Да, что то я размечтался...
Но вернемся к ТС. За прошедшие годы я перепробовал много разных подходов в попытках извлечь максимальную прибыль. Возникала очередная идея, программировалась в Экселе, исполнялась в течение длительного времени. Результаты по ходу анализировались. По результатам возникала новая идея или старая модернизировалась.
Один из подходов был связан с отбором лучших на текущий момент бумаг в лучших секторах по их результатам на бирже. Другой – с оптимизацией расчетных инструментов для определения входа/выхода в позиции. Были проведены расчеты по выбору оптимального дня недели для торговли каждой бумагой портфеля. Были и другие попытки. Одно довольно полезное исследование было сделано для определения среднесрочных периодов колебаний цен торгуемых бумаг с помощью разложения в ряды Фурье…