Ввиду многочисленности голосов в пользу неминуемого, скорого и просто обязательного падения фондового рынка США, возникла идея посмотреть на ситуацию не снизу вверх, как это принято у дауншифтеров, а сверху вниз, как это предпочитают иные.
И вот что обнаружилось.
Итак, материализация бреда на тему, куда идет S&P 500? И главное, – в какие сроки?

Сценарий № 1
Отработка интервала в овале № 2 идентична по смыслу теханализа движению в овале № 1. 
В этом случае завершение роста произойдет в диапазоне 2490–2550 в июле-августе 2017 г. После этого рынок будет планомерно снижаться в течение 2-х лет в зону 1500–1800, где и будет найдена опора для будущего.

Сценарий № 2

Отмеченное как № 3 соответствует в прошлом номеру 1. Ну а 4, разумеется – номеру 2.
В этом варианте цель текущего движения 3600 к марту 2018 г. (подвариант март 2019 г.). По ходу действа следует ждать пару заметных размашистых проторговок. Вероятно, вокруг уровня 2500, а также в диапазоне 2600–2900.
После коррекции от 3600 к 2700 последует восхождение с выходом к 4500–4600 к марту 2020 г. (подвариант март 2023 г.)
Затем 2–3-летний спад с целью достижения уровней, тяготеющих к 2500.

( Читать дальше )

Мегапоза в декабрь-135-пут на фРТС всем буквально плешь проела (здесь и далее тысячи опускаю для упрощения восприятия). Однако, сколько ни смотрел, нигде не видел подробного разбора позиции в ракурсе оценки её возможной результативности. Всё больше — охи, да ахи… А тем временем, тут много чего познавательного.
Во всяком случае, лично мне эта ситуация показалась настолько любопытной, что даже выделил на нее время, чтобы обсчитать её в цифрах. Интересна же она в первую очередь потому, что использовались путы вне денег, что вообще-то не практикуется в позициях подобного рода. Просто в силу очевидной неэффективности (в контексте схемы дельта-нейтральности) этих опционов до момента, пока они не войдут в деньги. Либо приходится принимать чрезмерный риск, что идёт вразрез с концепцией нейтральных по рынку стратегий.


( Читать дальше )