Алготрейдинг. Торговые системы. Анализ графика

В этом видео я показываю, как строятся торговые системы — от простых схем до комбинированных подходов с использованием уровней и индикаторов. Разбираю, как анализировать график, чтобы закладывать правильные условия в стратегию, и как проверить её через оптимизацию в TSLab и ARANEA.

О чем видео:
00:39 — Базовые торговые системы: с чего начинается любая стратегия
07:13 — Схема с двумя EMA: как объединить скользящие средние для фильтрации сигналов
23:37 — Апгрейд базовой схемы уровней: усложнение логики для лучшего отбора сделок
48:03 — Создание комбинированной схемы торговой системы: объединение нескольких подходов в одну стратегию
1:05:44 — Оптимизация в TSLab и ARANEA: сравнение скорости и подхода
1:19:22 — Торговые системы в ARANEA: как выглядит аналитика и управление пулом стратегий

Ключевая мысль:

График — это не просто свечи, а источник правил для стратегии. Уровни поддержки/сопротивления, EMA, комбинации фильтров — всё это нужно не только собрать, но и проверить на истории и на невидимых данных. TSLab даёт базовую оптимизацию, но упирается в скорость. ARANEA считает 5 млн комбинаций в секунду и проверяет стратегии на выживаемость.

О чем видео:

00:25 — TSLab: условия тестирования (какие настройки и фильтры закладываю)
03:16 — ARANEA бэкенд: запуск оптимизации
04:28 — Обзор полученных стратегий 
12:01 — Почему стратегии ломаются: главные причины
29:33 — Сбор пула из 30 стратегий (статистика и выводы)
39:34 — Сотрудничество с ARANEA

Ключевая мысль: Лучший результат на истории почти всегда ломается на новых данных. Если стратегия выбрана только по PNL и винрейту — это лотерея. Главная причина — переоптимизация (curve-fitting): параметры подогнаны под прошлое, но не выдерживают проверку на правой части графика.

Что я делаю: — Собираю стратегию в TSLab с разными вариантами стоп-лоссов и тэйков. — Прогоняю все комбинации в ARANEA (5 млн комбинаций в секунду). — Отсеиваю стратегии, которые развалились на невидимом участке. — Собираю пул из 30 устойчивых стратегий с контролем просадки.

В видео будет рассмотрена оптимизация конвергенция и дивергенция с разными системами PM и системами докупа:

Как и прошлых видео — первая часть в TSlab, а далее в интерфейсе приложения ARANEA 

Телеграмм-канал https://t.me/matharanea

ARANEA — закрытая проприетарная платформа для алгоритмической торговли, исследования и оптимизации торговых стратегий. Проект уже работает: реализованы подключение к биржам, обработка рыночных данных, бэктестинг, оптимизатор, управление позициями и исполнение заявок.

Ищем ведущего C#/.NET-разработчика для создания нативного desktop-приложения под Windows вместо существующего веб-интерфейса.

Основная задача

Спроектировать и разработать WPF-приложение, которое станет единым интерфейсом для:

• мониторинга автоматической торговли;
• управления стратегиями и настройками;
• просмотра графиков, позиций и сделок;
• запуска и контроля оптимизации;
• диагностики состояния компонентов ARANEA.

Вычислительное ядро и торговая логика остаются за владельцем проекта. Разрабатывать торговые алгоритмы не потребуется.

Что предстоит делать

• Определить архитектуру desktop-приложения.
• Разрабатывать интерфейс на C#, WPF, XAML и MVVM.
• Интегрировать desktop с существующим Go-ядром.
• Реализовать графики, большие таблицы и live-обновления.

В видео рассматривается процесс создания и оптимизации сеточных торговых роботов. Разбираю несколько вариантов алгоритмов в TSLab, демонстрирую их работу на графиках, а затем показываю, как с помощью ARANEA подобрать параметры, проанализировать результаты тестирования и отобрать наиболее эффективные конфигурации.

Основная идея видео заключается в том, что надёжную торговую систему следует строить не на одном роботе, а на сочетании нескольких проверенных стратегий. Такой подход помогает снизить риски, уменьшить просадки и сделать результаты алгоритмической торговли более устойчивыми.

Видео на youtube https://youtu.be/ubCl1rml_WY?si=wuW_z7TJzUgHAlz1

Ссылка на телеграмм-канал  https://t.me/matharanea

Небольшое обновление по ARANEA

Неделю назад я поставил себе отдельную цель: пересобрать ARANEA более качественно, уже как простое, правильное и долгоживущее десктопное приложение. Не потому что раньше это был просто набор исследовательских модулей. ARANEA уже является полноценным ПО: есть оптимизационный контур, торговый движок, runtime, данные, профили, аналитика, управление и накопленный опыт реальных прогонов.

Но за последние годы я закрыл для себя основные вопросы по движку оптимизации и торговому движку. Теперь хочется сделать следующий шаг: упростить архитектуру, убрать лишние исторические решения, аккуратнее разделить ответственность между слоями и собрать фундамент, который сможет прожить ближайшие 10 лет без постоянной переделки базовых частей.

Параллельно я хочу писать о разных вариантах реализации таких систем: Python, Rust, C++, Go и других подходах. Не в формате религиозного спора о языках, а с практической стороны. Python удобен для быстрых исследований, прототипов и аналитики.