На этой неделе, все индикаторы достаточно четко работают.
Прибыль по волатильности вчера была взята. (не на максимуме, но вход 33.38 VXX накануне обеспечил ++)
Сегодня о воле-надо забывать- развивается негативная дивергенция по VIX and VXX. Кто еще не взял прибыль по воле- надо брать. 

Вчера серьезные трейдеры скупили очень много путов. Например ETF PUT/CALL =224%, Total PUT/CALL =110% -Серьезные аргументы для разворота, отскока рынка. Лидировать думаю, будет $DJTransport- ушедший в коррекцию с конца Октября. (после того, как найдет лоу в ПТ-ПН)

Nasdaq понизился на минус 100 пунктов в моменте. Кстати, соотношение IWM/QQQ достигло минимумов.(накануне перед падением QQQ)
Любопытно, что несмотря на +25Nasdaq в среду накануне падения, кол-во NEW 52 wks LOW продолжали увеличиваться и достигли 101. 
В прошл. пятницу было 79. Это все невзирая, на безудержный рост индекса. Одним словом, Nasdaq заболел и ему нужна была горькая пилюля.


Я впервые с Августа, присматриваюсь к RUSSELL 2000.  

Russell2000. Daily. Rally after August Low. Затем «осенний боковик». 

( Читать дальше )

BIG WARNING! 

Пробую 1й шорт. via SQQQ. & VXX вола

Но мое правило -все сделки после 10.15ам поэтому надо ждать еще 15минут. )

обзор по SOX (11.05.27 ) здесь  smart-lab.ru/blog/430806.php

UPDATE. $DJTransp & Russell2000 turned red. Long VXX, SQQQ. 

Update. 10:40am Монитор уже весь красный. Не знаю насколько все серьезно, но я ожидаю пролив на 1-2дня.

VXX. RSI. 4я попытка пробить 50. (bullish) 



спустя 10минут. 10:54am ET. (ниже)



( Читать дальше )

Рынок США завершил 8-ю подряд неделю роста S&P500 на исторических максимумах. 2588 ! 
Бесконечно можно говорить о негативной дивергенции, о падении DJTransport на прошлой неделе, о том, что рынок держится на 5-6 акциях.

Некоторые цифры и графики. которые могут быть полезны на следующей неделе : 

Breadley TURN Date. November 7. Tuesday





( Читать дальше )

For aggressive traders :

начинаю формировать позицию шорт из 3х шагов. Первая партия сегодня.

При условиях- 

SQQQ ниже 23. 

VXX ниже 33.48 (RSI(14) на 10дн 15мин графике -at least 34 и ниже.желательно ровно 30) 

QLD =70.78 и выше

Если сегодня не дадут цены. То в ПН тоже норм

После внушительного ралли технологических компаний в Пятницу, заголовки финансовой прессы как никогда оптимистичны, фееричны или если сказать коротко, в стиле откровенного хайпа.
Например — BIG 5 TECH GIANTS ADDED 181 BILLION IN MARKET VALUE on FRIDAY. 
Techno HYPE продолжается, джентельмены! 






Чтобы разобраться, где можно ждать в ближайшие дни NASDAQ я предлагаю использовать PRO ULTRA BULLISH ETF. QQQ = QLD

У меня есть предположение, что именно его тарят те, кто уже сегодня знает как закроется рынок США в Пятницу 29 Декабря 2017 года. 

Рассмотрим несколько диапазонов (trading range) начиная с ИЮЛЯ 2017
Fibonacci retracement 0.786 from 5-JULY to Top 27-JULY down to 0.786 Fibo 21 -AUG Low. (mouse pointer) (cм.ниже)
QLD, daily summer 2017


( Читать дальше )

Сериал «ПОСЛЕДНЕЕ ДЫХАНИЕ». 42я серия- «NONCONFIRMATION»





Накануне в Четверг гиганты технологических компаний представили свои отчеты за Q3. ( AMZN, GOOGL, MSFT, INTC) 
+7%, +4%, +3% etc.

Главным параметром, например у AMZN были объемы продаж. Тop Line. Revenue. То, что AMZN теряет на каждой сделке это дело 18-ое. 
Ничего зато компенсирует объемами- таков консенус анатилитов Уолл стрит. 

Ситуация с отчетами технологических компаний похоже, повторяется с кватрала в квартал. Все очень похоже на Q2/ JULY 2017

Каждую торговую сессию Октября, мы наблюдали безудержный рост DowJones. Но вот в самый важный момент- когда надо обновить хаи вместе с NASDAQ- JONES Сдулся. = NONCONFIRMATION. 

DowJones Transport- Правое плечо в силе. 10.000 (сейчас 9930) 

RUSSELL2000, в такой торжественный день- и все испортил! DOWN. — 1-2 пункта. Биологи тоже вниз. Они составляют львиную долю Russell. неудивительно. все вниз. 

