Много визгов было на тему фильма «Волк с Уолл Стрит».Я предлагаю отдых высокодуховный, а именно-прочтение книги. Вероятно, многие не пропустили фильм «Географ глобус пропил».Намедни, прочитал книгу того же автора, а именно А.Иванова: " Блуда и Мудо".Издана была еще в 2007 году, но как-то прошла незамеченной. Читал и" Географа" и «Блуду». По второй, тоже можно смело фильм снимать… Резюме: прочтите, получите удовольствие от сюжета и от легкого языка автора.

Эффективность «трэйдинга» на случайном блуждании
Механическая торговая систем сводится к набору торговых стратегий, основанных на предсказании будущего движения цен по историческим данным. В [1] демонстрируется возможность нахождения ложной корреляции между сигналами от технической торговой системы и будущей доходностью актива, когда на самом деле цены актива представляют собой процесс случайного блуждания. То есть при симуляции случайного блуждания прошлые данный не будут иметь никакой предсказательной силы, но на относительно длительных горизонтах прогнозирования обнаружится ложная корреляция, свидетельствующая об обратном. Рассмотрим временной ряд логарифма по основанию e индекса цены какого-либо финансового инструмента, обозначим его z[t], t=1..N. Стратегия следующая: если накопленная сумма исследуемых показателей в момент времени t больше своего скользящего среднего за L периодов (обозначим его MA[t]), то на следующий день открываем длинную позицию и держим ее H дней. И наоборот, если сумма нарастающим итогом меньше своего скользящего среднего за L периодов, то инициируем «Шорт» и также удерживаем его H дней. Возникает вопрос: а какую прогнозную силу для предсказания результата имеют прошлые (исторические) значения цен? Или как зависит будущее изменение цены (в нашем случае z[t+H]-z[t+1]), синяя линия) от разницы z[t] (зеленая линия) и его скользящего среднего?

( Читать дальше )

Защищенное вложение. Доходность 13 %, как двухлетний депозит+ опцион на рост курсовой стоимости( по акционерному соглашению: два года дивиденды  по 600 руб/год и бонус: планируемое погашение еще, около 8 % казначейских акций).Возможно, что Роман Аркадьевич захочет увеличить свой пакет…