Мы все привыкли к тому, что финансовые новости притягиваются за уши к ушедшему вверх или внезапно вниз фондовому рынку США. 
Но на этой неделе, новостные ленты и Talking heads явно испытывают дискомфорт. 
С трудом находят логическое объяснение движению S&P. Об этом даже в прямом эфире заявил Bob Pisani (CNBC) NYSE Floor. 

"...I don't have the narrative for this market today" 

В четверг, например моя интрадей система не выдала ни одного сигнала в первой половине торговой сессии. (QQQ) 

Для интрадейщиков это время- хлеб насущный. И сигнал лишь появился -как реакция на выступление Д.Трампа по вопросу Северной Корее. 
Мне кажется, явно кто то знал, что его речь сдвинет рынок. в 14.15 по НЙ -точка покупки.
Что обычно происходит 10- 11:30am

От торговли любимого Russell2000, я переключился к NDX100. Март-Апрель — сезон Russell2000. И сейчас когда smallCaps вышли на ист.хай это служит хорошим ориентиром для всего рынка. По-прежнему ожидаю Summer Rally Techology stocks Nasdaq. И поэтому предпочитаю с Мая торговать NDX100 ,QQQ. В том числе интрадей. 5мин, 2мин, 1мин графики. 

( Читать дальше )

BARRON«S BULLISH ON S&P500. 

Вспоминая прошлогодние обложки этого популярного финансового издания, который служит скорее инструментом для загона овец для Money Masters, предположу, что следующая неделя станет последней для нынешнего двух недельного ралли. 

Почему бы 2 недели назад, когда S&P было 2600 не выпустить такую яркую обложку? 

Журнал, выходит с подобным оптимистичным заголовком примерно за неделю до падения. Так было  — BUY Europe, Sell GE, Buy Utility — и во всех случаях это был среднесрочный пик. 

Учитывая, что следующая неделя это экспирация OPEX а в среду эксп. волатильности, предположу что волатильность начнет расти со среды. В то же время Индексы могут продолжить рост до конца недели. 

Впрочем в ПН может быть небольшая коррекция на NASDAQ и на рынке в целом. Дело в том, что SOX опять underperformed Friday. — 0.75%
И эта слабость в технологических активах отразится уверен на NASDAQ.
Уже в пятницу технологии пытались уйти в коррекцию, но были выкуплены. ПН- более благоприятный день для полноценной интрадей коррекции. 

( Читать дальше )

Настенные надписи. Майские праздники.
(как это было в 80е, для археологов и последующих поколений)

… словно средневековый рыцарь
в шортах
штурмует винный отдел гастронома № 13
по улице Декабристов
и куртуазно ругаясь
роняет на мраморный пол
«Квантовую механику» Ландау и  Лифшица

(поэзия 80х)

Майские праздники- это всегда праздник души! Всех читателей с праздниками.

Желаю Всем прекрасного отдыха с семьей, друзьями и пусть у вас останется время для глубоких размышлений о прошлом и настоящем. (все конечно зависит, насколько успешным был штурм винного отдела)

Для тех, кто торгует Америку — это нечто похожее на многосерийный латиноамериканский сериал, когда включаешь ТВ и понимаешь, что эту серию ты вроде уже видел. 

Сегодня в среду ФРС. FOMC
В пятницу — Non farm for April 2018/ кстати консенсус среди экономистов такой, что уж очень плох был отчет за Март по безработице, Апрельский отчет должен превзойти все ожидания. 

( Читать дальше )

Или вниз этот треугольник разрешится или вверх. S&P500. Я bullish. Но не покупаю сейчас потому что, ВОЛАТИЛЬНОСТЬ СПИТ. Она еще не в курсе… а цели у волатильности есть повыше, вот их и жду. Я уже не говорю про закрытие гэпа, хотя бы дойти до него....

А без этого… все это НЕсерьезно. 

...12:51pm -вроде просыпается волатильность. 

