Статистика на основе Smartlab

Зарегистрирован 19.01.2015

За это время написал 7 постов, все конкретизированы под трейдинг и имеют свою четкую тему. Все посты были выведены на основную страницу. В конце каждого поста ставил вопросы, касающиеся усовершенствования процесса трейдинга, которые интересуют многих трейдеров.
Ожидания — конструктивная работа и обсуждения.

Результат:

Суммарное количество просмотров всех постов — 30209

Плюсов — 167

Комментариев — 165, по теме — 38

Вывод: Думаю, что темы, которые я описывал в своих постах, действительно, интересуют многих, и многие трейдеры так и не имеют четкого ответа на все вопросы, в первую очередь для себя. Вопрос в том, почему такой низкий уровень качественного общения именно по теме трейдинга? Это касается не только моих постов, в течение этого времени, я следил за всеми публикациями и такая тенденция сохраняется на постоянной основе. 

Уже очень давно меня эта тема мучает, и сегодня пришло вдохновение её описать. Всегда так получается, что когда я начинаю создавать торговою систему, я думаю об идее на вход. Постоянно, я зацикливался над принципом входа и методами его усовершенствования, а набор условий на выход постоянно оставался таким же.

Когда я начал работать с парадоксами на рынке, я заметил такую ​​статистику, что хорошая точка для открытия позиции не свидетельство того, что операция закроется в +. Очень важным аспектом является правильное закрытие позиции, а вернее ЛОГИЧЕСКОЕ закрытие. Стоит признать, что иногда, и стандартный, для меня, набор условий на закрытие четко себя отрабатывает. Приведенные операции на скрине, выглядит красиво, но скажу так, что именно здесь большой вес занимает оптимизация, и важно, к этому процессу подходить с умом. Об этом я уже писал, в трех частях.

Я опишу свои стандартные условия и варианты на закрытие, которые я использую в своих системах:

Даже когда в торговую систему заложена хорошая идея, всё это подтвердилось на результатах и общие статистические показатели показывают себя неплохо, возникает вопрос: какие параметры выбрать для реальной торговли?

Я опишу как осуществляю свой отбор. Этот вопрос и для меня долго оставалось проблемой, меня всегда интересовало два элемента:

— Стабильность РЕЗУЛЬТАТОВ на различных частях истории, здесь я учитывал все показатели, начиная от прибыли и максимальной просадки

— Стабильность ПАРАМЕТРОВ по сравнению с другими, участвовавших в оптимизации

Часто тестирую торговые идеи в программе ТС Лаб, там можно все выводить и хранить в Exel, и я решил сделать дополнительную программу для обработки результатов тестов. Данный файл я назвал Test Manager. Програма состоит из двух частей.

1. FaceControl.

Здесь идея заложена в том, чтобы отобрать, из разных частей истории, именно те варианты, которые подходят по моим критериям. Критериями может служить что угодно из того, что выводится с ТС лаб в Exel. Например: доход, просадка. В результате, после обработки этих данных, я получаю все те варианты, которые отбор и соответствуют параметрам, которые я задал в начале. Здесь я сразу же веду для себя еще однин показатель: сколько параметров, из общего количества, являются стабильными. Мне попадалось много систем, где за каждый кусок я находил хорошие результаты, но, в общем, не находил ни одного стабильного.

1. Statistic.

2-я часть статьи на тему оптимизация торговой системы. В первый части smart-lab.ru/blog/305959.php я описал свой подход в начале тестов. Эта же часть будет посвящена основным ошибкам, мешающие сделать объективный тест. Все эти ошибки я когда-то делал сам, и на каком то этапе они не давали мне возможности извлекать ожидаемый уровень дохода Эти критерии для меня являются базовыми при оптимизации и выборе торговой системы:

— Количество операции в системе. Стоит понимать, что чем больше операций, тем лучше выборка, и меньше вероятность простого подгона. Если дель выбор между 2 системами, которые почти одинаковые по параметрам прибыль/риск, но сильно отличаются по количеству операций, например в одной 500 за год, а в другой 50, я выберу ту где 500, так как в ней будут объективные результаты, труднее подогнать 500 операций нежели 50.

— Количество данных. Даже если у вас будет большое количество операции, но это все протестировано на коротком промежутке времени, то очень маленькая вероятность того, что эта система отработает себя в последующем периоде. Здесь еще важно понимать, что в тесте должны быть выбраны разные фазы рынка, потому что если у вас трендовая система и вы будете тестировать ее только на трендовом рынке, то толку не будет никакого. Вы только порадуетесь результатам, а затем на практике при первом флете залезете в просадку

Оптимизация: быть или не быть? Часть 1

Где то 3 года назад, я впервые провел оптимизацию систем на основе пересечений двух мувинг и параболика, с реинвестированием и увеличением объемов. Получив тысячи процентов, мне показалось, что мой миллион уже где-то рядом. Когда поторговал, я понял, что не все так просто. Прошло время, я существенно усовершенствовал свои методы и подходы к тестам и оптимизации торговой системы, но так и четкого алгоритма данного процесса я не выстроил. Хочу поделиться своим подходом и методами с вами, для кого-то эта информация будет новой и полезной, а кто-то, надеюсь, что то и подскажет.

