«Не ставь стоп прямо за минимумом, его снимут». Это слышал каждый, кто торгует фьючерсами. Я решил посчитать, как часто это правда и какой запас за уровнем реально спасает стоп.

Что считал

Взял 150 самых ликвидных фьючерсов Bybit и три таймфрейма: 15 минут (90 дней), час (полгода) и 4 часа (год). На каждом искал очевидные уровни, за которые обычно ставят стопы:

• минимумы и максимумы заметных свингов;
• равные минимумы и максимумы;
• минимум и максимум прошлого дня и прошлой недели.

Всего около 550 тысяч уровней. Для каждого смотрел, дойдёт ли до него цена, проколет ли тенью и закроется ли обратно за 6 свечей. Если закрылась обратно, мерил, насколько глубоко зашёл прокол. Глубину считал в ATR того же таймфрейма, чтобы BTC и мелкие альты были на одной шкале.

Цена до уровня доходит почти всегда

На 15 минутах цена задевает уровень в течение суток в 79% случаев. На часовом графике за три дня в 73%, на четырёхчасовом за неделю в 66%.

Из задетых уровней примерно 80% закрываются обратно в течение 6 свечей. Похоже на классическую охоту: прокололи, собрали стопы, вернулись.

Я делаю инструмент для разметки криптофьючерсов: уровни, FVG, ордер-блоки, ликвидность, сценарий со стопом и целями. В какой-то момент захотелось ответить на неудобный вопрос: есть ли у таких сценариев преимущество? Не «красиво ли нарисовано», а дают ли они плюс после комиссий.

Короткий ответ: нет. Ни один из девяти популярных факторов не дал устойчивого плюса. Ниже — как проверял и что получилось.

Брал сценарии от текущей цены на четырёх таймфреймах (15m, 1h, 4h, 1D), в лонг и в шорт. Стоп — за ближайшим значимым свингом, цели — у ближайших зон. Исход — по следующим свечам: что раньше, цель или стоп. Всего 188 602 сценария по 29 монетам Bybit.

Список гипотез записал до того, как посмотрел на данные:

1. Разворот после снятия ликвидности (прокол свинга тенью с закрытием назад).
2. Против перекоса funding: толпа платит за свою сторону.
3. Рост открытого интереса против движения цены как «топливо» для сквиза.
4. Режим волатильности и выбор цели.