Я простой естествоиспытатель,
Я совсем не радиолюбитель,
У меня в башке звукосниматель,
А в желудке громкоговоритель.
А еще есть ноги или руки,
А еще есть поршень или клапан,
Я сидел, и до поры не чухал,
Я сидел и до поры не квакал.
Милиционеры и подростки
Возбудили подрывные центры,
Я случайно выпал в эпицентр.
Гул затих, я вышел на подмостки,
На меня направлен сумрак ночи
И другие фотоэлементы. (Made in Texas Semiconductor)
Рама-Кришна, Галич и Коротич
Долго ждали этого момента. (по СиПи) ..........

                 В.Друк (московский клуб «Поэзия» 80е) 

В предыдущем посте, вчера. Я выразил свою точку зрения по поводу трежарей.
Неужели это было вчера, кажется что прошла уже неделя на американском рынке. 
Я ждал, что будет разыграна эта Трехпроцентная трагикомедия. 
Когда Talking heads начнут истерику на CNBC. 
По прежнему считаю, надолго выше 3% они не задержатся. Во-первых, MACD загибается уже, сил нет. Но видна еще 1 неуклюжая попытка Федерального резерва, самим себе включить высокий процент. Вероятно завтра или послезавтра это произойдет. 

( Читать дальше )

Судя по заголовкам финансовых изданий- рынок всерьез обеспокоен Yield на 10 летний трежарях приближается к 3% . 
Что крайне нежелательно для страны с 20 Триллионным долгом (это только по официальным бумагам) 

$TNX — yield 10yrs Bonds -29.81(12рм понедельник) =2.98% по моему мнению, технически крайне слаб на дневках, и если он и пробьет цифру 3% — это будет 100% ложный пробой. Развитие негативной дивергенции в последние недели- не позволят выйти $TNX на нечто более серьезное. Yield равный 3.05-3.10 должен вызвать соответствующую истерику у Talking heads, что и будет финальным лоу для S&P500

В прошлом посте, я опять в 10раз останавливался на важности лидирующего индикатора $SOX. Первый уровень, где можно начинать покупки S&P — это при SOX=1255, в пн- 1278..high… но в эти минуты уже 1258...

Ни цента выше 1255- таков был приказ. Эта цена уже приходит. 
Но если дадут завтра закрытие 8 Февраля- 1220 SOX., то это будет подарок, не думаю что мы пойдем так низко. 9 ФЕВ — был всем памятный мега разворот рынка. Интрадей лоу было 1203, но закрытие 1220. Лоу Февральской коррекции.

( Читать дальше )

Как только я написал блог, «Без Откатов» -на следующий же день -этот самый откат и случился. 
Но будем откровенны, или как говорят англичане- quiet honestly, минус 83 пункта или даже минус 173 интрадей Dow Jones это не минус 770 в Феврале-Марте. 
Кроме того, было ожидаемо, что Экспирация пройдет в Апреле раньше. (OPEX 3й четверг-пятницa) Похожая ситуация была и в Фев-Марте.

А уж если mark up приходится на ПН-ВТ — то жди беды к концу недели. Это закон. 

Теперь началась работа над среднесрочным Oversold, который мы должны достичь на следующей неделе 24-28 Апреля. И после него уйти к историческим вершинам. 

Главной помехой для рынка сегодня является SOX, semiconductors

Вчера индекс рухнул на 4.5% Предлог — Тайванчик! ) Что то краем уха слышал о Taiwan Semi опять как и в Августе 2015 вышел с ужасными прогнозами на 2018г 

Не уверен, это истинная причина падения всего сектора, но уровень, который был у меня на радаре 4 Апреля. " Когда покупать S&P/ Цели близко"
здесь-->https://smart-lab.ru/blog/462505.php

SOX=1255 — этот уровень опять в фокусе! Причем нижная граница Боллинжера на дневках = 1258   (вчера закрытие 1285)

Полупроводники- последние обозначили ист хай (12 Марта) и последние ушли в коррекцию, поэтому ждем их. 