Ниже я публикую важное соотношение. IWM (Russell) vs QQQ(Naz100), как  правило outperformance SmallCaps говорит о здоровье рынка и улучшении NYSE  Breadth. Последюю неделю breadth негативна или если и позитивна, то не впечатляет своими показателями. 
Как и в ИЮЛЕ в Октябре произошла оставновка. Небольшая остановка на провинциальной станиции Вятка. И дальше поезд ТРАНСИБ направляется согласно своему маршруту (то есть вниз в поиске дна) Красная линия вниз-результат сегодняшнего роста QQQ, NAZ100



( Читать дальше )

В среду рынок США, впервые с 5 Сентября показал столь значительную негативную динамику. (S&P=-19) at the low. 2544.

Собственно и свеча от 25 Октября очень напоминает дневную свечу от 5 Сентября. (VIX) 
Из всех моих индикаторов только (VIX, XIV, VXX) четко телеграфировали лоу. 
На CBOE Chicago. TOTAL PUT/CALL Ratio =115% как правило точка разворота. 
DOWNSIDE VOLUME NYSE. 90%, достигнут не был. Последний раз эта классическая цифра была 13 сентября 2016г. Сейчас выдают 85-87% и этого часто достаточно для разворота. Так было и в этот раз. 

А вот закрытие Мега гэпа по NDX =6000 так и не дали. Слишком очевидно, я думаю для многих была эта цифра. Разворот произошел в точке 6011. 

Сегодня, вообще цирк, на первый взгляд. 

DowJones +126 (в моменте)

S&P= +8

IBB biotech = — 2%

Nasdaq = -12

DowJones Transports =+128  (1.25%)

Несмотря на внушительный рост сегодня, ТРАНСПОРТ ничего не меняет технически. Выражаясь небиржевым языком… ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО*. такова сегодняшняя характеристика этого индекса. (Попытка перепрыгнуть правое плечо, думаю обречена)  Правое плечо уже сформировано и индекс просто валяет дурака -не более. (по крайней мере если DJT не пойдет выше 10,000. пока все в силе)

( Читать дальше )

В сигналах сегодня я опубликовал некоторое кол-во никому не нужной информации и заслуженно получил НОЛЬ ++
(В принципе это нормально, я бы огорчился если бы было 200+. Это бы заставило меня менять всю мою ТС ) 

Вот текст. 11 АМ ЕТ рынок США. 

Цели достигнуты. 2558-59 (легко)

S&P next 2543-42 

Nasdaq 100 цель 5594. (QQQ=145.58-145.73) 
Low NDX=6017 уже близко. 


S&P now 2550 цель 2543 BUY. 

Возможно сегодня не дадут уже. После обеда банкиры Уолл Стрит такие серьезные вопросы не решают.
 С большой вероятностью можно сказать, именно завтра утром эти цели будут отработаны

UPDATE. 1PM ET как и предполагалось- остановились в миллиметре от целей 2544 vs 2543 S&P and NDX= 6011 vs 5994/ похоже на сегодня все. Час дня- время ланча и бумажных дел. Уровни будут отработаны с БОЛЬШОЙ вероятностью завтра утром.


*******************
ОБЩАЯ ЛЕНТА СЛ.

1.45 РМ ЕТ

Далее, решил подкрепить сказанное некоторой статистикой, почему я готовлю наличность для ЛОНГА ЗАВТРА. 


( Читать дальше )

Цели достигнуты. 2558-59 (легко)

S&P next 2543-42 

Nasdaq 100 цель 5594. (QQQ=145.58-145.73) 
Low NDX=6017 уже близко. 


S&P now 2550 цель 2543 BUY. 

Возможно сегодня не дадут уже. После обеда банкиры Уолл Стрит такие серьезные вопросы не решают.
 С большой вероятностью можно сказать, именно завтра утром эти цели будут отработаны

UPDATE. 1PM ET как и предполагалось- остановились в миллиметре от целей 2544 vs 2543 S&P and NDX= 6011 vs 5994/ похоже на сегодня все. Час дня- время ланча и бумажных дел. Уровни будут отработаны с БОЛЬШОЙ вероятностью завтра утром.

Вторник. 24 Октября.

В понедельник рынок США показал негативную динамику, Доу Джонс минус 54.  Подобного негативного закрытия не было с 10 Октября. (Так, вижу с открытия мы уже +160 вторник.) 

При этом число 52 wks LOW значительно увеличилось на NYSE. Monday NYSE Breadth minus 800. Внушительная цифра для столь скромного падения в 10 пунктов. Коррекция, мини-коррекция происходит под поверхностью видимой инвестору. Подводная съемка так сказать. 

Теперь о NASDAQ, несмотря на существенное падение флагманов, крупнейших технологических компаниий — AMZN, GOOGL, FB, AAPL etc

На Nasdaq мы наблюдаем позитивную дивергенцию, и учитывая, что индекс приближается к своему OVERSOLD, весьма вероятно Big Rally к концу месяца и к отчетам больших тех компаний. Q3

Momentum indicator. McClellan. Nasdaq приближается к oversold.





В Воскресеньe, я опубликовал график VXX показатель MACD на 15мин графике.
Где было сказано, что нужно ждать KISS линий MACD (not cross) . 

( Читать дальше )