Как это понимать? :) 

Привет.

Сейчас проводятся проверки выполнения инвест. программ в электроэнергетике. Где-то есть результаты? Или их не публикуют?

Привет.

Читая иностранные блоги квантов, встречаю понятие «strategy statistically significant».

Как считается статистическая значимость для стратегии?

Спасибо! 

Правильно ли я понимаю, что сейчас производить сталь стало невыгодно?

Что нужно иметь, чтобы произвести тонну стали [1]:
Способ 1: домменная печь + ККЦ (1.4 тонны железа, 770 кг угля, 150 кг известняка, 120 кг вторично переработанной стали)
Так как сейчас  желензая руда стоит дороже стали, то вариант отпадает

Способ 2: электроплавильная печь (880 кг вторичной стали, 150 кг угля, 43 кг известняка)
Не знаю цены на втор. сырье в плане стали,  но уголь чуть дешевле стали. Получается, что и здесь уже болтание практически в убытке?

[1]  Steel and Raw Materials (URL: http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/fact-sheets/Fact-sheet_Raw-materials2011/document/Fact%20sheet_Raw%20materials2011.pdf)

Привет.

Вроде как срач начался на фарт-лабике, может кто-то обратит внимание  :)

Не совсем понимаю, о чем говорит такой график коинтеграции во времени двух активов?


Правильно ли я понимаю, что начиная с середины 2008 года инструменты перестали быть сильно связанными?
В одном из источников увидел, что сильная коинтеграция — это когда она принимает значение <-5

( Читать дальше )

Взял данные с 1959 года по SnP500 и NYSE Margin Debt.
Собственно получились такие веселые картинки:


( Читать дальше )

Привет.

О чем говорит такой набор p-статистик для расширенного теста Дикки-Фуллера?

0.0048 0.0131 0.0530 0.072

Насколько я понял гипотезу о стационарности отвергаем на 5%-ом уровне, так как на третьем-четвертом лаге у нас высокие значимости.

Однако матлаб возвращает 1, то бишь принимаем и ряд стационарен.

Применил эту статистику к параметру «Депозиты банков в ЦБ РФ».
По графику очевидно, что ряд нестационарный, а также есть значимые частные автокорреляции :)))

Что я делаю не так?


Вопрос №2 — волатильность стационарна? :) 

Вот например, есть такая вакансия:

Credit Suisse is searching for a part-time intern to join Fixed Income Department team in Moscow office.
Day-to-day responsibilities include, but are not limited to:
• Assistance to senior traders in structured products pricing
• Building financial calculators for pricing purposes
• Quantitative analysis of market data
Requirements:
• Advanced quantitative and technical skills
• Graduating in 2013-2015
• Readiness to work as true partners with senior traders
• Fluent English
Conditions:
• Starting in May 2013
• Part-time
• Market-based compensation
• Internship lasts from 6 to 12 months
• Successful interns may be considered for a permanent position


Может у кого-то есть опыт прихода в брокерские конторы после «стажировок» или «с улицы»? :) 

Нужно посмотреть, какой объем бумаг заложен в ФРС в обмен на денежную ликвидность.
Или там вообще в принципе такого нет из-за нулевых ставок?