Апдейт позиции smart-lab.ru/blog/115916.php
занейтралился, продал 65 фьючей

В последнее время очень полюбился газпром, который пошел, хорошо пошел топором вниз.
конечно оценен он очень странно и фундаменталиты могут меня поправить, но по самым заниженным оценкам даже с учетом призрачных перспектив бумага стоит 180-200 руб за штуку.
Покупать страшно, себя споминаю, как боялся купить Сбер по 20 рублей, хотя и тогда все было ясно :)

Так вот, цикл падежа может разгореться как исторически сложилось в мае, однако можем отпадать и до него. Потом консолидация и осторожный рост. К зиме вернемся на 200. Нормально складывается картинка.
Буду последовательно быковать. Из-за ожидаемой консолидации начну сосовего любимого обратного спрэда, отрицательного по веге, с положительной дельтой и тетой.

Покупаю 500 12 000 коллы и продаю 1000 лотов 13 000.
дельта 50 тета 200 вега -700

                                               вместо эпиграфа
                                               Во всем виноваты производные на ваниль (c)                                    
                                               (Первый канал, программа Новости)

Только что имел призанимательный разговор с одним товарищем. Говорили про опционы, про опционы вообще. Начали с частностей про тонкости хеджа и понимания того что мы одинаково понимаем относительность понятий «нейтральности» и «справедливой цены». Перечислили и поговорили про технику некоторых арбитражных базовых конструкций. Тут множество изысков и нюансов, на которых всегда начинают очень сильно заморачиваться начинающие опционные трейдеры, считая что какие то секреты торговли скрыты там. Однако для ведения разговора, действительно на мой субъективный взгляд интересного, достаточно лишь уточнить одинаково ли ты с собеседником смотришь на эти неинтересные в принципе базовые понятия и поделиться собственно философией и мыслями по поводу рынка.

( Читать дальше )

Прошел месяц и часть, большая часть хотелок реализовалась.
smart-lab.ru/blog/105578.php
цели почти выполнены.
Собственно закрываюсь. Если будет отскок буду аккуратно шортить индекс и продавать коллы на доллар покрытые (1:2,5)


( Читать дальше )

Поспорили с коллегой, что до 2 сентября фьючерс на индекс РТС хотя бы один раз выйдет за пределы 120 000 и 180 000 пунктов.
Предмет спора боттл —

Коньяк Martell XO Supreme 0.7 Коньяк Мартель ХО 0.7

 
Вопрос как это захеджить?
Первое, что приходит в голову, это продать широченный стрэддл.


Итак, что будет и когда закрывать?

Варианты, все тихо спокойно и я спор продуваю, получаю тету и покупаю мартель.
Начинается расколбас и появляется реальный шанс, что спор я выиграю, тогда останется только с горя выпить мартель, так как вариационки я получу очень много в минус по сравнению со стоимостью боттла.
Итак… как быть? 

 

Сегодняшний апдейт позиции
smart-lab.ru/blog/105242.php

 

fRI — 135 000 — конец апреля
fRI — 120 000 — конец мая

К маю
Газпром 120
Сбер 95
Татнефть 200
Лукойл 1900
Доллар 32 000

Сегодняшний апдейт позиции
smart-lab.ru/blog/105017.php
 

Сегодняшний апдейт позиции
smart-lab.ru/blog/103991.php#comments

 

Чет давненько я тут не писал, да в общем то ничего и не торговал. Отдохнул немного. Рынок вообще говоря говно полное но очень уж дорог :)
Решил всеж для разминки шортануть немного сберу. Но сделать это просто и изящно в виде фьючей не хочу, просто неинтересно.
Построил спрэдик оптимальный по ГО.
Сотку не жалко :) Успехов!