На выходных после бурной торговой недели решил заняться теорией.

2016 год близится к завершению, самым интересным активом, «королевой года» была Ее Величество Нефть.

Интересно посчитать, параметры риска и доходности при работе с этим активом. Использовались методики RiscMetrics (компания нынче входит в группу MSCI), пионеров расчета VaR (Value-at-Risc). Нефть Brent.

Итак, вот что получается по данным за период с 3.01 по 11.11.2016 г.

Средняя однодневная доходность (правильнее, односессионная, т.е. доходность от закрытия сессии предыдущего дня к закрытию дня текущего) составила 0,056%. Если перевести это в %% годовых по методике RiscMetrics (252 торговых дня), получается 14,2% годовых. Т.е. небольшой, но все же положительный % имеется.

А вот, что касается риска (волатильности), то здесь совсем другие порядки величин. Однодневная (от сессии к сессии) волатильность (среднеквадратичное отклонение) составляет 2,6%, а в годовом исчислении и вовсе 40,7% годовых!

( Читать дальше )

Очень забавная картина вырисовывается на Weekly c 2003 года!



Индикатор — Вилы Эндрюса.
Средняя линия — 100 (!)
Края — 75 и 125 (±25%!!!)

К чему это? Можно верить или не верить в алхимию теханализа, но факты налицо — это работает!

А если работает, то мы сейчас должны двинуться от 100 к 112,5 и никак не иначе.
И для любителей традиционного теханализа, смотрите как хорошо работают стохастик RSI и трендовый MACD, показывая теперешний долгосрочный минимум в центре вил! Красотища!

Так вот ты, оказывается, какая, бабушка Иена…

Теперь после Золота, за которым слежу, перехожу к Нефтяной Жиже, которой торгую. Что также тесным образом затрагивает ее младшего, в последнее время расшалившегося и непослушного братца — российского деревянного рубля (кстати, кто не знает, рубль пошел от слова «рубить» — при древнерусских князьях этим словом назывался обрубок серебряной пластины в качестве деньги, а рубили ее топором!).

Итак, на Weekly мы все же вышли из 5-месячного восходящего канала (обозначен зеленым) и вошли в горизонтальный широкий флэт. Перерастет ли этот новый коридор в снижение — не знаю, индикаторы абсолютно индифферентны. Такое ощущение, что рынок наконец нащупал заветную точку равновесия 45-50, тем более этот уровень подтверждается историческими данными 2015 года (там тоже месяцы стояли в этой зоне).
Внизу рисуются очень сильные 3 уровня поддержки: 47, 46, 45, как и положено солидным уровням — круглые числа.


На Daily картинка немного интереснее: сверху цена не может пробить нисходящую линию 52,7-48 (обозначена пунктиром). Там уже было и двойное, и тройное, и четверное касание — все бестолку. Снизу — мощная зона 46-47, от которой также цена периодически отскакивает вверх. Получается сужающийся треугольник с почти плоской нижней стороной. Куда будет выход — гадать не буду, всякое бывает, есть аргументы и в ту, и в другую сторону. Обращаю только внимание, что и поддержка в последние дни тоже стала смещаться вверх (46-47, точечная линия).

( Читать дальше )

Продолжение топиков про Золото от 13 июля и 15 июля.

smart-lab.ru/blog/338702.php
smart-lab.ru/blog/339217.php

Пока все идет по плану, прогнозы подтверждаются.
Сижу в засаде, наблюдаю за поведением Желтого металла, ищу правильную точку входа в покупку.

По Weekly: медленно и верно продолжается отработка разворотной фигуры с целью 1280 (помимо свечек уже вслед за более шустрым RSI перевернулась вниз и медленная MACDhist).


По Daily: ходим внутри down-channel, НО! Видим, что обозначился уровень 1322 (±10) — а это крепкий орешек, который держался несколько дней после Брэкзита. Не исключаю, что он удержится и в этот раз и цена не дойдет до 1300 также как и не дошла до 1200.
При таком сценарии цена выйдет из нисходящего канала и может перейти во флэт.


( Читать дальше )

Нарезает круги недалеко от Стамбула
www.flightradar24.com/THY8456/a5a3952

Таким стараюсь не заниматься, но сегодня под конец дня что-то прорвало, картинка интересная!
Итак:

SBER FUT шорт от 13973 тейк 13200 стоп 14200
GAZP FUT шорт 14210 тейк просмотрим после отсечки во вторник (в понедельник может еще добавлюсь).
Индекс MXI шорт 1948 тейк 1900-1850, уйдет на 1980 еще шортану, стоп выше 2000.

Закрываться буду не раньше вторника

Даже не ожидал, что позавчерашний прогноз от 13 июля (на weekly), начнет так быстро и красиво исполняться.
smart-lab.ru/blog/338702.php

Сегодня на 1333 было ощущение, что вот оно, локальное дно, и можно набирать позы.
Ан нет, рынок не проведешь и вот только что мощно залили металл вниз до 1323.

Теперь имеем на неделях еще большее подтверждение отбоя от верхней границы полугодового тренда вниз к 1280-1300.


А на дневках цена вообще очень красиво спускается в рамках нисходящего канала. Ближайшая цель там 1310.


( Читать дальше )

Пока на рынке затишье решил проанализировать долгосрочные тенденции в любимых активах.

Итак, первое — Золото.

На недельном таймфрейме вижу up-тренд, стартовавший с начала этого года.
При этом цена сейчас: а) отбилась от верхней границы, б) подошла близко к долгосрочному сопротивлению 1360-1380, в) показала выход из перепроданности на RSI, г) нарисовала закрытие предыдущей свечи.

Следовательно, есть высокая вероятность спуска цены к нижней границе канала к 1300 при сохранении общего восходящего движения.
Понятно, что золото — защитный актив и в преддверие надвигающегося кризиса будет играть роль safe haben, поэтому при продажах надо быть крайне осторожным, выстрелить вверх может в любой момент.

Лично сам в шорт по золоту не играю, только по тренду — либо в лонг, либо без позиции. Пока это хорошо оправдывает себя.

Предлагаю поделиться мыслями.

Похоже Гейша-Самурайша выходит из флажочка!





( Читать дальше )

По золоту нехилый такой флажок уже нарисовался...




( Читать дальше )