Торговые сигналы!

Торговые сигналы! | Ливанули Офз

Будьте внимательны. Серьезный пролив на рынке госдолга. По идеи следом ливанут весь рынок. Ждем
  • Ключевые слова:
  • упс
27 комментариев
китайцев тошнит от помпео, наверное заболели, по идее всех скоро затошнит акциями, ибо обожрались ) 
RGBI падал и 11 января и с 18 по 22 декабря.
avatar
Serj90, да и бакс при таком RGBI был уже 80+…
avatar
Это ещё не ливанули. С учётом новых налогов и экономических обстоятельств я считаю, что ОФЗ переоценены. Возможно, что ряд крупных ОФЗ-держателей решил избавиться от госдолга до начала выплат по ним урезанных купонов.
Александр Соловцов, не устали друг за другом одну и ту же херню повторять?

«Крупный держатель ОФЗ» = госбанк или инвестиционный фонд.
Это юридическое лицо.
Юридическое лицо НДФЛ не платит.
Для крупных держателей в ОФЗ с 2021 не изменилось НИЧЕГО.
avatar
u-gyn, Есть ещё и физики крупные держатели. Статистика ЦБ показывает, что 53% доли рынка сейчас у физиков, там появилось очень много (относительно много, конечно же) крупняка.
Александр Соловцов, пруф?
avatar
u-gyn, Вот:
smart-lab.ru/blog/670395.php (обсуждение)

Первоисточник:

www.cbr.ru/securities_market/analytics/broker_market/
Александр Соловцов, про структуру держателей офз в этом отчете нет ничего.
в отчетах, по офз, которые регулярно выходят несколько другие цифры:
~ 30% держателей ОФЗ — нерезиденты, т.е. фонды, т.к. нерезиденты — физики это вообще капля в море.

по осенним выпускам более 80% ОФЗ скупили госбанки, а осенью размещено более 2 триллионов суммарно.

Где 53% физиков?
avatar
u-gyn, Вот (с первоисточника):

Из 12,7 трлн руб. активов на брокерском обслуживании 6,7 трлн руб. (53%) принадлежит физическим лицам, 6,0 трлн руб. (47%) — юридическим лицам.

Даже если и пусть 20% ОФЗ у физиков. Достаточно паре % крупных держателей начать уходить, чтобы вызвать весьма существенные изменения на рынке.

Сейчас, опять таки, я считаю что реального ливания ещё нет, и ОФЗ по текущим ценам всё ещё не очень интересны для покупки.
Александр Соловцов, вы смеетесь? Оценивать объем офз по общему размеру активов на брокерском обслуживании это все равно, что оценивать действие вакцины по одному заболевшему в питере депутату.

То, что я привел выше — официальные цифры именно по офз. По официальным цифрам превалируют юрики.


avatar
u-gyn, пруф, это когда с тал сливать 26209 по 104,68 появились опредра по 1000 и 5000 лотов по 104,65 вроде.
Владимир Гончаров, это скорее всего физики, но это не определяет рынок.
то, что сейчас рынок льют это факт — вопрос почему? т куда уходят деньги?

26209 надо было сдавать в декабре. я сдал.
сейчас держу только те офз, которые купил ниже номинала.
avatar
u-gyn, а мог сдать на первой недели января, они дико росли. И это какие у вас ниже номинала, длинные? я длинные не держу
Владимир Гончаров, мог. но предвидеть все движения рынка невозможно ж. было понятно, что с нг 26209 поедут вниз, т.к. у фондов перещелкнет год и тащить с собой падающую бумагу (а 26209 в 2021году путь один — вниз) никто не будет.

Да, длинные. Ну и зря, кстати, я купленные в марте по 98,5  26230 буду долго держать, т.к. купон получился выше 8%, а риска никакого уже по сути.
Кроме конечно дефолта россии.
avatar
u-gyn, а вы эксперт в ОФЗ я вижу.
Владимир Гончаров, нет. просто я живу с рынка, а российские инвестиционные активы это сейчас как раз офз и евробонды. 
хочешь — не хочешь, приходится копать вглубь.
avatar
u-gyn, не фонды, а банки втарили все бумаги ниже номинала на деньги ЦБ и фонды любят длинные бумаги, как ваши, но если они торгуются ниже номинала, то при повышении ставки ЦБ сколько они будут стоить? Правильно еще дешевле чем вы купили.
Владимир Гончаров, естественно. при повышении ставки будут дешевле ВСЕ долговые бумаги. кстати, короткие уже тоже не панацея, т.к. и 26205 и 26209 с осени поехали вниз довольно бодро. осенью хорошо росли средние — 25-27 года погашения.

При повышении ставки у меня стратегии 2:
1) если начинается повышение ставки по миру и становится понятно, что тренд переломлен — считаю, когда получаемый купон отбивает потерю цены в ноль и выхожу по рынку.
2) если это просто кратковременная истерика в россии, которая не подкрепляется тенденцией в мире — получаю купоны и сплю спокойно.

В любом случая — у меня сейчас бумаги, которые куплены ниже номинала — в совсем хреновом случае (резкий обвал на 20-50%) без восстановления вообще — сижу до погашения, которое будет выше, чем я купил. На все свободные деньги тарю активы по рынку по мере высвобождения денег.
avatar
Александр Соловцов, ага я то думал в понедельник избавлюсь фиг там. таких дураков как я много.
по некоторым пробили поддержку, так что глобально пахнет разворотом на рынке госдолга, а это ударит и по рынку акций с неким лагом
 в общем берите путы
Хуан Диего из Севильи, когда уже в пятерочке будут путами торговать ))
avatar
 у меня есть 29 серия и куплены фьючи на руонию и чувствую что 29 серия недооценена

теги блога Хуан Диего из Севильи

....все тэги



UPDONW