Торговые сигналы! | Нефть, старт распродажи на следующей неделе!?

Анатолий, CME. Ну и Мосбиржи тоже можно. 

Анатолий, не вполне согласен по обоим пунктам.

1. На Мосбирже тоже торгуются большие деньги. Можно предположить, что далеко не глупые.
2. Сам открытый интерес конечно же не показывает направление. Однако, его распределение между производителями/своп дилерами и спекулянтами — показывает. Дело в том, что производители + своп дилеры это как раз те ребята, которые продают/покупают всегда в противоход. И когда по их позициям набирается критическая масса — происходит разворот предыдущего движения, так как они своими деньгами удовлетворяют весь спекулятивный спрос. 
Ну и кроме того, чтобы что-то начало валиться, нужно, чтобы на графике зарисовалась какая-то идея для падения. Вот случится ложный пробой предыдущего хая — вполне можно поддержать, пр условии, что коммерсы шорты нарастят чистые ( сейчас чистая отрицательная позиция только за счет своп-дилеров, а они этим просто лонги хеджируют, это не то)

Анатолий, так это означает, что у них в наличной нефти (15ти дневный брент) длинные позиции. А котировки фючерсов зависят от них. 

ALEKSANDR CHARKIN,  с чего бы это?
цена на фьюч зависит лишь от цены на фьюч. 

V, не совсем.  У фьючерса есть базовый актив. Для нефти это собственно поставочная нефть. Если контанго между поставочным форвардом и соответствующим фьючерсом будет больше расчетного — его арбитражеры быстро приведут в соответствие. 

ALEKSANDR CHARKIN, а вот и нет.
1. Нет РАСЧЕТНОГО значения разницы цены фьюч/спот и быть не может.
2. Контанго — посмотрите определения термина, а заодно и беквардации))

V, ну, нет так нет. Если Вам легко живется — ради Б-га. Мне без разницы.

ALEKSANDR CHARKIN, гуси-лебеди.
Не в тему да?
Так и моя жизнь не в тему в вашем ответе.
вы ошиблись и продолжаете спор.
Ну хорошо, может быть, когда нибудь ....

V, я не ошибся. Просто спорить и доказывать Вам что-либо не хочется.

А впрочем, раз уж пошла такая пьянка, держите, образовывайтесь. Тут вам и про наличную ( датированную) нефть и про рынок контанго ( которым является рынок фьючерсов на брент)
:

www.cfin.ru/finanalysis/risk/commodity_risks_1-01.shtml

Согласно базовой модели теории хранения сырьевых активов (Theory of Storage):

где Ft, Т — фьючерсная цена в период t по контракту со сроком исполнения в период Т;

St — спот-цена сырьевого актива на наличном рынке в период t;

r(t, T) — процентная ставка в период t для заимствований сроком на (T — t);

u(t, T) — издержки хранения сырьевого актива в период t сроком на (T — t);

δ(t, T) — преимущества владения сырьевым активом, «поток благ» от владения самим активом (например, возможность использовать сырье для обеспечения непрерывности производственного процесса).

Совместно [r(t, T) + u(t, T)] составляют оплату за использование фьючерсного контракта (так называемые издержки поддержания инвестиционной позиции — Cost-of-Carry). Для многих сырьевых товаров [r(t, T) + u(t, T)] > > δ(t, T), таким образом, фьючерсная цена выше наличной цены (Ft , T > St), а цена ближайшего к исполнению контракта ниже цены последующих фьючерсных контрактов (Ft, Т1 < Ft, Т2, где Т1 < Т2). Рынок, на котором преобладают подобные отношения между фьючерсной и наличной ценой, называется рынком контанго (рис. 7, фьючерсные цены на золото). Рынок контанго характерен для металлов. При обычных условиях и адекватном предложении металлов фьючерсная цена приблизительно равна наличной цене плюс издержки на хранение товарных запасов до срока выполнения контракта. В результате, чем длиннее срок выполнения и доставки, тем выше фьючерсная цена. Разница в цене фьючерсов с разными сроками выполнения в основном определяется издержками хранения товаров. Рынки, которые полностью компенсируют издержки хранения (процентные ставки, страховка, затраты на хранение), называются рынками полного контанго, или рынками полных накладных издержек хранения (Full Carrying Charges Markets).

ALEKSANDR CHARKIN, так вы и не доказали. Воды налили с 1 лист формата а4.
Все просто — открывайте график на поставочный фьюч и сравните с беспоставочным. Тренды да, но коркляция гуляет мама не горюй и на этом делаем вывод…
надеюсь сами справитесь с выводом.

V, какой воды, потрудитесь почитать статью и какие бывают инструменты торговли сырьевыми товарами. 

Возьмите и справьтесь с выводом, если не понимаете разницу между месячным фьючерсом и 15ти дневным форвардом. И почему между ними возникает объективное контанго.

Короче, я с неучем спорить не намерен. Вы тут написали, что Вам живется хорошо — вот и живите себе, никого не трогайте.

ALEKSANDR CHARKIN, 
ну ладно сделаю вам подарок 
арбитражеры  контролируют спред между ценой сырой нефти и поставочным фьючем на сырую нефть 
а без поставочный фьюч с оборотом в тысячи раз больше, никем не контролируется да и не может контролироватся   

ALEKSANDR CHARKIN, открытый интерес?  Так если он растёт, то вы покупаете? ИМХО))) хороший грааль, даже думать ненадо. Можно ещё палочку под рост подрисовать и тогда нефть её не пробьёт…

F5, это вы где такое прочли про «если растет, то покупать»?

Анатолий, корреляция есть, а утверждать, что акции мосбиржи является поводырем для нефти, это простите, глупо