Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОФЗ 25085 | 1.1 | 0.0% | 31.91 | 22.97 | 2024-09-25 | ||
ОФЗ 26207 | 2.5 | 16.8% | 84.138 | 40.64 | 40.19 | 2024-08-07 | |
ОФЗ 26212 | 3.5 | 16.7% | 76.862 | 35.15 | 2.32 | 2025-01-22 | |
ОФЗ 26218 | 7.1 | 15.9% | 71.1 | 42.38 | 30.5 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26219 | 2.1 | 16.8% | 85.39 | 38.64 | 29.3 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26221 | 8.7 | 15.4% | 65.839 | 38.39 | 26.16 | 2024-10-02 | |
ОФЗ 26222 | 0.2 | 16.1% | 98.39 | 35.4 | 21.4 | 2024-10-16 | |
ОФЗ 26224 | 4.8 | 16.3% | 71.167 | 34.41 | 12.86 | 2024-11-27 | |
ОФЗ 26225 | 9.8 | 15.2% | 62.026 | 36.15 | 14.9 | 2024-11-20 | |
ОФЗ 26226 | 2.2 | 16.8% | 85.399 | 39.64 | 25.48 | 2024-10-09 | |
ОФЗ 26228 | 5.7 | 16.1% | 71.098 | 38.15 | 23.06 | 2024-10-16 | |
ОФЗ 26229 | 1.3 | 16.9% | 89.936 | 35.65 | 16.06 | 2024-11-13 | |
ОФЗ 26230 | 14.7 | 15.5% | 57.25 | 38.39 | 26.16 | 2024-10-02 | |
ОФЗ 26235 | 6.6 | 15.9% | 61.867 | 29.42 | 22.31 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26236 | 3.8 | 16.5% | 71.901 | 28.42 | 11.71 | 2024-11-20 | |
ОФЗ 26237 | 4.6 | 16.5% | 70.789 | 33.41 | 25.33 | 2024-09-18 | |
ОФЗ 26238 | 16.8 | 15.2% | 53.217 | 35.4 | 11.86 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 26239 | 7.0 | 16.0% | 64.4 | 34.41 | 0.95 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 26240 | 12.0 | 15.8% | 55.2 | 34.9 | 33.17 | 2024-08-14 | |
ОФЗ 26242 | 5.1 | 16.2% | 77.457 | 44.88 | 37.48 | 2024-09-04 | |
ОФЗ 26243 | 13.8 | 15.8% | 68.94 | 48.87 | 16.38 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 26244 | 9.6 | 15.6% | 80.999 | 56.1 | 40.38 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26245 | 11.2 | 0.0% | 48.33 | 26.96 | 2024-10-09 | ||
ОФЗ 26246 | 11.6 | 14.4% | 88.983 | 43.73 | 26.96 | 2024-09-25 | |
ОФЗ 26247 | 14.8 | 15.4% | 84.738 | 65.78 | 27.52 | 2024-11-27 | |
ОФЗ 26248 | 15.8 | 13.9% | 92.1 | 68.13 | 27.52 | 2024-12-04 | |
ОФЗ 29006 | 0.5 | 17.6% | 100.05 | 84.72 | 2.33 | 2025-01-29 | |
ОФЗ 29021 | 6.3 | 0.0% | 98.949 | 0 | 26.4 | 2024-09-04 | |
ОФЗ 29022 | 9.0 | 0.0% | 98.55 | 0 | 2.17 | 2024-10-30 | |
ОФЗ 29023 | 10.1 | 0.0% | 98.249 | 0 | 26.4 | 2024-09-04 | |
ОФЗ 52005 | 8.8 | 7.3% | 69.998 | 13.88 | 5.68 | 2024-11-20 |
Я вас умоляю! пару миллиардов объемов — это не разворот.
На этой неделе резко воспряли духом все ОФЗ с фиксированным купоном. Доходность дальних бумаг просела с 16,5% до 15,5%, а стоимость тела наоборот прилично подросла. В наших любимых ОФЗ 26238 случился стремительный мини-разгон с 508 до 535 ₽.
🤑Возможно, сейчас как раз тот момент, когда нужно залетать в дальние ОФЗ «на всю каклету»? Или это опять ловушка для наивных верящих в ОФЗ-иксы хомяков? Давайте немного порассуждаем.
Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.📈Индекс RGBI во второй половине июля сформировал красивое двойное дно и оттолкнулся. Растёт 3-й день подряд, вчера прибавил ещё 1%, а всего за эти дни успел отыграть почти 2,5%. В моменте мы уходили ниже 103 п., вчера закрылись выше 105. Неужто свершилось, и мы наблюдаем тот самый долгожданный разворот и начало ралли в ОФЗ-ПД, о котором я начал аккуратно рассуждать ещё сильно заранее?
Идёт разгон ОФЗ, лучше не ведитесь на покупки, время ещё есть, нужно следить за инфляцией
Свежие данные за июнь, опубликованные накануне, показывают, что активность могла начать замедляться в конце первой половины 2024 года. Во всех основных секторах, за исключением розничной торговли, годовой рост упал ниже 2,0%, что отражает как реальное замедление, так и негативный календарный эффект, отмечает Александр Исаков, экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе. Ранее он был главным экономистом по России и СНГ в «ВТБ Капитал» и работал в Банке России.
