Неожиданно приятное событие произошло: биржа запустила опционы на контракт NG со сроками 1 неделя и 2 недели. Запуск торгов сегодня!
Посмотрим, какие нарисуют волитильности и какими в связи с этим будут доходности!
www.moex.com/n65341

По тех.анализу — подходим к границе локального восходящего тренда, сверху упираемся в сопротивление 3275 (по мини-фьючерсу).
По опционам на Сбербанк прошли продажи декабрьских коллов большими объемами и по ощутимо заниженной волатильности (а Сбер, как известно, составляет немалую долю в индексе). По Газпрому тоже продаются коллы ниже теоретики, но гораздо менее резвыми темпами — объемы торговли не сравнятся со Сбером и тем более с парой доллар/рубль. Хотя объемы открытых позиций как-бы намекают, что роста в ближайшее время не планируется..
И вообще, рынок в рублях сравнительно дорогой, кто успел затариться облигациями до мини-ралли последних дней — получат ту же доходность, если не больше, при ощутимо меньших рисках...
Добавляет масла в огонь Набиуллина с заявлениями о намерениях держать высокими ставки, пока инфляция не начнет снижаться.

Так что, ШОРТИМ! Ну или, продаем коллы, покупаем путы, или строим более сложные стратегии на понижение!

Именно эту фразу из заголовка топика видит каждый пользователь, который заходит на сайт через браузер смартфона.

Ну я установил.
Да, можно читать статьи и отвечать на комментарии, если конечно найдёте именно тот, на который нужно ответить.

Но очень много нельзя: писать статьи, получать уведомления о комментариях и отметки о том, что статья или комментарий понравился, о том что статья добавлена в избранное другим пользователем.

Такое ощущение, что разработчики остановились в процессе совершенствования приложения.

А вам каких функций не хватает?

Вечер, выходные. Делать особо нечего, поэтому немного поиграем в детектива.

Все знают о том, что биржей проводится конкурс ЛЧИ 2023. И, согласно статистике, первое место среди всех по доходности занимает трейдер с ником RuMS:

Также он занимает первое место в номинациях:


( Читать дальше )

Возможно, кто-то этого не знал.
Возможно, большинство знают, и меня сейчас закидают потными тапками и грязными тряпками.
В любом случае, будет полезно новичкам.

Итак, стандартными средствами терминала QUIK можно запилить собственный скринер опционов на основе таблицы текущих торгов:

Выведены тикеры, тип опциона, страйк, дата исполнения, кол-во дней до исполнения, размеры ГО покупателя и покрытой/непокрытой позиций продавца (насколько корректно вычисляются эти параметры — все вопросы к Вашему брокеру), стакан, текущая волатильность и открытый интерес.
Можно настраивать внешний вид и условия для выборки.

Также можно вывести соотв. графики по интересующим параметрам и привязать к таблице текущих торгов (якорь в шапке окна).
Не забываем обновлять список опционов после экспирации по напоминанию от терминала.

Вопрос адекватной оценки премий при разной стоимости БА и волатильности появился почти сразу, как только я начал торговать опционами. Описанный ниже подход, надеюсь, будет полезен не только новичкам, но и трейдерам со стажем.
Берем самую простую для понимания книгу Саймона Вайна «Опционы: полный курс», ищем приложения с формулами и заводим их в Excel. Я завел документ в таблицах Google, чтобы он был всегда под рукой, даже со смартфона.
К примеру, для контакта NG получилась такая табличка:

Для наглядности можно построить графики стоимости опционов в зависимости от цены БА, а также их греки:

( Читать дальше )

Это вторая часть, продолжение предыдущего поста (адрес по ссылке smart-lab.ru/blog/938584.php)

До экспирации опционов на контракт NG-9.23 осталось 4 дня. За время с момента открытия актив вел себя весьма непредсказуемо:



Можно сделать несколько замечаний:
1. Страйк для второй ноги (на коллах) выбран слишком далеко — между контрактами 10 межстрайковых разниц, а тэтта оказалась слишком большой. Элементарно не хватило времени, чтобы БА вырос до уровня хотя бы 3,050.
2. Сделка по покупке второй ноги, возможно, совершена слишком рано. В моменте цена на контракт колл с ценой 3,100 падала до 0,006.
3. Продать ногу в коллах на 2,850 элементарно не успел, ожидал поход БА выше 2,850. Здесь сыграла излишняя жадность, а также страх дальнейшего роста БА.
4. Для увеличения доходности неоднократно можно было добавлять шорт фьючерса с последующим его закрытием. Но при такой волатильности предугадать момент входа/выхода затруднительно. Нужно дополнительное ГО.
5. Месячный контракт хорошо подходит для продажи только с одной стороны, в ожидании разворота БА.

( Читать дальше )

Часть первая: продан пут 2.455 (0,149), куплен колл 3.100 (0,034).
Часть вторая будет после подъема выше 2.8, планирую продать колл не выше 3.050 и купить пут не выше 2.450, чтобы освободить ГО до экспирации.

Таким образом, при полностью собранной конструкции, даже при резких движениях до экспирации, профиль позиции будет положительным.