Несмотря на то, что «медвежья» дивергенция на индексе S&P 500 (SPY) не сработала, вероятность коррекции, о которой я недавно писала, все еще сохраняется. Впрочем, и продолжение восходящей динамики не исключено. В пользу каждого из движений говорят сигналы на пятничном графике.


( Читать дальше )

У каждого, кто торгует на бирже, есть свои сигналы на покупку или продажу. У меня они тоже есть, и основной из них — это дивepгенция MACD (полный перечень — ниже). Но искать сигналы вручную, перебирая свыше 7 тыс. бумаг, обращающихся на американском рынке, — неблагодарное дело. Поэтому я автоматизировала этот процесс и создала сервис поиска уникальных торговых сигналов. Вот, как он работает.

Еще пару дней назад я была настроена «по-бычьи» и писала о лонговых сигналах на рынке. Но сегодня моя торговая система нашла такое количество «медвежьих» дивергенций MACD, что я всерьез усомнилась в продолжении роста. В частности, среди активов, показавших расхождение цены и MACD, оказались такие биржевые фонды, как:



( Читать дальше )

Существует два базовых соотношения между ставками РЕПО, размерами дивидендов и премиями опционов. (Ставка РЕПО — это положительная или отрицательная величина, выраженная в процентах, используемая для расчета по сделкам РЕПО).


( Читать дальше )

После нескольких дней коррекции и утешительных слов Дж. Йеллен (о том, что ФРС сохранит осторожность в повышении ставок), рынки вернулись к росту. Ждет ли нас продолжение ралли? Высока вероятность, что да. Дневной график S&P 500 NYSEARCA:SPY подтверждает: рынок настроен «по-бычьи».


( Читать дальше )

В своих книгах по теханализу Джон Мэрфи дает несколько важных комментариев относительно разворотных формаций (таких как «голова и плечи» / «обратная голова и плечи», «двойная вершина» / «двойное дно», «тройная вершина» / «тройное дно»), которые редко встречаются в их описаниях  и, на мой взгляд, могут представлять интерес.

( Читать дальше )

Одна из прелестей сайта Stockcharts.com состоит в том, что на нем есть графики на все случаи рыночной жизни. Даже такие, которые отслеживают сезонность. Что, на мой взгляд, полезно, так как рынок не только цикличен, но и сезонен. Убедиться в этом легко: достаточно вспомнить эффект января, о котором я недавно писала, а также исторический негатив августа, слабость мая и позитив ноября.



( Читать дальше )

Один из наиболее сильных сигналов, подаваемых графиком, возникает при расхождении движения цены и индикаторов. Это явление часто зовут страшным словом «дивергенция» (от англ. «divergence»), а происходит оно, когда цена актива идет в одном направлении, а индикатор движется в противоположную сторону (например, как на картинке в превью).

Для выявления таких несоответствий я использую линии и гистограммы MACD. На них, по мне, дивергенция отрабатывает чаще, чем на других индикаторах. Но на каком временном масштабе — дневном или недельном, ее сигналы точней?

( Читать дальше )

Полезное чтиво для тех, кто хочет видеть чуть больше. Ссылка на пост.

Многие инвесторы верят в эффект января и используют первый месяц года как индикатор движения рынка. Так, если индекс широкого рынка S&P 500 (SPY) в январе растет, то скорее всего «бычий» настрой  будет преобладать в течение всего года. И наоборот, если S&P 500 в январе падает, то негативная динамика может сохраниться для остальной части года. С учетом того, что 2016 год начался с серьезной просадки, то, следуя данной логике, ждать роста от рынка акций не стоит. Но стоит ли верить «барометру» января?


( Читать дальше )