По мнению эксперта, для Банка России последние данные станут основанием для того, чтобы поддержать сохранение ключевой ставки на уровне 18% в сентябре, а не повышать ее до 20%, как предлагал Банк России.
Прогнозы на июль.
«В дальнейшем мы ожидаем, что экономика России вырастет примерно на 4,0%-4,5% в годовом исчислении во 2-м квартале 2024 года и на 3,0% -3,5% за весь 2024 год», — пишет Исаков.
Экономика России в июне продемонстрировала замедление роста. Рост промышленного производства снизился до 1,9% в годовом исчислении с 5,3% в мае, оптовая торговля (включая торговлю природным газом) упала до 1,8% с 11,1%, а строительство замедлилось до 1,2% с 7,0% — значительно ниже консенсусных ожиданий в 4,4%-4,5% для строительства.
«Рынок ОФЗ в среду продолжил восстанавливаться, в значительной степени компенсировав снижение котировок после пятничного заседания — доходность индекса RGBI снизилась на 21 б.п. — до 16,33% годовых, — отмечает эксперт. — Однако объемы торгов остаются низкими (по 5,5 млрд руб. за последние 2 дня при средних исторических значениях ~10 млрд руб.), что пока говорит о переходе к выжидательной позиции инвесторов при широкой консолидации индекса RGBI в диапазоне 102,9 — 105,0 п. (вчерашнее закрытие — 104,1 п.). Поддержку рынку госбумаг оказывает Минфин, отказавшись от размещения ОФЗ-ПД третью неделю подряд».
По мнению Грицкевича, вероятность сценария сохранения ставки до конца года и ее дополнительное повышение в случае устойчивости инфляционных процессов примерно равновелики. Годовые ставки ROISFIX и процентные деривативы на ключевую ставку отражают существенную вероятность повышения «ключа» до 20%. Аналитик по-прежнему рекомендует сохранение позиции во флоатерах умеренной срочности (до 2 лет).
В отсутствие новых внешних шоков российская экономика может начать охлаждаться уже в ближайшие месяцы, указывает рейтинговое агентство АКРА в обновленном макроэкономическом прогнозе на 2024-2027 годы, с которым ознакомился Forbes. Сейчас экономика России, на что неоднократно указывал ЦБ, находится в состоянии перегрева, то есть рост спроса значительно опережает рост производственных мощностей и потенциала производства. Такая ситуация — мощный фактор разгона инфляции. Как указывал Банк России в конце июля, в первом полугодии перегрев экономики был максимальным за последние 16 лет — более масштабным в последний раз он был накануне кризиса 2008 года.
Перегрев привел к повышению напряженности на рынке труда, ускорению темпов роста зарплат и усилению динамики инфляции, констатирует АКРА. В то же время после повышения ключевой ставки до 18% рейтинговое агентство считает маловероятным, что прогнозы по спросу, деловой активности и ценам в ближайшие полгода-год снова придется пересматривать в сторону повышения. АКРА прогнозирует замедление темпов роста реального ВВП до 2-2,5% в IV квартале (в I квартале рост показателя составил 5,4%), а по итогам года экономика может вырасти темпами, сопоставимыми с 2023 годом. Агентство также прогнозирует замедление инфляции, которое позволит понизить процентные ставки в 2025 году.
Фундаментально обоснованный уровень доходностей 10-летних ОФЗ не должен существенно превышать 15%Июльское заседание ЦБ РФ, результаты которо...
Тинькофф стратегия Облигации ААА
&Облигации_ААА
https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/
Тинькофф стратегия ВИМ — Ликвидность + Облигации
На графике индекса гособлигаций RGBI вырисовывается что-то похожее на дивергенцию: минимумы цены всё ниже, а минимумы по RSI-7 начинают подрастать. Дивер, правда, слабенький пока что. Зато поведение цены очень похоже на то, что было в августе-октябре 2023. Тогда тоже наблюдался аналогичный дивер, после которого цена отскочила со 117.5 до 120.5.
Так что если в ближайшее время индекс RGBI начнёт расти, я бы не торопился с покупкой облигаций. Доходностей, сопоставимых со ставкой =18%, пока нет. Обещания ЦБ РФ по ДКП более чем жёсткие. А по технике вы сами видите на графике, чем всё закончилось в прошлый раз.
Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !Минфин не выходит с постоянным купоном — облигациям легчает. Сегодня RGBI (Индекс государственных облигаций РФ) опять пытается расти (рис 1). После отмен две недели подряд аукционов в облигациях с постоянным купоном «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен» Минфин решил просто не предлагать их рынку и ограничился на этой неделе привлечением денег только через флоатер ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2
Размещения прошли небольшие — 38 млрд руб. (рис 2). Июль закончился, значит можно подвести промежуточный итог.
Минфин РФ 31.07.2024 провел аукцион по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12.08.2037.
ОФЗ-29025
План/факт размещения ОФЗ
Размещено ОФЗ по видам с начала 2024 г., млрд руб.
что происходит, куда я еще не закупился!