Судя по всему, этот год я проведу в исследованиях нейросетей для трейдинга. За то время, что уже потратил на эту тему, у меня сформировалась интересная подборка про нейросети в контексте трейдинга:

 

• Нейросети как люди: чем тупее, тем лучше для тех, кто их использует.
• Нейросети как люди: одна голова — хороша, а две — лучше.
• Нейросети как люди: не надо оценивать эффективность только по заработанному кэшу.
• Нейросети как люди: если их больше наказывать, чем поощрять, то результат будет стабильнее, но если совсем не поощрять, то результат будет отрицательный.
• Нейросети как люди: их нельзя заставить понять то, чего не существует.
• Нейросети как люди: не только лишь все могут смотреть в завтрашний день.
• Нейросети как люди: перегрузка информацией не улучшает результат.
• Нейросети как люди: специализация важнее эрудиции.
• Нейросети как люди: дисциплина важнее внезапных просветлений.
• Нейросети как люди: никто не вечен.

 

(Не буду расшифровывать каждый тезис, это можно сделать с помощью ИИ)

( Читать дальше )

Инвестировал как обычно: в связи, нейронные связи:) DeepSeek очень сильно бустит обучение во многих темах и DeepSeek — это пожалуй лучшее, что случилось со мной в этом году. Изучил глубже парочку языков программирования и целый ряд технологий, которые могут быть востребованы в будущем, — это как бэкап план на случай неуспеха в алготрейдинге.

В конце того года был генеральный план на этот год переложиться в акции, но этот план пришлось отменить. Немного спекульнул акциями на мирных ожиданиях и снова сижу в фондах ликвидности и флоатерах.

Что писал год назад:
2025-01-15: Кто следующий после транснефти?
2024-12-26: Не разворот и не отскок
2024-09-09: Не верю в рост рынка РФ
2024-09-03: Геополитика всему голова
2024-08-27: Высокая доходность безрисковой не бывает

Я вот эту картину наблюдаю уже давно почти каждый день по нескольку раз в день. Нас не уважают? Плюсуйте у кого то же самое.

Этот год я занимался тем, чтобы сделать торгового робота, который бы зарабатывал внутридневными спекуляциями:

1) Нашёл повторяющийся паттерн на рынке.
2) Сделал систему для параллельного бэктестинга на GPU, чтобы быстро находить оптимальные параметры стратегии.
3) Нашёл статистически подтверждённую стратегию, которая работает на ликвидном инструменте с учётом проскальзывания, комиссий и задержек.
4) Сделал исполнительный механизм торгового робота и закодил алгоритм стратегии.
5) Сделал систему автоматического сбора, анализа и обновления рыночных данных для робота.
6) Запустил робота в песочнице для отладки на реальных данных с биржи.
7) Приделал уведомления об ошибках в телеграм.
8) Сделал даже доступ к контрольной панели роботов через телефон.
9) Плюс логи, вотчдоги, тяжелые вычисления в отдельном процессе и т.п.



И вроде бы все компоненты успеха есть, а всё равно страшно:)

Прошёл уже почти год, как сделал надстройку над терминалом квик, чтобы торговать было не так лениво: Я самый ленивый трейдер. За всё это время воспользовался им всего несколько раз. Проблема в том, что какой бы ни был совершенный инструмент для торговли, без статистически подтвержденной стратегии шансы на удачу, даже краткосрочную, довольно невелики. А я человек простой: не вижу — не еду. Пересиживаю в фондах ликвидности и флоатерах, иногда запрыгиваю в акции, чтобы прокатиться на очевидной волне с минимальным риском.

Математическая постановка проблемы:

1) Допустим, есть исторические данные за год в секундном таймфрейме.

2) Есть торговая стратегия, алгоритм которой фиксирован, но имеет ряд параметров.

3) Допустим, параметров 6, по 10 значений в каждом параметре. Это уже миллион комбинаций.

4) Симуляция на питоне одного инструмента за год на секундном таймфрейме занимает ~4 секунды.

 

Миллион комбинаций на 4 секунды = 4 миллиона секунд ~ 12 дней симуляции, чтобы проверить один инструмент на одной стратегии. Это минимальная оценка при наивной реализации.

( Читать дальше )

Буду ли я инвестировать в Озон?

...

Заказывал летом жидкий тестер pH Terra Aquatica (GHE). Приехал пузырёк, внешне похожий на оригинал, но есть нюанс. На цветовой шкале неправильные цифры — а это 100% признак подделки — кто-то распечатал этикетку, но ошибся когда её рисовал.
Естественно, оказалась поделка. Поставил одну звезду и написал, что подделка. Озон официально в комментариях к отзыву написал, что разберутся (4-го сентября).
И вот, много месяцев спустя, товар не только не убрали, но даже на фотке в описании товара всё так же изображена явная подделка.
Получается, что продавец мошенник, а работки озона — соучастники?

