдёт против позиции.

FFV6 — лонг

Вход: 73,2–75.
Стоп: 71,2.
Цели: 78,4 → 79,8 → 81 → 84,1 → 85,2.

Достигнуты все пять целей. Несколько ориентиров позволяют заранее продумать сопровождение: где закрывать часть позиции и на каких условиях удерживать остаток.

На рынке с 2019 года. В центре внимания — акции Мосбиржи и фьючерсы. Pro_Trading — мой проект о торговых идеях, техническом анализе и работе с риском.

Хочу коротко рассказать, что будет в этом блоге, и собрать первые материалы в одном месте.

Как подхожу к разбору идеи

Мне важно связать направление, условия входа и дальнейшие действия. Какие уровни имеют значение? Что должно произойти для входа? При каком движении сценарий теряет смысл? Каким объёмом можно участвовать и по каким условиям выходить?

В блоге буду разбирать эту логику на примерах: от подготовки сценария до оценки результата, включая ошибки и убыточные идеи. Учебные расчёты буду обозначать отдельно от реальных сделок.

С чего начать знакомство

1. 60% прибыльных сделок — ещё не результат. Какие показатели смотреть рядом с долей удачных входов, чтобы понимать итог торговли.
2. Стоп стал вдвое дальше. Почему прежний объём уже не подходит. Числовой пример связи между расстоянием до стопа, объёмом позиции и плановым риском.

В недавнем обсуждении на Смартлабе справедливо уточнили: сам по себе рост объёма ещё не означает рост риска. Важно, сколько денег можно потерять при движении до стопа и какую долю капитала это составляет.

Покажу на условном примере покупки акций. Это учебный расчёт.

Один бюджет риска — два размера позиции

Допустим, капитал составляет 100 000 рублей. На сделку заложено 1 000 рублей планового риска, или 1% капитала. Этот процент выбран для арифметики, а не как универсальная рекомендация.

Из этой суммы условно оставим 200 рублей на комиссии и возможное проскальзывание. На движение цены до стопа остаётся 800 рублей. Цена входа — 200 рублей за акцию.

Стоп стал вдвое дальше — количество акций сократилось вдвое.

Из «Воспоминаний биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра мне особенно запомнилась мысль о надежде и страхе. Коротко она сформулирована так:

«Главные враги спекулянта орудуют изнутри».

Когда позиция убыточна, появляется надежда: ещё немного — и рынок развернётся. Когда позиция прибыльна, включается страх: вдруг сейчас всё отдадим обратно? В итоге убытку дают время вырасти, а прибыль закрывают раньше, чем предполагал исходный сценарий.

Что в этой мысли полезно для торговли

Одного понимания направления рынка мало. Можно правильно увидеть движение, но плохо распорядиться позицией. Поэтому вопрос «куда пойдёт цена?» стоит дополнять вопросом «что я буду делать, если она пойдёт иначе?».

Для меня практический смысл этого фрагмента — заранее определить:

• при каких условиях торговая идея перестаёт быть рабочей;
• какой риск допустим и каким объёмом его можно принять;
• по каким признакам удерживать или закрывать прибыльную позицию.

Шесть сделок из десяти закрылись в плюс. Звучит хорошо. Но сколько заработал счёт? По одной доле прибыльных сделок этого не узнать.

Для первого поста на Смартлабе разберём простую проверку торговой статистики, которая полезна и при оценке собственных сделок, и при чтении чужих отчётов.

Одинаковая доля удачных входов может скрывать разный результат

Условный пример из десяти закрытых сделок. Суммы ниже придуманы для расчёта и не являются результатами Pro_Trading.

• Шесть прибыльных сделок по 1 000 ₽: +6 000 ₽.
• Четыре убыточные по 2 000 ₽: −8 000 ₽.
• Итого: −2 000 ₽ до издержек при 60% прибыльных сделок.

Другой пример: четыре прибыли по 3 000 ₽ и шесть убытков по 1 000 ₽ дают +6 000 ₽ до издержек. Доля удачных сделок ниже — 40%, а денежный результат выше.

Это арифметика конкретной выборки. Она сама по себе не доказывает, что стратегия сохранит результат в будущем.

Что добавить к проценту прибыльных сделок

1. Размер выборки. Десять сделок и двести сделок — разная база для выводов. Важны также период и рыночные условия.