Торговые сигналы! | Commodity (CME): фиксация 20%-ного роста свинины

Max Xaser, дружище, ты даешь ссылку на пост 7го марта, когда фьюч стоил 80. А цены 68 в июньском фьюче вообще не было. Зачем обманываешь?

Serge_trade, Кстати финвиз, на который в посте ссылка, тоже это подтверждает)

Max Xaser, Нет спора, есть факты, я их выше озвучил www.tradingview.com/chart/bAC5DGQu/. HE1 — склеенный фьюч, им не поторгуешь.
По итогам этих рассуждений вопрос: ты торговал эту идею на реальном счете на CME, или в уме (в экселе) по графикам склеенных фьючерсов с этих ресурсов? Если торговля была на CME, то на контракте какого месяца?

Max Xaser, ну вот)) Раз дождался человеческого ответа, попробую объяснить в чем дело, я сам не понимал этих фишек, когда не торговал CME. Дело в том, что на общеизвестных ресурсах отображаются «склеенные» фьючи — т.е. это всегда фьюч текущего месяца. В реальности дело обстоит так:

1. Ты даешь рекомендацию 7го марта по 68 — это апрельский фьюч, а июньский в этот момент стоит 80 (контанго)
2. Если мы покупаем в среднесрок (допустим, до июня), то можно купить сразу июньский контракт по 80, т.к. апрельский по 68 скоро истекает, либо перекладываться раз в месяц в след. фьюч, но каждый раз дороже из-за контанго.
3. Та цена, которую мы сейчас видим по HE1 — это тот самый июньский фьюч, который мы покупали по 80 — итого прибыль получается меньше 5% (если продали по 83)

Если вкратце, контанго на товарах может обосрать любую долгосрочную идею, так что надо всегда смотреть, сколько стоят дальние контракты