Стоит ли инвестировать в такую компанию? По-моему, тут та же история, что и с VK Play или Rutube — на каждый запрос в поддержку отвечают так, что между строк читается пренебрежительное отношение к пользователям.

Не слил, доходность положительная:) Живу на процентный доход. Продолжаю эксперименты с нейросетями и автоматизацией торговли, но пока что торгую вручную и очень редко, — несколько крупных сделок в год. Хватило ума пересидеть все падения в фондах ликвидности, флоатерах и коротких облигациях. Не заскочил в длинные фиксы на пике ставки — не жалею об этом.

Главное, чему я научился за эти два года:

1. Вовремя выпрыгивать в кэш.
2. Не вижу — не еду.
3. Следить за настроением рынка и факторами, которые на него влияют.
4. Стратегический план инвестирования на годы вперед может быть перечеркнут одной новостью и действовать нужно немедленно.
5. Регулярно переставлять стопы учитывая настроение рынка.

 

Грааль, который нарисовал ещё в самом начале, после первых неудачных сделок:

Эта диаграмма зивисимостей на нашем рынке помогала мне не совершать глупостей и в итоге не потерять деньги.


Сейчас в погоне за следующим граалем.

Структура портфеля на текущий момент:

• 10% акций на счете типа «купил и терпи».

( Читать дальше )

Не понимаю местных обитателей, которые ищут идеи в лонг в Лукоиле.

Я тут экспериментирую с ИИ для анализа новостей. Уж очень не хочется пырить в новости 24/7, но хочется быть в рынке, чтобы не пропустить важное событие. Для теста выкачал 10000 новостей с телеграм канала Интерфакса и прогнал через самодельный категоризатор на нейросетях. Вот результаты:


Это количество новостей по месяцам об авариях в нефтегазовой отрасли. (все мы понимаем, что это за аварии, почему бензин дорожает, бензин хотят разбавлять спиртом, в бензин хотят добавлять давно запрещенную токсичную присадку и т.п.) Реальное же количество аварий может быть больше, т.к. это только Интерфакс. В гугле или яндексе вводишь «пожар нпз <город>». Город подставляешь из списка: феодосия, ярославль, славянск, волгоград, уфа, ростов, самара, саратов, рязань, нижний новгород, нижнекамск, сызрань, краснодар, туапсе, оренбург, орск, салават, ухта. Это всё города, где горели нпз этим летом осенью. Не все они связаны с Лукойлом, но тенденция налицо. С чем связано «внезапное» увеличение капекса в Лукойле — как бы понятно. Какие тут могут быть идеи в лонг? Сколько стоит перенос заводов на восток и восстановление старых?

( Читать дальше )

Начну издалека. У меня дочь, 5.5 лет, очень вредный возраст. Каждый день скандал и проверка границ. Перепробовал разные способы борьбы с этим и решил задачу как околорыночный программист:)

Написал программу для мобилки, чтобы отмечать ежедневные действия, за которые начисляются или списываются баллы. Если за день баланс больше нуля, то он добавляется к накопленным баллам(происходит ночной клиринг). Накопленные баллы можно тратить на заранее созданные плюшки.

Самое главное: теперь все развлечения, игрушки и сладкое только за баллы. А сладкое вообще только раз в неделю и за баллы.

( Читать дальше )

Ранее я писал о своёй поделке — надстройка над терминалом quik на python для торговли.
С тех пор сделал ещё пачку полезных фич, индюшатню, сигналы, исправил ошибки, прошёл стресс-тест в условиях повышенной торговой активности(после снижения ключевой ставки). Вчера доделал офлайн голосового помощника. Можно торговать, не вставая с дивана и не отрываясь от телефона:)

Команды, которые понимает помощник:
«Кеша, включи голосовые уведомления» или «Кеша, включи голос»
«Кеша, выключи голосовые уведомления» или «Кеша, выключи голос»
«Кеша парковка» — паркует все свободные деньги в фонд ликвидности
«Кеша купи/продай газпром(яндекс, т техно, и ещё ряд тикеров)» — покупает или продаёт указанный инструмент на определенный в настройках объём.
«Кеша как дела» или «Кеша рынок» — докладывает о состоянии рынка.

Архитектура очень простая — распознавание голоса крутится отдельным процессом, а торговый терминал на python коннектится к нему и получает готовые команды в виде json. Распознаватель сделан на упрощенной руcскоязычной модели с помощью KaldiRecognizer. Расширенная грамматика и преобразование в json сделано на Lark. Процесс распознавания голоса использует cpu на 0.4-0.5%.

( Читать дальше )