Smoketrader, а есть какие то способы исходя из публичной отчетности оценить качество активов?
а то у нас куча банков живет живет, а потом бабах, оказывается что кредиты выдавались связанным юрлицам и тп
Тимофей Мартынов, качество в публичке сложновато оценить. Скорее кэптивность — увеличение/снижение.
На самом деле, то что я описал отчасти затрагивает этот вопрос...
Т.е. норматив Н3 по формулам пересчета — «сглаживает» активы и пассивы. Получается зачастую, что Н3 существенно больше, чем прямое соотношение ЛАТ и ОВТ. А, к примеру, у кэптивных банков (Тойота, БНП Париба, АйСиБиСи) Н3 = отношению ЛАТ/ОВТ...
При этом, высокое соотношение ЛАТ к ОВТ — выше 140 — я бы считал «техническим». Тем более, что если пересчитывать по балансовым счетам, то реально ликвидных активов меньше… И соотношение к пассивам — хуже.
Также надо смотреть структуру кредитного портфеля по срокам и суммам. Так можно «обнаружить» схематоз.
Длинные бонды нерезов — зачастую это схема вывода капитала.
Суборд в капитале — на какие средства живет банк? Свои или чьи-то?
У БСПб доля суборда в капитале (200.7/000 — строки в 135ф) = 20,33%.
Нормально. Понятийная норма до 30%, до 40% — наблюдение. Выше — хуже.
У МКБ, к примеру эта доля в районе 38% давно болтается.
Smoketrader, блин, так сходу тяжело врубится.
Надо сесть и внимательно все посчитать