Вчерашняя дневная растущая свеча полностью перекрыла падающую позавчерашнюю. Из чего мы заключаем, что движение вниз развернуто. После такой разворотной комбинации, рынок скорей всего уйдет дальше вверх. Наверное в ближайшие несколько недель на рынке нефти мы увидим широкий боковик в диапазоне 88-98 дол за баррель.

 

Нефть, несмотря на хороший отскок, не смогла развернуть нисходящую тенденцию и возобновала снижение. Причем она снова пошла вниз неожиданно и сильно, сделав к настоящему моменту около 4%. По прежнему жду ее у зоны поддержек в районе 80 дол.

Ситуация на рынке золота развивается очень стремительно и интересно. Вчерашний пролив дважды откупали от 1740 и уже к вечеру среды основной ущерб был исправлен. А сегодня рынок мощным рывком опять вернулся в зону консолидации под 1780. 
По идее произошла необходимая разгрузка лонгов перед новым пробоем вверх. Бычий тренд продолжается. 

 

Отвлекся, не успел сразу запостить график.



К моменту публикации выход из консы вниз уже состялся. Актуальная цена 1750. Похоже золото будет тестировать поддержки в зоне 1730-1740. 

Оттолкнувшись от 100 дол, нефть стремительно бьет одну поддержку за другой. Дело пахнет возвратом к поддержке ниже 80 дол.



Золото демонстрирует хороший бычий тренд, который уперлся в макимумы нояб 2011 и фев 2012, однако имеет неплохие шансы пройти выше.

( Читать дальше )

Протестировав сопротивление в районе 100 дол в пятницу, уже в понедельник нефть неожиданно снизилась около 4%, нарисовав дивергенцию на дейли графике.

Следим теперь, устоит ли поддержка в районе 94 дол.

 

Сегодня рынок открылся посредине между 2 ближайшими страйками — идеально для тех, кто хочет с умеренным риском насладиться максимальной скоростью временного распада. Запас до денег в обе стороны составлял почти по 2%, а времени до истечения около 6 ч.

За первые 10 мин мне удалось продать стрэнгл за 600 с небольшим пунктов Сейчас в 14-30 его можно уже откупить за 50. Правда ликвидности не хватило для продажи запланированного сайза.

Сегодня деньги от продажи экспирации зарабатывались без нервов. Рынок вяло болтался в узком корридоре, а АТМ опционы быстро таяли в цене. Уверен, что с октябрьской серией все будет сложнее.

Начало темы здесь: http://smart-lab.ru/blog/75153.php

В след понедельник 17.09.12 у нас экспирируется очередная квартальная серия опционов на Ри.

Нередко всего лишь за пару часов до экспирации опционы вне денег (у денег) на Ри стоят 300-400 п, и если мы считаем, что за оставшиеся им часы жизни в деньги они не попадут, можно попытаться их продать, держа руку на спусковом крючке дельта-хеджера.

С другой стороны, возможны расклады, когда опцион резко пересекает страйк и прет в денежную зону скажем на 1000 п, учетверяясь в цене за час-два. Если проинтуичить подобный расклад, можно с допустимым риском сделать голую покупку гаммы в надежде на быстрый и существенный выхлоп.

Коллеги, хочу спросить — торгует ли кто-то целенаправленно опционы именно в день экспирации?

В пятницу с самого утра рынок евродоллар справился наконец с годовым нисходящим трендом в районе 1,264, спровоцировав мощное закрытие коротких позиций. Неожиданный для большинства участников рост евро продолжался весь день, вплоть до отметки 1,2816.

Теперь для того, чтобы разобраться в дальнейших перспективах евро надо  немного выждать и переосмыслить произошеднее.

Пока лишь хочу провести небольшую рекогноcцировку. Рынок остановился на уровнях локального хая 21 мая 2012. Психологически день был похож на  такое же паническое бегство из шортов 27 окт 2011 (выделено овалом на графике). В общем сейчас важно понять, сможет евро развить свой прогресс на этой неделе или же, после выпуска пара 07 сен 2011, рост сойдет на нет.

Скорей всего мои вчерашние опасения по поводу ложного пробоя в золоте не оправдаются. Золото, постояв в боковике у 1700 несколько дней, продолжило восхождение. 

Похоже среднесрочный бычий сигнал на выход из большого нисходящего треугольника вверх, полученный на прошлой неделе, подтвердится и новой недельной свечей… Надеюсь до конца недели не придется снова менять свое мнение ))

Цель этой фигуры находится в районе 2000 дол.



После достижения 62 уровня Фибоначчи цены на нефть легли в боковую коррекцию. Это значит, что нефть с большей вероятностью после отдыха продолжит восхождение и вполне может протестировать сопротивления в районе 100 дол.



( Читать дальше )