ARANEA: перестраиваю desktop

Небольшое обновление по ARANEA

Неделю назад я поставил себе отдельную цель: пересобрать ARANEA более качественно, уже как простое, правильное и долгоживущее десктопное приложение. Не потому что раньше это был просто набор исследовательских модулей. ARANEA уже является полноценным ПО: есть оптимизационный контур, торговый движок, runtime, данные, профили, аналитика, управление и накопленный опыт реальных прогонов.

Но за последние годы я закрыл для себя основные вопросы по движку оптимизации и торговому движку. Теперь хочется сделать следующий шаг: упростить архитектуру, убрать лишние исторические решения, аккуратнее разделить ответственность между слоями и собрать фундамент, который сможет прожить ближайшие 10 лет без постоянной переделки базовых частей.

Параллельно я хочу писать о разных вариантах реализации таких систем: Python, Rust, C++, Go и других подходах. Не в формате религиозного спора о языках, а с практической стороны. Python удобен для быстрых исследований, прототипов и аналитики. Rust интересен там, где нужна строгая модель данных, надежность и контроль ошибок. C++ дает скорость и контроль, но требует высокой дисциплины. Go удобен для сервисов, интеграций и управляющего слоя. В торговом ПО выбор стека — это не вопрос моды, а вопрос сопровождения, скорости, надежности, упаковки, тестируемости и того, как система будет жить через несколько лет.

Последние несколько лет я занимался строительством собственного оптимизатора и параллельно развивал торговый софт вокруг него. Примерно раз в 3-4 месяца я возвращаюсь к дорожной карте, пересматриваю архитектуру, анализирую старые решения и отмечаю места, которые уже пора делать иначе.

Последние месяцы проект работает почти нон-стоп: оптимизируются активы на разных рынках — РФ, США, крипта, форекс. Собираются большие массивы результатов, которые потом проходят через анализ, стресс-тесты и проверку на realtime-данных. В алготрейдинге важно не просто получить красивую таблицу, а понять, что именно было найдено: закономерность, случайность, переоптимизация или полезный элемент для будущего пула стратегий.

Поэтому хочу начать небольшой публичный дневник разработки. Раз в 1-3 дня буду выкладывать короткие посты о проделанной работе, архитектурных решениях, ошибках, нюансах оптимизации, хранении данных, тестировании, realtime-контуре и проблемах, с которыми сталкиваются разработчики торгового ПО и вайб-кодеры, когда пытаются строить собственные системы.

Короткие заметки будут в Telegram: t.me/matharanea 

А на Смартлабе я продолжу писать лонгриды для тех, кому интересен алготрейдинг не как кнопка “найти лучшие параметры”, а как инженерная и исследовательская задача.