За все годы в трейдинге, я так и не смог сделать систему, где бы не было ни одного элемента оптимизации, это могут быть разные вещи, начиная от точки входа, завершая стопами и профитами, но когда то, я больше перебирал цифры и параметры, сейчас больше двигаюсь в направлении отбора условий. Цель, которую я ставлю перед собой сейчас: найти стабильную систему, которая менее влиятельная от изменения параметров. Когда отбирал какая самая лучшая в теории и на тестах, то результаты на практике разочаровали.

Вчора розмістив свій перший пост. Відверто, був дуже вражений реакцією та коментарями. (Доречі, під сьогоднішнім постом я зразу ж кину переклад на російську мову, щоб у вас не виникало лишніх питань) Я просто хочу всім пояснити: я не ставлю перед собою мету образити якусь націю, її релігію і мову. Мене не цікавить політика і різні глобальні питання, мене чітко цікавить конкретика у сфері трейдингу та конструктивна робота. Мені, дійсно, комфортніше висловлювати свої думки українською мовою, але я буду намагатись все перекладати, якщо не весь текст розміщеного посту, то хоча б його основні частини, які мають значення та вплив на зміст того, що я хочу вам донести. Моя ціль знайти однодумців, які будуть розділяти мої принципи системного підходу, повноцінно ділитись інформацією та своїми напрацюваннями.

Що мене цікавить конкретно зараз?

Я погоджуюсь з думкою, що для вдалого відкриття позиції необхідно визначати напрямок та фазу ринку. І у своїй попередній практиці, в мене все зводилось до того, що я визначав лише напрямок ринку, тобто куди будуть відкриватись позиції: вверх чи вниз. Зараз маю дійсно гарний метод його визначення, але постійною проблемою для мене залишається визначення фази ринку: флет чи тренд? Якщо чесно, то навіть зараз я не маю чіткого метода, а якщо в мене його нема то я і на практиці його не використовую. Я опишу, що я робив, і чекаю від вас опису своїх методів визначення саме фази ринку. Скажу зразу, мене не цікавить визначення методом «на око»

Парадокс… Для мене це слово не просто ім’я на Смарт Лабі, це в першу чергу моя філософія і принцип торгівлі. Я на ринку 4 роки, і довший проміжок часу я торгував лише графік і ціну: хвилі, рівні, на початках взагалі будував системи на основі індикаторів, а вже пізніше використовував їх як метод ідентифікації технічних елементів ринку. Я намагався закласти максимум логіки в дані торгові системи та проводив тести за великий проміжок часу. Такою торгівлею мені вдалось закрити 2013(+85%) та 2014(+231%) роки в +.  Варто зазначити, що такий підхід має величезний ряд мінусів. Я повністю залежав від ринку: буде тренд – зароблю, не буде – місяць в мінусі. Я переносив позицію через ніч і вихідні, бо я знав, що не можу пропустити трендовий рух, бо тоді збивається вся моя статистика і прорахунки. І варто сказати, було що на відкритті нормально заробляв, а було і таке що норм попадав. Взагалі, я рахую що перенос позиції – це просто рулетка, як повезе, а якщо через вихідні — то точно. Були ситуації коли до максимальної просадки по рахунку інвестора залишалось взяти 2 стопа, і просадки нема. І скажу, що в 2014 році мені круто везло, жодного разу просадку я не добив, постійно витягував. А от початок 2015 року все виправив, я ж знав і бачив, що ринок трошки міняється і система починає зливати. Єдина фішка таких систем, саме на основі хвиль, що принцип працює вічно, а от чи виживеш ти під час просадки – це інше питання.  Моєю мрією було зробити систему яка не залежить від глобального напрямку ринку. І саме серйозна просадка 2015 року, мене до пошуку такої системи ще більше підштовхнула. Варто додати, що моїм плюсом є те, що я завжди дотримуюсь системи і прораховую всі ризики, тому дуже сильно по рахунках я не попав 30-40%. Я просто певний проміжок часу працював клієнтським менеджером у брокера, і повірте, я побачив неймовірну кількість злитих рахунків під 0, саме через недотримання систем, як торгової, так і в плані ризиків, або взагалі відсутності того і того.