Интересный сайт.
Для скана рынка и просмотра графиков.





( Читать дальше )

В предыдущих постах приведена ежемесячная
статистика блуждания фьючерса РТС. Как мы
выяснили в среднем это движение равно около
10 000п.

Нам конечно интересно, как мы можем это
использовать для наших земных потребностей.

А использовать можем мы это вот так.

Вот есть стандартная картина, где фьючерс РТС
за апрель сходил на приблизительно свою среднюю
величину, которую он проходит ежемесячно.



И мы берем несколько более менее ликвидных опционов из
этого диапазона и смотрим происходящее на графиках
этих опционов.
Я для примера выбрал страйки 110 call\put и 115 call\put/
Опционы с жизнью = месяц. Можно выбрать опционы и с
более долгой жизнью, но там драйва в два раза меньше.

( Читать дальше )

Если, конечно, вопрос НеГрустина был
не попыткой спалить свой же грааль во второй раз, то ...

Данные усреднены и округлены до 9 000 — 10 000п.

Октябрь 2012       = 150 000 — 140 000
Ноябрь 2012         = 135 000 — 145 000
Декабрь 2012       = 140 000 — 150 000
Январь 2013         = 156 000 -164 000
Февраль 2013       = 163 — 151 000
Март 2013            = 153 000 — 140 000
Апрель 2013         = 140 000 — 130 000
Май 2013              = 137 000 — 147 000
Июнь 2013            = 133 000 — 123 000

( Читать дальше )

Если, конечно, вопрос НеГрустина был
не попыткой спалить свой же грааль, то ...

Данные усреднены и округлены до 9 000 — 10 000п.

Октябрь 2012       = 150 000 — 140 000
Ноябрь 2012         = 135 000 — 145 000
Декабрь 2012       = 140 000 — 150 000
Январь 2013         = 156 000 -164 000
Февраль 2013       = 163 — 151 000
Март 2013            = 153 000 — 140 000
Апрель 2013         = 140 000 — 130 000
Май 2013              = 137 000 — 147 000
Июнь 2013            = 133 000 — 123 000

( Читать дальше )

Говорят в одну лунку ...
Говорят в одну реку...
Говорят ...
Мало ли что говорят!
Давайте просто помолчи о вчерашнем!

Помолчим как в прошлый раз, а то мало ли!
В прошлый раз над этим помолчали и вроде бы
волатильность спадать начала.
smart-lab.ru/blog/168442.php

А теперь надо помолчать над этим.

  Я все никак не начну запуск своей внутридневной торговой системы. Почему не запускаю до сих пор? Потому что не привык сначало профукивать средства и потом сидеть и думать — как это так я не заработал мультиллион, ведь я придумал систему!? В сыром виде и не решив несколько мелких в системе, но важных для финансов вопросов не хочу запускать. В процессе реальных торгов я стараюсь по системе резко снижать торгуемый объем и избегать торгов во время значимых новостей на финансовых рынках. Система внутри дня дает в некоторые дни по 5-7 сигналов, в некоторые дни — (не особо волатильные — линейные) вообще не дает сигналы.



В среднем я задал системе условие — брать по сигналу от 300 до 500 пунктов по фьючерсу РТС. Ну и соответственно стопы стоят разные в зависимости от способа входа по сигналу и анализа уровней. Получается система похожая на торговлю по сигналу нескольких индикаторов с подтверждением силы сигнала и размера позы, но стопы и тейк профиты ставит по уровням типа — фрактала и по заранее  высчитанным в системе уровням. Но возникает вот какая дилемма.

( Читать дальше )

Сегодня до утра возился со своей торговой системой.
Провозился до открытия рынка и не пожалел.
Посмотрел на открытие рынка и стало грустно.
Грустно не из-за падения рынка, а из-за тех кто «попал».
Хорошо иметь систему не переносящую позу через ночь.
Я не оставляю спекулятивные позы на следующий день.
Лучше за день потерять 1-2-3 процента чем разом 15%.
Не торгуйте плечевыми средствами. Ваяйте систему.

Для долгосрочных инвесторов наступают золотые времена.
Я тоже намерен докупить свой долгосрочный портфель.
Доведу покупки до 70%, если рынок еще пойдет вниз на 15%.

О тех кто сегодня потерял свои депозиты — Помолчим!


( Читать дальше )