Корреляция торговых роботов.

Вступление.

Недавно у меня вышло видео на YouTube, где я рассказываю и показываю то, как анализирую корреляцию своих торговых алгоритмов, можете ознакомиться: https://www.youtube.com/watch?v=ldKBQpqUhYE&t=3s&ab_channel=16%3A05Algo.

А тут напишу короткий пост по этой теме.

Для начала скажу, что, на мой взгляд, корреляцию я анализирую достаточно необычным методом, но он показывает именно ту информацию, которую мне важно знать. Так что в комментариях я предлагаю вам поделиться вашими методами анализа корреляции между торговыми роботами, думаю всем нам это будет полезно и интересно.

Также стоит заметить, что мой текущий основной портфель роботов состоит из 9 алгоритмов, которые запущены только на фьючерсе на индекс РТС, так что описанный ниже метод лично я применяю внутри одного инструмента, но думаю с его помощью можно анализировать роботов и между разными инструментами.

Основная идея.

Вступление.

В прошлом посте (https://smart-lab.ru/blog/699651.php) рассказал о своем опыте алгоритмизации паттерна «Голова и плечи» (далее ГИП). Видео о том, как реализовать данный паттерн можете найти у меня на YouTube-канале: https://www.youtube.com/c/1605algo.

В комментариях к прошлому посту мне предложили несколько направлений развития данной темы, и начать я решил с того, что перевернул ГИП для открытия сделок в лонг. Данный пост является продолжением предыдущего, так что рекомендую с ним ознакомиться.

Выводы после тестирования.

В алгоритме на лонг получил такие же выводы, как и на шорт: паттерн ГИП работает. Но в лонге есть небольшое отличие, о котором расскажу позднее.

Тестировал по аналогичной с шортом схеме: собрал 4 алгоритма с разным управлением позицией без каких-либо фильтров или дополнительных условий. Ниже как обычно пример доходности «голого» скрипта с обычным стопом и тейком:

Привет SmartLab!

Это мой первый пост на данном ресурсе, так что в первом абзаце я сначала представлюсь и расскажу очень коротко о себе, мне кажется так правильно.

Вступление.

В рамках инвестирования своих свободных денежных средств я алготрейдер. Занимаюсь я этим уже 6 лет и в свободное время веду небольшой YouTube-канал, где выкладываю ролики с разными полезными алгоритмами, видео-уроки и т.д. Собственно, один из подписчиков посоветовал мне завести тут блог, дабы расширить аудиторию моих трудов.

Тема поста.

В первом посте решил рассказать о своем последнем опыте алгоритмизации паттерна «Голова и плечи» (далее ГИП). Недавно выпустил у себя ролик, как создать алгоритм ГИП, если интересно можете посмотреть: https://www.youtube.com/watch?v=uVqx6sXkiE8&t=4120s&ab_channel=16%3A05Algo16%3A05Algo. Роботов я кстати пишу в тслабе, не знаю сколько из вас о нем слышали, но, если нет, то советую ознакомиться, софт классный, а у меня на YouTube-канале вы сможете найти небольшой курс из 4 занятий для обучения.