Финаме
БКС Мир Инвестиций
Вот как надо считать доходность ОФЗ 25081, чтобы получить 7.9, так на Смартлабе. У меня больше 5.8 годовых ну никак не получается. При этом эта цифра без комиссий!
Алексей Клейн, всё забываю проверить правильность расчетов
Облигации ОФЗ
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26254 | 16.5% | 14.1 | 1 000 000 | 5.83 | 84.025 | 64.82 | 56.63 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26248 | 16.5% | 13.7 | 1 000 000 | 5.96 | 79.98 | 61.08 | 39.27 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26252 | 16.3% | 7.1 | 1 000 000 | 4.44 | 86.544 | 62.33 | 54.45 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26238 | 16.2% | 14.7 | 1 000 000 | 6.88 | 51.696 | 35.4 | 22.76 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26218 | 15.6% | 5.0 | 597 608 | 4.03 | 77.63 | 42.38 | 1.16 | 2027-03-24 | |
| ОФЗ 26226 | 13.2% | 0.0 | 367 211 | 0.02 | 99.879 | 39.64 | 37.68 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 29031 | 0.0% | 15.9 | 1 000 000 | - | 92.74 | 0 | 23.47 | 2026-10-29 | |
| ОФЗ 26244 | 16.4% | 7.5 | 1 250 000 | 4.97 | 80.619 | 56.1 | 1.54 | 2027-03-24 | |
| ОФЗ 26250 | 16.5% | 10.7 | 750 000 | 5.59 | 80.424 | 59.84 | 31.56 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26243 | 16.5% | 11.7 | 750 000 | 5.98 | 68.281 | 48.87 | 31.42 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26249 | 16.1% | 5.7 | 1 000 000 | 4.12 | 83.346 | 54.85 | 28.93 | 2026-12-23 | |
| ОФЗ 26253 | 16.5% | 12.1 | 750 000 | 5.59 | 84.871 | 64.82 | 56.63 | 2026-10-21 | |
| ОФЗ 26247 | 16.5% | 12.7 | 1 000 000 | 5.82 | 80.551 | 61.08 | 41.61 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 26246 | 16.5% | 9.5 | 1 250 000 | 5.51 | 81.497 | 59.84 | 1.64 | 2027-03-24 | |
| ОФЗ 26236 | 14.7% | 1.6 | 498 594 | 1.55 | 87.96 | 28.42 | 20.46 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 26240 | 16.2% | 9.9 | 650 000 | 6.25 | 57.499 | 34.9 | 9.01 | 2027-02-10 | |
| ОФЗ 26245 | 16.5% | 9.0 | 1 250 000 | 5.04 | 81.861 | 59.84 | 56.88 | 2026-10-07 | |
| ОФЗ 26207 | 13.0% | 0.4 | 370 201 | 0.35 | 98.5 | 40.64 | 12.06 | 2027-02-03 | |
| ОФЗ 26242 | 14.9% | 2.9 | 529 357 | 2.60 | 87.593 | 44.88 | 6.41 | 2027-03-03 | |
| ОФЗ 26239 | 15.3% | 4.8 | 549 052 | 4.01 | 73.667 | 34.41 | 11.53 | 2027-01-27 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 8.3% | 6.7 | 8 000 | 5.31 | 94.433 | CNY349.04 | CNY2668.644 | 2026-12-09 | |
| ОФЗ 26251 | 15.4% | 3.9 | 600 000 | 3.29 | 84.528 | 47.37 | 6.77 | 2027-03-03 | |
| ОФЗ 26212 | 13.9% | 1.3 | 356 982 | 1.26 | 92.475 | 35.15 | 13.13 | 2027-01-20 | |
| ОФЗ 26235 | 15.5% | 4.5 | 833 817 | 3.88 | 71.405 | 29.42 | 1.94 | 2027-03-17 | |
| ОФЗ 26230 | 16.3% | 12.5 | 699 489 | 6.33 | 56.782 | 38.39 | 37.97 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 36 CNY (CNY) | 8.7% | 9.7 | 10 000 | 6.77 | 94.467 | CNY381.45 | CNY3102.033 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 26228 | 15.1% | 3.6 | 692 019 | 3.00 | 81.358 | 38.15 | 34.8 | 2026-10-14 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 7.3% | 2.4 | 12 000 | 2.29 | 97.4 | CNY299.18 | CNY540.661 | 2027-03-03 | |
| ОФЗ 26237 | 14.8% | 2.5 | 518 953 | 2.29 | 84.653 | 33.41 | 2.2 | 2027-03-17 | |
| ОФЗ 26221 | 16.0% | 6.5 | 396 269 | 4.68 | 69.083 | 38.39 | 37.97 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26225 | 16.4% | 7.6 | 347 867 | 5.29 | 63.044 | 36.15 | 26.02 | 2026-11-18 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 6.8 | 1 000 000 | - | 96.917 | 0 | 23.2 | 2026-10-28 | |
| ОФЗ 29028 | 16.7% | 13.1 | 1 000 000 | 5.75 | 93.849 | 0 | 26.34 | 2026-10-22 | |
| ОФЗ 29029 | 16.6% | 15.1 | 1 000 000 | 5.99 | 93.899 | 0 | 26.34 | 2026-10-22 | |
| ОФЗ 26224 | 14.8% | 2.7 | 446 913 | 2.39 | 84.07 | 34.41 | 23.44 | 2026-11-25 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.2 | 500 000 | - | 97.972 | 0 | 9.93 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 7.9 | 1 000 000 | - | 95.914 | 0 | 9.93 | 2026-12-02 | |
| ОФЗ 52005 | 6.3% | 6.6 | 286 372 | 6.02 | 80.159 | 16.29 | 11.65 | 2026-11-18 |
-
Алексей Клейн, всё забываю проверить правильность расчетов
