«Нефть всему голова» Начать хотелось бы с нее..
 На днях наткнулся на интересную картинку, нефть в 2015 году и начало 2016 ого, выглядит довольно интересно. Посмотрел, забыл. Кречетов Алексей сегодня скинул новость, что Саудовская Аравия нарастила добычу нефти, приблизив ее к рекордным уровням, порядка 10.5 миллиона баррелей в день и что государственная компания Saudi Aramco предоставит скидку потребителям из Азии 10%. Ничего не напоминает? Точь-в- точь как "гасили" нефть в том году. Скидки, наращивания — демпинг одним словом. Осталось что бы в 16-00 и 21-00 выходил сайз в продажу (как было весь 2015 год) и привет 40,35,30...


Вывод один: все увеличивают добычу и РФ не стоит в стороне. Новости о перебоях поставок из Нигерии и пожарах в Канаде сходят на нет. Где будет дно? Думаю никто не знает, ждем ураганов в мексиканском заливе или заседания ОПЕК (шутка).

На фоне снижения  нефти  очень круто выглядит рубль, про керри трейд, удержания перед выборами и тд не хочется говорить (слишком много об этом было написано), но вот про ЦБ напишу пару строк. 

( Читать дальше )

На ФРС  решил уйти медведем со страховкой от Газпрома. С утра писал об открытии шорта по ММВБ в районе 195 800 по MXU6. Час назад Сбербанк дал точку шорта по 137.4 (тест пробитого диапазона).
SBER 1 min
На данный шорт была открыта длинная позиция по Газпрому от уровня 139. 138 является очень сильным уровнем и тут явно будет преобладать покупатель+ очень привлекательные уровни, если смотреть глобально + дивидендный гэп. 


( Читать дальше )

Вчера закрывал все шортовые позиции так как росла вероятность высокого отскока. Очень хотелось увидеть теста пробитого диапазона по RI в районе 93500, но его не случилось. С технической точки зрения RI типичная шортовая картинка.
RI 5 min
Проторговки, пробои и тесты данных пробоев… В РТС открывать до ФРС новых поз не хочу(валютный риск), но вот в ММВБ открываю шорт с данных уровней..


( Читать дальше )

Добрый день..
Блог не для общей ленты, а скорее для себя.
Все позиции закрываю в хорошем плюсе. Все рекомендации писал в блог (SI RI SBER)  в момент входа. Перед ФРС решил почувствовать, что такое кэш. 
Ниже прикрепляю графики для самоконтроля. Стрелочками отмечены входы в позиции.
Шорт Сбербанк, RI, лонг SI (цели прежние, но я постараюсь улучшить позицию)



( Читать дальше )

Без лишних слов..
Brent 5 min


Открытый интерес вырос на 170 тысяч. Это открытые новые позиции. В стакане был постоянный бид. Экспирация в августе. Ничего не хочу сказать но ..



По RI: прошли уровень, ОИ упал всего на 4 тысячи, маловато стопов для такого сильного уровня. Шорт продолжаю удерживать.

P.S: если выкупят нефть, то начну данную формацию использовать.

Все офера по SI собрали. Давление с валюты ушло. 

 

Добрый день.
На выходные уходил в шорте RI, SBER, лонг SI и как хэдж портфеля брал лонг газпрома на 50% от шортовой позиции. Газпром закрыл, улучшив общую позицию по портфелю на 0.2%. Свои действия описывал в прошлых блогах. 
На данный момент интересна точка в сбербанке. На большом объеме был пробит 9 дневной диапазон проторговки «на хаях». По моим прикидкам-это была раздача. Деньги из перегретого сбербанка уходили в лукойл, газпром и других экспортеров. Слабый рубль экспортеру хорошо — сбербанку нет.
 
В данной точке я добавил 30% шорта SBER(тест пробитого уровня снизу), при уходе выше 139 позиция шорт будет ликвидирована. 
По RI: очередной заход в диапазон 93500-93800, где преобладают покупки. 


( Читать дальше )

В течении дня взгляд на рынок не изменился. Лонг Si и шорт Ri. C утра в Коментарии к посту кидал вот такую картинку с комментарием, что при проходе 93800 я бы сокращал шорт. Рынок дал точку вернуть позицию по 94200. Сейчас зона покупки Ри 93500-93700. Из этого диапазона мы трижды уходили вверх, но размах движения все меньше и меньше. При пробитии данного диапазона, открывается дорога на 91-92 по фьючерсу РТС. Добавлять шорта при пробое я не буду, но если сделают пробой и тест уровня и будет продажа, то планирую увеличить позу на 30%.

Нефть дает шансы на реализацию плана.
Light 1H:


( Читать дальше )

Выкуп мировых фондовых рынков после BREXIT, на мой взгляд, был обусловлен ожиданиями новых стимулирующих мер от всемирных банков и расширением существующих программ выкупа хороших активов, но банк Англии и ЕЦБ взяли паузу и новых денег не дали. В пистолете «быков» два патрона оказались холостыми, еще два на ФРС и банк Японии.  Если Америка не начнет повышать ставки, то доходности их 10 летних облигаций в скором времени могут уйти на отрицательную территорию. Хочу напомнить, что совокупный объем бондов с отрицательной доходность уже достиг 13.5 триллионов долларов (новым членом клуба стала Германия). Японии принадлежит 66% подобных бумаг, 34% приходится на Европу. Средняя отрицательная ставка по бондам составляет 0.24%, их держатели теряют $23 млрд ежегодно. В поисках более высоких доходностей инвесторы стали перекладываться в другие инструменты, включая акции и корпоративные долговые бумаги. Как результат, коэффициент P/E, рассчитываемый по прогнозной прибыли, по мировому индексу акций, поднялся до максимального уровня с 2000 года. Рынки еще подогревает народное правило — если управляющий по доходности хуже рынка, значит он плохой управляющий и ты не объяснишь, что покупать компании на плохих отчетах это как минимум глупо и что на рынке назревает финансовый пузырь. Вот и вынуждены трейдеры, сидящие на «бабле», покупать по любым ценам.

( Читать дальше )

за последние дни и даже недели постов о рубле было написано множество. Для галочки хотелось бы отметить ОФЗ, дивиденды, ну и верные действия цб, которые грамотно зажали рублевую ликвидность. На протяжении квартала рынок был «рай для банков», в дневном диапазоне 30-40 копеек, они проводили любой сайз, без значительного изменения цены. Но сила рубля стала напрягать многих. «Наныли» они царю и пошла информ атака со стороны  первых лиц государства. 




















корона, место где лучший трейдер в стране дал отмашку и тут по случайному стечению обстоятельств рубль потерял силу. Самым верным местом вход в лонг Si, был синий круг, но на мировом Risk On  и росте нефти это было довольно сложно. Лично я перед тем как войти в позици, проверяю отскакивает ли цена от бида, вчера лонги просто так не давали и это был сигнал. 
Пробой квартального диапазона на данный момент выглядит ложным, что усиливает сигнал на лонг. 


( Читать дальше )

Считаю, что чертить линии и фигуры это лудомания, но народ любит..
начать я бы хотел с общей картины. 1 час РТС




















имеем хороший растущий канал. Рассмотрим более детально.



( Читать дальше )