Облигации ОФЗ с переменным купоном

Имя	Лет до погаш.	Доходн	Дюрация	Цена	Купон, руб	НКД, руб	Дата купона
ОФЗ 26232	2.6	15.7%	2.32	81.288	29.92	26.14	2025-04-09
ОФЗ 26233	10.4	15.1%	6.73	55.503	30.42	7.86	2025-07-30
ОФЗ 26234	0.3	20.7%	0.33	95.31	22.44	7.52	2025-07-16
ОФЗ 26241	7.7	15.2%	5.12	76.709	47.37	28.63	2025-05-28
ОФЗ 29007	2.0	20.3%	1.70	103.2	106.71	7.04	2025-09-03
ОФЗ 29008	4.6	17.9%	3.08	102.937	90.15	78.76	2025-04-09
ОФЗ 29009	7.2	18.6%	4.03	103.892	93.99	64.04	2025-05-14
ОФЗ 29010	9.8	19.6%	4.57	104.999	99.33	48.57	2025-06-18
ОФЗ 29013	5.5	0.0%	-	96.87	0	46.76	2025-03-26
ОФЗ 29014	1.0	0.0%	-	99.615	0	46.76	2025-03-26
ОФЗ 29015	3.6	0.0%	-	98.167	0	30.94	2025-04-23
ОФЗ 29016	1.8	0.0%	-	99.29	0	46.76	2025-03-26
ОФЗ 29017	7.5	0.0%	-	97.228	0	7	2025-06-04
ОФЗ 29018	6.7	0.0%	-	97.4	0	7	2025-06-04
ОФЗ 29019	4.4	0.0%	-	98.087	0	30.94	2025-04-23
ОФЗ 29020	2.5	0.0%	-	98.652	0	46.76	2025-03-26
ОФЗ 29024	10.1	0.0%	-	95.05	0	26.91	2025-04-30
ОФЗ 29025	12.5	0.0%	-	94.55	0	11.04	2025-05-28
ОФЗ 29026	13.5	0.0%	-	96.799	0	7.59	2025-06-04
ОФЗ 29027	11.5	0.0%	-	95.11	0	3.51	2025-06-11

←7 8 91011 12 13 →

Дмитрий Зы20 декабря 2022, 08:58
Дмитрий Zы, Не всё равно ли, если на ИИС?

PP PP, с ИИСом существует стратегия «купонного комбайна». Сам лично не поддерживаю, что схема рабочая и некоторые ей пользуются. Она именно для ИИС.
Ответить 0
Дмитрий Зы20 декабря 2022, 08:46
Приветствую, подскажите плз, сегодня ещё можно купить 29010, чтобы получить купон декабрьский?

dan◦fox, зачем? У вас с него вычтут НДФЛ.
Если вы делаете купонный комбайн для ИИС, то покупать надо не перед самым реестром.
Ответить + 2
Лиса Алисава20 декабря 2022, 08:20
Накопленный купон будет маленьким
Ответить 0
Denis Lisin20 декабря 2022, 08:00
Приветствую, подскажите плз, сегодня ещё можно купить 29010, чтобы получить купон декабрьский?
Ответить 0
bubalu07 декабря 2022, 14:33
Всем привет,
смотрю на стоимость 29006 — плавно снижается. С чем это связано? Сокращается дюрация и стоимость возвращается к номиналу?
Ответить 0
Сергей Шахрай18 ноября 2022, 15:49
Приветствую! Подскажите, по 29006, наверняка уже кто-то считал прогнозную доходность купона на следующий период. Подскажите сколько там получается?
Ответить 0
danij4944603 ноября 2022, 08:00
Vadim V, Т.е. типа в каждый конкретный день можно посчитать какой процент и величину НКД, а на конечную дату выплаты купона не возможно, т.к...

popov2v, да, можно точно посчитать только за семь дней до выплаты купона
Ответить + 1
popov2v03 ноября 2022, 07:55
popov2v, в этих облигах купон ставки ruonia с лагом семь дней, т.е почти в режиме реального времени.

Vadim V, Т.е. типа в каждый конкретный день можно посчитать какой процент и величину НКД, а на конечную дату выплаты купона не возможно, т.к. не известна ставка ruonia?
Ответить 0
danij4944603 ноября 2022, 07:11
ОФЗ 29013-29020 купон 0, а НКД есть это как?

popov2v, в этих облигах купон ставки ruonia с лагом семь дней, т.е почти в режиме реального времени.
Ответить 0
Vavim12 октября 2022, 11:36
Vavim, а где это можно почитать?

popov2v, legalacts.ru/doc/prikaz-minfina-rossii-ot-06042020-n-139-ob-emissii/?ysclid=l95dqcyye8860186799
Ответить + 1
popov2v12 октября 2022, 11:12
popov2v, вона чё пишуть:
Величина накопленного купонного дохода (At) на дату расчета t рассчитывается по следующей формуле:

Значение At рас...

Vavim, а где это можно почитать?
Ответить 0
Vavim12 октября 2022, 08:42
ОФЗ 29013-29020 купон 0, а НКД есть это как?

popov2v, вона чё пишуть:
Величина накопленного купонного дохода (At) на дату расчета t рассчитывается по следующей формуле:

Значение At рассчитывается с точностью до копеек в соответствии с правилами математического округления. Датой t — 7 признается дата за 7 календарных дней до даты расчета t.

