Можно увидеть прямую корреляцию событий 2008 года и сейчас, резкий рост цены соевых бобов и железной руды как предвестник повышенной инфляции и результативные минимумы в начале 2009 года. Объяснить это можно пиком ликвидности и последующем её сокращением за счёт сужения маржинальности всех финансовых активов.



Разгон инфляции начался в 2006 году также как и ускорение фондового рынка на примере индекса SP500,  минимумы же пришлись также как и цена на железную руду в 1 квартале 2009 года.



( Читать дальше )

Дивергенция на падающем объёме  у окончания восходящего клина ......



Спасибо за внимание . 

Торгуемый мной инструмент вновь подошёл к своей верхней границе . 


Если рассмотреть прежнею аналогию то можно увидеть как выманили продавца на хороший объём и в последний раз резко откатили в верх перед будущей уже действительной коррекции. И по мере приближения к границе канала объёмы стали падать. 





( Читать дальше )

Раскорреляция между индексом малой капитализации Russel2000 и индексом SP500.


1) Красные стрелки это предшествующий флет . 
2) Красный прямоугольник само движение .

Историческая аналогия на графике пример февраля 2020 года .


Спасибо за внимание .

Среднее значения банкротств в США  держалось выше 20000 последние годы, но с середины 2020 года начался масштабный мораторий и перекос . 




Финансовая активность растёт, промышленное производство падает  .......



( Читать дальше )

Зависимость и аналогии уровня инфляции и краха 2008 года ( резкого падение фондового рынка) 




Также как и пик кредитования частного сектора пришёлся на начало 2020 года, в данный момент чёткая тенденция на снижения активности к займам у  частного сектора . 




( Читать дальше )

Спред защитных валют в отношении USDCHF и EURUSD начинает сужаться ( инвесторы переходят  в безрисковые валюты ). Последний явный пример был сужения спреда февраль 2020 года . 


Спасибо за внимание. 

Аналогичная ситуация, в марте 2020 из за действии ФРС доллар потерял часть своей стоимости но уже в июне 2021 начинается возврат к средним значениям и ( резкая коррекция по золоту тому пример).  Усиленное изъятие  долларовой ликвидности уже началось с середины этого года, уже многие индикаторы говорят об этом. ФРС может говорить одно,  а делать совершенно другое и потом только объявлять постфактум когда уже всё необходимое исполнено и рынки подготовлены . 

Спасибо за внимание . 

В конце марта 2020 года за счёт усиленной эмиссии доллара и открытии без лимитных своп линии от ФРС,  расширился естественным образом спред между EURUSD и 10 летками ( началась принудительная инфляция доллара ). Но уже в данный момент прослеживается тренд на  сужения спреда до прежних значений, а значит излишняя  ликвидность долларовая с рынка уходит .   


Спасибо за внимание . 

Среднее отклонение волатильности за последние годы только увеличивается и большие коррекции войдут на постоянной основе ( рынок высоко-маржинальный имеет свои плюсы, длительного без откатного роста, но и минусы с резким падением и не менее высоким ростом волатильности чем в прежние годы) 


Спасибо за внимание .