SOX, daily

( Читать дальше )

S&P500 впервые с начала коррекции взял высоту 50МА, bullish.

И похоже. что апрельскую экспирацию закрывает на тех же цифрах, что и ФЕВ и МАРТ (2750-2740-2720)
После значительной волатильности ФЕВ -МАРТ все ставки на CALL or PUT Options опять обнулились. (Surprise! Surprise!) 
Ни БЫКАМ, Ни Медведям. Выиграл опять HOUSE. 

VXX strike опять удивительным образом кукл закрыл на 40! 20% падение за 2-3дня ETF волатильности. Красиво работают.

Сегодня после 9-10ам, когда волатильность закрыли по 40, состоялся ее взлет, аж до 42.78.

VIX. взлет «не на чем» аналитики в блогосфере удивлены. 10ам. Среда. Ребята проснитесь. -Экспирация по VIX утром завершилась.
Да, вола была зажата в последние 2-3дня… ну и...? )))


В совокупности с мини-коррекцией SOX-(уровень 1332 протестирован в первый час торгов- это ключ к развороту сегодня)
работа по downside на сегодня закончена и рост S&P продолжается. Скептики подчеркивают, что последние 3-4 дня были самые низкие объемы с Рождественских каникул.

( Читать дальше )

Ее красота была совершенна. Выпила с нами по сто.
Спустя некоторое время, она опять подошла к нашему столу и выпила, залпом, ещё сто пятьдесят,
ибо она была совершенна, а совершенству нет предела

                                            В.Ерофеев («Москва-Петушки») 

Рынок США продолжил свою серию волатильных движений на прошлой неделе. То, останавливаясь в аккурат к 200МА, то улетая в небо и закрывая гэп прошлого понедельника. 
Я писал прошлый раз уровни $SOX(semi) и AMZN, которые необходимо достичь, для того, чтобы рынок серьезно развернулся и начал ралли 5й Волны. Сейчас мы по-прежнему в 4й Волне Эллиота (коррекционной, начиная с Фев.2016 bull market) 

Но увы, в среду рынок На 8 пунктов пробив 200МА.  так и не протестировал нужные уровни по SOX =1255 и AMZN =1338, так и не достигнув этих уровней рынок в среду Кукл устроил нехилый Шортокрыл. На 100 пунктов S&P за Ср-ЧТ  = 2573-2672

Последний раз S&P500 закрылся ниже 200 МА  в июле 2016г. В 2018м мы дважды пытались закрыться ниже 200МА в феврале раз, и прошл понедельник-среда. Каждый раз -выкупали. 

( Читать дальше )

Новостной фон поможет сегодня достигнуть целей, о которых я уже вторую неделю пишу. Правда, думал, что рынок пойдет выше так и не выполнив цели на этой неделе а займется этим несколько позже. 
В виду развития позитивных дивергенций  и перепроданности рынка продолжаю работать от лонга. 


По моему мнению, определящим сегодня станет поведение  1)SOX, лидирующий индикатор — $SOX (Semiconductors) и  ведущей компании тех сектора — 2) AMAZON. 

Если S&P500 и DowJones обновили ист хай и начали снижение 29 Января, то SOX сделал это на полтора месяца позже 13 Марта- ждем пока полупроводиники доработают Downside levels. 

ВОТ ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА РАДАРЕ СЕГОДНЯ. 
Цели

1) SOX = 1255               Tue close= 1302   

2) AMZN = 1335-1338    Tue close=1390    WED PRE MARKET LOW=1346 (-3%)

Это около 4% снижения по этим двум позициям. Что вполне выполнимо. 
Как всегда еще и по волатильности цели имеются. МЕГА СИГНАЛ VXX=59!!! next 63.25 next 64.50 (уровни заоблачные, но без них похоже паники и лоу мы не увидим) VXX Open at 53 WED.

( Читать дальше )