думаю рассчитывается НКД ежедневно по этой формуле «на дату рассчёта» в т.ч. до погашения, в целях продажи/покупки на рынке.
Ответить + 1
popov2v11 октября 2022, 17:59
ОФЗ 29013-29020 купон 0, а НКД есть это как?
Ответить 0
простоФиля07 октября 2022, 16:42
простоФиля, тоесть получается купон 72,95р будет выплачен 21.12.22(это след. дата выпл. купона), и в эту же дату будет посчитан купон и мы в...

Evgenii, Ставка 1-го купона — 10,95% годовых. Купонные ставки по второму – сороковому купонам определяются за два рабочих дня до даты выплаты первого – тридцать девятого купона соответственно как среднее арифметическое значений ставок РУОНИА (RUONIA) за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по второму – сороковому купонам соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на 1,60 процентных пункта.

Ответить 0
Evgenii07 октября 2022, 16:28
Evgenii, если купон переменный, а величина следующего купона еще не известна, то все купоны ниже ставятся равным текущему… и по мере обновле...

простоФиля, тоесть получается купон 72,95р будет выплачен 21.12.22(это след. дата выпл. купона), и в эту же дату будет посчитан купон и мы величину его узнаем в этот день(+-)
Ответить 0
простоФиля07 октября 2022, 16:11
ОФЗ 29010. Помогите разобраться с переменным купоном. Вот указан купон 72.95р, в календаре выплат купона стоит эта сумма до самого погашения...

Evgenii, если купон переменный, а величина следующего купона еще не известна, то все купоны ниже ставятся равным текущему… и по мере обновления информации таблица корректируется
Ответить 0
Evgenii07 октября 2022, 14:46
ОФЗ 29010. Помогите разобраться с переменным купоном. Вот указан купон 72.95р, в календаре выплат купона стоит эта сумма до самого погашения(смотрю на СЛ). Что так и не пойму купон когда изменится? или никогда?
Ответить 0
Марина Бардина22 сентября 2022, 20:49
ОФЗ 26… это же не ПК, а ПД. И 25 тоже. А ОФЗ 24021 как раз ПК. Но его тут нет.
Ответить 0
Павлов Константин18 сентября 2022, 15:22
Товарищи. Где можно найти информацию по предстоящему выпуску новых облигаций ОФЗ? Не найду сайт на котором смотрел ранее.
Ответить 0
Дмитрий Зы17 августа 2022, 17:12
Дмитрий Zы, тут, на сайте.
smart-lab.ru/q/bonds/SU29018RMFS7/

Andrew80, старайтесь данные получать из первоисточников, либо с сайтов, тесно связанных с биржевой торговлей и ценными бумагами.
Данный сайт таким не является.
Ответить 0
Andrew8017 августа 2022, 13:00
Andrew80, Квик, приложение, Трансак, сайт, ЛК брокера — где смотрите?

Дмитрий Zы, тут, на сайте.
smart-lab.ru/q/bonds/SU29018RMFS7/
Ответить 0
Дмитрий Зы17 августа 2022, 11:32
А кто знает, почему по ОФЗ 29018 в сводных данных нет купонов? И видимо поэтому в портфеле эта облигация доходности не имеет.
Впрочем, как п...

Andrew80, Квик, приложение, Трансак, сайт, ЛК брокера — где смотрите?
Ответить 0
Геннадий Храмов11 августа 2022, 17:59
Виктор, потому что до погашения ОФЗ 29012 осталось 97 дней, а текущая стоимость выше номинала (получается разница примерно 5% в годовом исчислении)
Ответить 0
Дмитрий Зы10 августа 2022, 13:41
Поясните, плз, почему у ОФЗ 29012 стоит Доходность 7,8%? Если полугодовой купон = 63р., получается за год получим 126руб/1010 (стоимость = 1...

Виктор, рыночная цена ниже номинала.
Ответить 0
Виктор10 августа 2022, 11:59
Поясните, плз, почему у ОФЗ 29012 стоит Доходность 7,8%? Если полугодовой купон = 63р., получается за год получим 126руб/1010 (стоимость = 101%) = 12,4%. Откуда взяли 7,8%?
Ответить 0

←7 8 91011 12 13 →

ОФЗ с переменным купоном

ОФЗ с переменным купоном, ОФЗ-ПК — облигации ОФЗ, купон которых является переменным и меняется в зависимости от уровня краткосрочных ставок.
Фактически купон ОФЗ-ПК привязан к средним ставкам RUONIA за полгода.

Пример расчета купона (ОФЗ 29006)
Следующий купон по облигации будет выплачиваться 09.08.2017 г. Сумма купона определялась за 2 рабочих дня до даты предыдущего купона (08.02.2017), то есть 06.02.2017. Средняя ставка RUONIA за 6 календарных месяцев (05.02.2017–06.08.2016) – 10,21%. К ней прибавляем спред – 1,20%. В итоге получаем ставку купона – 11,41% годовых. Размер купона соответственно равен: 11,41%*1000/365*182 = 56,89 руб

Почитать можно:
smart-lab.ru/blog/270624.php
st.finam.ru/ipo/comments/_OFZ-RUONIA_110417_corr2.pdf

Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: