За время разработки платформы для создания торговых стратегий мы столкнулись с интересной особенностью.

Практически все современные платформы позволяют использовать индикаторы разных таймфреймов. Например, можно построить условия:

• RSI(1H) > 50
• ADX(4H) > 25
• EMA(1D) выше цены

На первый взгляд этого достаточно. Но когда начинаешь строить более сложные алгоритмы, возникает вопрос:

Почему сравнивать можно индикатор с константой, а не с таким же индикатором другого таймфрейма?

Для осцилляторов вроде RSI всё относительно понятно.

У него есть естественный диапазон значений от 0 до 100. Поэтому условия:

• RSI > 70
• RSI < 30

имеют универсальный смысл практически на любом рынке.

Но существует большая группа индикаторов, абсолютное значение которых само по себе почти ничего не означает.

Самый очевидный пример — скользящие средние.