Всем привет! Составляю свой инвест. портфель из корпоративных/муниципальных/росс облиг. Не могли бы прокомментировать:
/>/>/>/>/>
1. ОФЗ Дох-ть тек. НКД цена Погашение СамарОбл 8 9,13 1,53 100,99 13.12.2017 СтаврКрай1 8,86 1,42 100,66 12.12.2017 РязОбл 02 8,73 3,97 100,33 14.12.2017 СвердлОб2 8,69 1,66 100,48 04.12.2017 ВЭБЛиз 10 10,12 23,19 99,71 01.03.2018 29006 9,03 2,03 109,635 29.01.2025 29008 9,6 37,33 114,749 03.10.2029 24019 9,06 33,75 102,839 16.10.2019 29012 9,62 23,75 103,787 16.11.2022 29010 9,49 15,2 117,448 06.12.2034 2. ETF FXMM 1370 3. Корпораты РЖД-32-об 32,25 5,44 91,36 25.06.2032 ФСК ЕЭС-22 23,51 2,46 93,72 21.07.2027 4. Валюта USD EUR 5. Биткойн 6. Короткие облиги Росгостр2 14,14 25,68 100,7 02.11.2017 РСХБ 4 12,05 36,37 100,3 27.09.2017 КраснЯрКр6 8,06 5,13 100 19.10.2017
Интересует ваше мнение по качеству портфеля особенно, что касается облигаций.- Алексей Клейн, у меня по данным Смартлаба на момент расчета получилось так:
ОФЗ 25081 стоит 993.8 руб, нкд 2.21 руб, погашение 2018-01-31, купон 30.92 2018-01-31, дюрация 169 дней.
Таким образом (30.92-2.21)+(1000-993.8)=34.91 получу от вложений за 169 дней, значит 34.91/169*365/1000*100 = 7.5397% годовых.
На Смартлабе на момент расчета 7.73% годовых. Ближе, но тоже не сходится, возможно где-то в днях я не правильно считаю.
Профи подскажите как надо пожалуйста. 
- Каждому спасибо за ответы и мнения!
Для себя пока сделал следующие выводы:
1. выбираю иис с офз + возврат ндфл, как замену снижающимся ставкам депозитов.
2. я не готов «собирать риски эмитентов на акциях и производных».
3. буду стараться подбирать облигации с погашением в горизонте ~3х лет действия иис.
4. буду покупать и муниципальные облигации тоже. Думаю вертикальная власть не станет допускать дефолта бумаг региона, уж скорее федералы профинансируют обязательства региона, затянут гайки, поставят антикризисного губернатора из центра отправив местного на скамейку, или скамью :)
5. временно свободные средства могу размещать в fxmm до покупки интересующих бумаг.
Покритикуйте мой скромный план, да и приступим пожалуй ) - Алексей Клейн, дать поручение брокеру на вывод средств через квик (неторговые поручения) или личный кабинет. У брокера своего уточните как выводить.
- SergeyJu, смысл муниципалок в том, что можно купоны получать каждый квартал. А дефолт эмитента просто невероятен.
- Вот не вижу я никакого смысла покупать муниципалки для частника. И не надо «тренировать» ненужные навыки. У институционалов есть всякие ограничения, иногда покупка не ОФЗ, а других облиг может быть вынужденной. Но частнику нет смысла тащиться на облигационный рынок за риском эмитента. Риски эмитентов можно и нужно собирать на акциях и в производных.
- drow, Вы думаете, что рост доходности на ОФЗ не отразится на муниципалках? Наоборот, где толстый сохнет, там тонкий сдохнет. На муниципалках, в случае чего, доходность сильнее вырастет, а ликвидность просто может иссякнуть. Опыт говорит, что по надежности и ликвидности в России нет альтернативы ОФЗ.
- Ибрагим, если исключить дефолт, то самый худший случай это снижение цены, тогда придется сидеть до погашения. Снижение цены можно хеджировать продажей фьючерса на ОФЗ.
Алексей, Тут народ ждет массового исхода нерезидентов из ОФЗ, так что подождите туда депозит целиком переводить, пока можете потренироваться и купить на 10% от депо ОФЗ и муниципалок разных.
drow, верно ли понимаю, что этот ожидаемый массовый исход возможный сценарий для снижения цены чтобы купить? До дефолта же у нас нет оснований, ну да ведь? =)- Алексей, выбирайте наиболее ликвидные ОФЗ с небольшим сроком, где больший объем торгов если вам нужно будет в ближайшее время выводить деньги с биржи, я например выбрал с переменным купоном, по ним выше доходность сейчас, но думаю есть смысл брать и с постоянным купоном, так как и дальше ставка ЦБ будет снижаться, а это вызовет снижение размера купона по тем ОФЗ где он переменный… Попробуйте 50 на 50…
ОФЗ
Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.
Котировки ОФЗ и кривые доходности на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
