60% прибыльных сделок — ещё не результат. Что смотреть в торговой статистике

Шесть сделок из десяти закрылись в плюс. Звучит хорошо. Но сколько заработал счёт? По одной доле прибыльных сделок этого не узнать.

Для первого поста на Смартлабе разберём простую проверку торговой статистики, которая полезна и при оценке собственных сделок, и при чтении чужих отчётов.

Одинаковая доля удачных входов может скрывать разный результат

Условный пример из десяти закрытых сделок. Суммы ниже придуманы для расчёта и не являются результатами Pro_Trading.

• Шесть прибыльных сделок по 1 000 ₽: +6 000 ₽.
• Четыре убыточные по 2 000 ₽: −8 000 ₽.
• Итого: −2 000 ₽ до издержек при 60% прибыльных сделок.

Другой пример: четыре прибыли по 3 000 ₽ и шесть убытков по 1 000 ₽ дают +6 000 ₽ до издержек. Доля удачных сделок ниже — 40%, а денежный результат выше.

Это арифметика конкретной выборки. Она сама по себе не доказывает, что стратегия сохранит результат в будущем.

Что добавить к проценту прибыльных сделок

1. Размер выборки. Десять сделок и двести сделок — разная база для выводов. Важны также период и рыночные условия.
2. Среднюю прибыль и средний убыток в деньгах. Считать нужно по всем закрытым сделкам, включая неудачные. Изменение размера позиций может существенно менять итог.
3. Издержки. Комиссии, проскальзывание и, когда применимо, стоимость переноса позиции уменьшают результат. При частых сделках их особенно легко недооценить.
4. Просадку и открытые позиции. Хорошая сумма закрытых сделок может соседствовать с большим текущим убытком по незакрытым позициям.
5. Правила учёта выходов. Если половину позиции закрыли на +2%, а вторую половину на +6%, результат позиции — +4% до издержек. Складывать эти два тейка в +8% неверно.

Почему сумма процентов по идеям не равна доходности счёта

Идея могла дать +10% по цене инструмента, но занимать только небольшую долю капитала. Другая могла быть открыта большим объёмом, с плечом или одновременно с несколькими похожими позициями.

Поэтому для доходности счёта нужны его денежные результаты и капитал с корректным учётом пополнений и выводов. Сумму процентов по отдельным идеям нельзя выдавать за доходность портфеля.

Для проверки комиссий полезны официальные тарифы Мосбиржи: рынок акций и срочный рынок. Брокерские расходы зависят от выбранного тарифа.

Вывод: процент удачных сделок стоит читать вместе с размером прибыли и убытка, объёмами позиций, издержками и просадкой. Одной красивой цифры недостаточно.

На какой показатель в торговом отчёте вы смотрите первым: просадку, средний результат сделки или долю прибыльных входов?